مؤشر ADX: دليل المتداول لقياس قوة الاتجاه

1. ما هو مؤشر ADX؟ أداة لقياس قوة الاتجاه

عند التداول، لا يهم فقط اتجاه حركة السعر (صعودًا أو هبوطًا) – بل إن “قوة” الاتجاه تُعد عاملاً حاسمًا أيضًا. في الأسواق السائلة مثل الفوركس والأسهم، يساعد التقييم الدقيق لقوة الاتجاه على تحديد نقاط الدخول والخروج بفعالية. هنا يأتي دور مؤشر ADX (Average Directional Index).

تم تطويره من قبل رائد التحليل الفني ج. ويلز وايلدر في عام 1978، ولا يزال ADX يُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين اليوم. يُستَخدم هذا المؤشر عادةً لإظهار “قوة الاتجاه” ولا يشير مباشرةً إلى اتجاه السعر. بمعنى آخر، الميزة الأساسية للـ ADX هي قدرته على قياس ما إذا كان الاتجاه قويًا، بغض النظر عما إذا كان السعر يتحرك صعودًا أو هبوطًا.

بالنسبة للعديد من المتداولين، يُعد ADX مؤشرًا أساسيًا يدعم استراتيجيات تتبع الاتجاه. عندما يُظهر ADX اتجاهًا قويًا، تزداد موثوقية الصفقات في ذلك الاتجاه. وعلى العكس، إذا أشار ADX إلى اتجاه ضعيف، قد تحتاج إلى اعتبار أن السوق ينتقل إلى حالة جانبية أو نطاقية. في هذه المقالة، سنستعرض الآليات الأساسية لاستخدام ADX لتزويدك بمعرفة عملية لتطبيقها في تداولك.

2. ما هو ADX؟ الدور والخصائص الرئيسية

ADX (Average Directional Index) هو مؤشر فني يقيس “قوة الاتجاه”، وليس “اتجاه” السعر. عند استخدامه مع +DI (Positive Directional Index) و -DI (Negative Directional Index)، يساعد ADX على استيعاب تحركات السوق بصريًا من خلال مقارنة قوة الصعود والهبوط.

بنية ADX وتفسير القيم

عادةً ما يتراوح ADX بين 0 و 100. تشير القيمة الأعلى إلى اتجاه أقوى. تُفسَّر القيم عمومًا على النحو التالي:

• 0-20 : الاتجاه ضعيف، ومن المحتمل أن يكون السوق في حالة تماسك أو نطاق.
• 20-25 : إشارة إلى بدء تكوّن الاتجاه. هذه المنطقة تستحق المتابعة الدقيقة.
• فوق 25 : تم تطوير اتجاه، ويمكن النظر في صفقات تتبع الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا كان ADX فوق 25، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي يمتلك زخمًا وأن السعر يتحرك في اتجاه واحد. وعلى العكس، إذا كان ADX أقل من 20، فمن المرجح أن يكون السوق في نطاق، ويجب أن تكون حذرًا بشأن توقيت الدخول في الصفقة.

صورة: مؤشر ADX على MT4

العلاقة بين ADX و DMI

عادةً ما يُستخدم ADX مع DMI (Directional Movement Index). يتكوّن DMI من خطين، +DI و -DI، وتساعد مواضعهما النسبية في تحديد اتجاه الاتجاه.

• عندما يكون +DI فوق -DI : يشير إلى اتجاه صعودي.
• عندما يكون -DI فوق +DI : يدل على احتمال وجود اتجاه هبوطي.

من خلال البحث عن تقاطع بين خطي +DI و -DI وقيمة ADX فوق 25، يمكنك تأكيد وجود اتجاه قوي. بينما قد يُظهر التقاطع نقطة دخول، لا يتحرك السعر دائمًا في ذلك الاتجاه، لذا من الضروري استخدام مؤشرات أخرى وإدارة المخاطر.

كيفية حساب ADX (مبسّط)

حساب ADX معقّد إلى حد ما. أولًا يتم حساب DMI، ثم يُستخرج ADX بأخذ متوسط DMI على فترة محددة. يُستخدم عادةً متوسط متحرك لفترة 14 لتحديد ما إذا كان الاتجاه يتكوّن. لا تحتاج إلى فهم التفاصيل الدقيقة للحساب بعمق، لكن من الجيد تذكر أن ADX يقيس “قوة الاتجاه” وأن “اتجاه” الاتجاه يُحدَّد بواسطة DMI.

3. ADX و DMI: المفتاح لفهم اتجاه الاتجاه

في حين يُظهر ADX بمفرده “قوة” الاتجاه، فإن دمجه مع DMI (Directional Movement Index) ضروري لتحديد “اتجاه” السعر بوضوح. يتكوّن DMI من خطين – “مؤشر الاتجاه الإيجابي” (+DI) للاتجاهات الصاعدة و“مؤشر الاتجاه السلبي” (-DI) للاتجاهات الهابطة – وتساعد علاقتهما في توقع اتجاه الاتجاه.

كيف يعمل DMI: أدوار +DI و -DI

The +DI (Positive Directional Index) measures the strength of upward movement based on the difference between the current and previous candlestick highs. The -DI (Negative Directional Index) measures the strength of downward movement based on the difference in lows. By observing the relationship between these two lines, you can determine if the trend is upward or downward.

• عندما يكون +DI أعلى من -DI : يشير ذلك إلى أن السعر في اتجاه صاعد وغالبًا ما يُنظر إليه كإشارة للشراء.
• عندما يكون -DI أعلى من +DI : يشير ذلك إلى أن السعر في اتجاه هابط ويُنظر إليه كإشارة للبيع.

دمج DMI وADX: كيف تكتشف اتجاهًا قويًا

بينما يشير تقاطع DMI (+DI و -DI المتقاطع) إلى اتجاه الاتجاه، يكمل ADX ذلك من خلال تأكيد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا تقاطع +DI فوق -DI وكانت قيمة ADX أعلى من 25، فمن المحتمل جدًا أن يتشكل اتجاه صاعد قوي، مما يزيد من صلاحية دخولك. وعلى العكس، إذا كان ADX أقل من 20، فإن الاتجاه ضعيف حتى لو حدث تقاطع +DI، ومن المحتمل أن يكون السوق في حالة نطاق، لذا يجب أن تكون حذرًا.

إشارات من تقاطعات ADX وDMI

يُعد تقاطع خطوط +DI و -DI أيضًا إشارة رئيسية لعكس محتمل في السوق. الحالات التالية هي نقاط مهمة يجب مراعاتها في قراراتك التداولية:

• إشارة شراء : عندما يتقاطع +DI فوق -DI. يشير ارتفاع ADX في هذا الوقت إلى أن الاتجاه الصاعد يتقوى.
• إشارة بيع : عندما يتقاطع -DI فوق +DI. إذا كان ADX يرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط من المحتمل أن يستمر، ويمكن استخدام ذلك كنقطة دخول محتملة للبيع.

ومع ذلك، إذا حدث تقاطع لكن ADX ثابت أو يتراجع، فإن الاتجاه ضعيف، وقد يكون السوق في نطاق أو إشارة كاذبة. لذلك، من الضروري مراقبة حركة ADX بالإضافة إلى تقاطع +DI و -DI لتقييم قوة الاتجاه واتجاهه بدقة أكبر.

4. كيف تستخدم ADX: قياس قوة الاتجاه

أكبر فائدة لاستخدام ADX هي قدرته على تأكيد بصري لـ “القوة” للاتجاه. عندما يكون الاتجاه قويًا، تكون نقاط الدخول في اتجاه الاتجاه أكثر فاعلية. وعلى العكس، عندما يكون الاتجاه ضعيفًا أو السوق في نطاق، فمن الأفضل عمومًا تجنب الدخول في صفقة. من خلال الانتباه بعناية إلى ما إذا كانت قيمة ADX في ارتفاع أو انخفاض، يمكنك تقييم زخم الاتجاه بفعالية.

تفسير قيم ADX: تكوين الاتجاه واختفائه

عادةً ما تُفسَّر قيم ADX استنادًا إلى المعايير التالية:

• 0-20 : قليل أو لا يوجد اتجاه؛ من المحتمل أن يكون السوق في حالة نطاق.
• 20-25 : علامات تكوين اتجاه، لكنه ليس بعد اتجاهًا واضحًا ومحددًا.
• أعلى من 25 : يوجد اتجاه قوي، ويمكن اعتبار نقطة دخول للتداول.
• أعلى من 50 : يوجد اتجاه قوي جدًا، لكن يجب أيضًا مراعاة احتمال قرب انتهاء الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا كان ADX أعلى من 25، يُعتبر الاتجاه الحالي أنه يمتلك قدرًا معينًا من القوة. إذا كنت تفكر في دخول شراء، فإن قيمة ADX العالية تشير إلى اتجاه صاعد قوي، بينما تشير قيمة ADX العالية مع دخول بيع إلى أن الاتجاه الهابط قوي.

قوة الاتجاه وتغيرات ADX

معدل التغير في ADX هو أيضًا مؤشر رئيسي لقوة الاتجاه. على وجه التحديد، عندما يرتفع ADX، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يتسارع، وهو ما قد يكون نقطة دخول ملائمة للمتداولين. وعلى العكس، إذا كان ADX يتراجع، يُعتبر الاتجاه في تراجع، ويجب أن تكون حذرًا بشأن الدخول في صفقة.

على سبيل المثال، إذا كان ADX يرتفع بسرعة أثناء اتجاه صاعد، فمن المحتمل أن يتقوى الاتجاه، وقد يكون وقتًا جيدًا للدخول. من ناحية أخرى، إذا بدأ ADX في الانخفاض، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قد يفقد الزخم، مما يجعلها وقتًا جيدًا للنظر في الخروج من مركزك.

استراتيجية الدخول باستخدام ADX

يمكنك اتباع هذه الخطوات لتنفيذ استراتيجية دخول باستخدام ADX:

1. تحقق من ADX و DMI : أولاً، تأكد من العلاقة بين +DI و -DI لتحديد اتجاه الاتجاه.
2. تأكيد قيمة ADX : إذا كانت قيمة ADX فوق 25، فمن المحتمل وجود اتجاه قوي، ويمكنك التفكير في الدخول.
3. تقييم قوة الاتجاه : إذا كان ADX في ارتفاع، فإن الاتجاه يكتسب قوة، مما يزيد من موثوقية دخولك.
4. راقب انخفاض ADX : إذا بدأ ADX في الانخفاض، قد يشير ذلك إلى انتهاء الاتجاه، لذا فكر في الخروج من مركزك أو تنفيذ استراتيجية خروج.

من خلال مراقبة حركة ADX، يمكنك قياس قوة الاتجاه، واغتنام فرص التداول، وإدارة المخاطر بفعالية.

5. استخدام ADX لنقاط الدخول والخروج

مؤشر ADX مفيد لفهم قوة الاتجاه، ولكنه أيضًا يقدم إشارات حاسمة لتحديد توقيتات الدخول والخروج. هنا، سنشرح طرقًا محددة للدخول والخروج من الصفقات باستخدام ADX و DMI.

العثور على نقاط الدخول

من خلال الجمع بين ADX و DMI، يمكنك تحديد نقاط الدخول للشراء والبيع. الاستراتيجيات التالية تعتمد على تقاطع بين +DI و -DI، بالإضافة إلى تغييرات في ADX.

1. إشارة دخول للشراء

• تقاطع حيث يتحرك +DI فوق -DI من الأسفل يشير إلى بدء اتجاه صاعد.
• إذا كان ADX أيضًا فوق 25 وفي ارتفاع، فهذا يدل على أن الاتجاه يكتسب قوة، مما يجعله إشارة قوية لدخول شراء. هذا يتيح لك الدخول في صفقة في اتجاه اتجاه قوي.

1. إشارة دخول للبيع

• عندما يتحرك -DI فوق +DI من الأسفل، يشير ذلك إلى بدء اتجاه هابط محتمل.
• إذا كان ADX أيضًا فوق 25 وفي ارتفاع، فهذا يؤكد أن الاتجاه الهابط يكتسب قوة، مما يجعل دخول البيع أكثر صحة.

تقييم توقيتات الخروج

كما هو الحال مع الدخول، فإن ADX مفيد لتحديد متى يجب الخروج من الصفقة. ضع في اعتبارك النقاط التالية عند اتخاذ قرار الخروج:

1. عندما يصبح ADX مستقرًا أو يتحول إلى الانخفاض

• عندما يصل ADX إلى ذروة ويبدأ في الاستقرار أو الانخفاض، قد يفقد الاتجاه زخمًا. هذا يشير إلى انخفاض في قوة الاتجاه وغالبًا ما يُستخدم كإشارة لجني الأرباح.

1. التحقق من التباعد

• التباعد هو حالة يتحرك فيها السعر صعودًا، لكن قيم ADX أو DMI تتناقص. هذا علامة على احتمال انعكاس الاتجاه، مما يشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يقترب من نهايته. في مثل هذه الحالات، يُنصح غالبًا بالنظر في إغلاق مركزك.

ملخص الدخول والخروج

عند الدخول أو الخروج من صفقة، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة ADX وحركتها، بالإضافة إلى تقاطعات +DI و -DI. بالإضافة إلى ذلك، من الجيد دائمًا استخدام ADX بالتزامن مع مؤشرات أخرى (مثل المتوسطات المتحركة) للحصول على تداول أكثر دقة. من خلال الاستفادة من نقاط القوة في استراتيجيات تتبع الاتجاه، يمكنك توقيت دخولك وخروجك بفعالية.

6. دمج ADX مع مؤشرات أخرى: تحليل الاتجاه الفعال

بينما يُعد ADX أداة ممتازة لقياس قوة الاتجاه، فإن دمجه مع مؤشرات أخرى يمكن أن يعزز استراتيجيتك التداولية أكثر. نظرًا لأن ADX لا يُظهر اتجاه الاتجاه مباشرة، فإن استخدام مؤشرات تكمل وظيفته يمكن أن يزيد بشكل كبير من موثوقية قراراتك التداولية.

دمج بولينجر باندز مع ADX

بولينجر باندز هو مؤشر يُظهر تقلب السعر. تتوسع وتضيق الشرائط العلوية والسفلية استجابةً لتحركات السعر. عندما تضيق الشرائط ثم تتوسع فجأة، فهذا يشير إلى احتمال تكوّن اتجاه جديد. إذا كان ADX فوق 25 وفي ارتفاع في ذلك الوقت، يمكنك استنتاج أن الاتجاه يكتسب قوة، مما يجعل الوقت مناسبًا للنظر في الدخول.

دمج المتوسطات المتحركة مع ADX

المتوسطات المتحركة تُستخدم على نطاق واسع لتأكيد اتجاه السعر. عمومًا، عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط طويل الأجل، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، والعكس يشير إلى اتجاه هبوطي. عندما يحدث هذا التقاطع للمتوسط المتحرك ويكون ADX أيضًا أعلى من 25، فإنه يوفر أساسًا أقوى لدخولك، إذ يوجد اتجاه قوي وواضح.

على سبيل المثال، إذا شكل تقاطع متوسط متحرك صعودي وكان ADX أعلى من 25، يمكنك تأكيد اتجاه صعودي قوي والنظر في دخول شراء. وعلى العكس، إذا شكل تقاطع متوسط متحرك هبوطي مع ADX أعلى من 25، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يكتسب قوة.

الجمع مع ATR (المتوسط الحقيقي للمدى)

ATR (المتوسط الحقيقي للمدى) هو مؤشر يقيس تقلبات السعر ويُعد فعالًا في التقاط التغيرات في التقلب. قيمة ATR العالية تشير إلى تقلبات سعرية مرتفعة، بينما تشير القيمة المنخفضة إلى تقلبات منخفضة. إذا كان ADX في ارتفاع وكانت قيمة ATR أيضًا في زيادة، فمن المحتمل جدًا أن يتطور اتجاه قوي. يمكن أن يحسن استخدام ATR دقة نقاط دخولك أكثر.

فوائد الجمع بين ADX ومؤشرات أخرى

من خلال الجمع بين ADX وأدوات مثل أشرطة بولينجر، والمتوسطات المتحركة، وATR، يمكنك الحصول على صورة أكثر تفصيلًا لاتجاه الاتجاه وقوته، مما يعزز الأساس لقراراتك التداولية. إن استخدام مؤشرات متعددة يخلق تأثيرًا تكامليًا لا يمكنك الحصول عليه من مؤشر واحد بمفرده، وهو مفيد بشكل خاص لتوقيت الدخل والخروج بدقة في الأسواق المتجهة.

7. الخلاصة والنقاط الرئيسية: كيفية استخدام مؤشر ADX بفعالية

مؤشر ADX هو أداة فعالة للغاية لفهم قوة الاتجاه وهو مقياس موثوق للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات المتابعة الاتجاهية. في هذه المقالة، غطينا كل شيء من أساسيات استخدام ADX وDMI إلى تحسين الدقة من خلال الجمع بينهما مع مؤشرات أخرى. إليك ملخّص لأهم النقاط والاعتبارات عند استخدام ADX.

مزايا ADX

• يقيس قوة الاتجاه : ميزة رئيسية في ADX هي أنه يُظهر بصريًا “قوة” الاتجاه، وليس اتجاهه المباشر. عندما تكون القيمة أعلى من 25، يؤكد وجود اتجاه قوي، مما يعزز مبرر توقيت دخولك.
• يُدمج مع مؤشرات أخرى : باستخدام ADX وDMI مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، وأشرطة بولينجر، وATR، يمكنك اتخاذ قرارات تداول أكثر ثقة. إن دمج هذه المقاييس يعزز دقة نقاط دخولك وخروجك.

اعتبارات مهمة عند استخدام ADX

• الإشارات الكاذبة في الأطر الزمنية القصيرة : يُنصح عمومًا باستخدام ADX في الأطر الزمنية الأطول (الرسوم البيانية الدقائق 15 أو أعلى)، لأن الإشارات الكاذبة أكثر شيوعًا في الأطر الزمنية القصيرة. من الصعب أكثر تقييم الاتجاهات في الأطر الزمنية القصيرة بسبب تقلبات السعر المتكررة، مما قد يؤدي إلى سوء التفسير.
• توقيت دقيق لدخولك : لا تدخل الصفقة بمجرد أن يبدأ ADX في الارتفاع. من الحكمة أيضًا فحص تقاطعات +DI و -DI وحركات المؤشرات الأخرى قبل الدخول. هذا يساعدك على تجنب الإشارات الكاذبة واتخاذ قرارات دخول أكثر ثقة.
• لا تفوت نهاية الاتجاه : عندما يبدأ ADX في التسطح أو الانخفاض، فمن المحتمل أن ينتهي الاتجاه، مما يجعله وقتًا جيدًا للنظر في تحقيق الأرباح. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعدك التحقق من الانحراف في الاستعداد لعودة محتملة للاتجاه.

أفكار أخيرة

ADX هو مؤشر حاسم لأي استراتيجية متابعة اتجاه، ولكن للحصول على أقصى استفادة منه، يجب عليك دمجه مع مؤشرات أخرى وطرق التحليل. من خلال التكيف المرن لنهجك مع ظروف السوق، ومراقبة تحركات ADX، وإدارة مخاطرك بصرامة، يمكنك تحسين دقة تداولك بشكل كبير.

المراجع

IG

ADXインジケーターとは？見方や使い方、DMIの計算方法、注意点を解説

ADXインジケーター（平均方向性指数）は、主に潜在的なトレンドの強さを測定する手段として使用されるテクニカル指標の一つで…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

DMI・ADXとは｜基本的な使い方・設定方法などを詳しく解説

DMIは、+DIと-DI、ADXという3本のラインから構成されるテクニカル指標で、相場のトレンドの有無や強弱を分析するこ…