- 1 1. Was sind historische Daten?
- 2 2. Wie man historische Daten in MT4 für Backtesting erhält
- 3 3. Daten aus externen Quellen beziehen: Die besten historischen Daten für Forex-Backtesting finden
- 4 4. Datenzuverlässigkeit & Vorsichtsmaßnahmen
- 5 5. Tools für hochpräzises Backtesting
- 6 6. Zusammenfassung
- 7 Referenzseiten
1. Was sind historische Daten?
Historische Daten beziehen sich auf die aufgezeichneten Preisbewegungen der Finanzmärkte aus der Vergangenheit. Im Devisenhandel beschreibt sie, wie sich die Preise von Währungspaaren im Laufe der Zeit verändert haben. Durch die Nutzung historischer Daten können Händler vergangene Marktbedingungen analysieren und „Backtests“ durchführen, um die Wirksamkeit ihrer Handelsstrategien zu bewerten. Backtesting ist eine Methode, um zu überprüfen, wie effektiv eine bestimmte Handelsstrategie anhand vergangener Preisdaten war, und ist besonders wichtig für MetaTrader 4 (MT4)-Nutzer.
Je höher die Qualität der historischen Daten, desto näher liegen die Backtest-Ergebnisse an den realen Handelsbedingungen, was eine genaue Bewertung der Strategieeffektivität ermöglicht. Wenn die Daten jedoch Lücken oder Anomalien enthalten, besteht die Gefahr, dass die Testergebnisse verzerrt werden und die Performance der Strategie nicht genau wiedergegeben wird; daher ist die Verwendung zuverlässiger Daten entscheidend.
Arten von historischen Daten
- Tick-Daten : Diese Daten zeichnen Preisänderungen jedes Mal auf, wenn sich der Markt bewegt, und gelten als die genauesten. Durch die Nutzung von Tick-Daten kann die Preisbewegung detailliert reproduziert werden, was ein hochpräzises Backtesting ermöglicht.
- Zeitfenster-Daten (Minuten-Charts, Stunden-Charts usw.) : Diese Daten zeichnen Preise in festen Intervallen auf, z. B. 1‑Minuten‑Charts, 5‑Minuten‑Charts, 1‑Stunden‑Charts und Tages‑Charts. Obwohl sie nicht so granular sind wie Tick-Daten, liefern sie ausreichende Informationen für allgemeine Analysen und Backtests.
2. Wie man historische Daten in MT4 für Backtesting erhält
MT4 verfügt über eine integrierte Funktion namens „History Center“, mit der Sie grundlegende historische Daten für jedes Währungspaar herunterladen können. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen wie man in MT4 backtestet mit diesen Daten und untersucht alternative Quellen für genauere Ergebnisse. Im Folgenden werden die Schritte zum Herunterladen von Daten aus dem History Center innerhalb von MT4 sowie wichtige Überlegungen bei der Nutzung erläutert.
Schritte zum Abrufen von Daten aus dem MT4 History Center
- Starten Sie MT4 und wählen Sie „Extras“ > „History Center“ im Menü . Das History Center ermöglicht es Ihnen, vergangene Daten für Währungspaare und Zeitrahmen (Minuten-Charts, Stunden-Charts usw.) anzusehen und herunterzuladen.
- Wählen Sie das Währungspaar und den Zeitrahmen . Zum Beispiel wählen Sie das Währungspaar und den Zeitrahmen, die Sie für das Backtesting verwenden möchten, wie z. B. USD/JPY 1‑Minuten‑Chart oder 1‑Stunden‑Chart.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“ . Die Daten für das ausgewählte Währungspaar und den Zeitrahmen werden in MT4 importiert. Die Daten werden lokal gespeichert und können für nachfolgende Backtests verwendet werden.
Nachteile der integrierten MT4-Daten
Daten, die aus dem MT4 History Center stammen, können aufgrund niedriger Handelsvolumina zu bestimmten Zeiten oder an Wochenenden Lücken aufweisen, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann. Es gibt auch Fälle, in denen Preisbewegungen in bestimmten Zeiträumen nicht genau wiedergegeben werden; daher wird empfohlen, zuverlässige Daten über andere Methoden zu beziehen, wenn Sie präzises Backtesting durchführen möchten.
3. Daten aus externen Quellen beziehen: Die besten historischen Daten für Forex-Backtesting finden
Um hochpräzise Backtests durchzuführen, sollten Sie zusätzlich zu den in MT4 eingebauten historischen Daten Daten aus externen Quellen beziehen. Im Folgenden werden gängige externe Datenquellen und deren Nutzung beschrieben.
OANDA Japan Historische Daten
OANDA liefert Daten weltweit, jedoch sind bestimmte Dienste wie OANDA Japan regionspezifisch. OANDA Japan bietet einen hochpräzisen Tick-Daten-Download-Service für MT5‑Nutzer mit Handelsvolumina von über 5 Millionen USD pro Monat. Dazu gehört der Zugriff auf Tick-Daten für beliebte Währungspaare wie USD/JPY, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, JP225, US30, US100, US500 und XAU/USD. Die heruntergeladenen Daten können in MT5 importiert werden, um vergangene Tick-Charts anzuzeigen und Expert Advisors (EAs) sowie Indikatoren zu backtesten.
OANDAのMT5用のティックデータのダウンロード方法、MT5へのインストール方法をご紹介しています。OANDAでは一定…
Verwendung von MT5 und seine Vorteile
Während MT4 in Japan die Mainstream-Plattform ist, ist die Nutzung von MT5 begrenzt. Ein wesentlicher Vorteil von MT5 besteht jedoch darin, dass Tickdaten leichter verfügbar sind. Insbesondere die Möglichkeit, hochpräzises Backtesting mit Tickdaten durchzuführen, ist ein Grund, MT5 zu wählen.
Dukascopy Historische Daten
Dukascopy ist ein Anbieter hochpräziser historischer Daten, der von einer Schweizer Onlinebank bereitgestellt wird. Derzeit können die Daten von Dukascopy direkt in MT4 importiert werden, was die Nutzung im Vergleich zu früher deutlich erleichtert. Durch die Verbindung mit dem MT4 History Center und der Tick Data Suite können Tickdaten und Minutenchartdaten für ein detailliertes Backtesting direkt importiert werden.
- Historische Daten auf der Dukascopy-Website herunterladen Wählen Sie das gewünschte Währungspaar und den gewünschten Zeitrahmen aus und erhalten Sie die Daten für den angegebenen Zeitraum.
- Direkt in MT4 importieren Die erhaltenen Daten können direkt in MT4 importiert werden, sodass Sie sie problemlos für das Backtesting nutzen können. Es ist keine Datenkonvertierung erforderlich, was die effiziente Nutzung der hochpräzisen Daten von Dukascopy ermöglicht.
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FXDD Historische Daten
FXDD war ein Forex-Broker, der historische Daten bereitstellte, aber hat seit September 2025 seine Tätigkeit eingestellt. Während diese Daten für das Backtesting in MT4 verwendet werden können, ist Vorsicht geboten, wenn man Forex-Broker im Inland nutzt.
Es gibt keine besonderen Probleme, wenn Einzelpersonen die Daten auf eigenes Risiko nutzen; jedoch ist die Förderung von Aktivitäten innerhalb Japans über Pip-Backs (IB – Introducing Brokers) illegal. Daher sollten die historischen Daten von FXDD nur als Referenz verwendet werden, und Anfänger sollten nicht unbedingt Forex-Broker nutzen.
Darüber hinaus können die Daten unterschiedliche Genauigkeiten aufweisen, einschließlich Preisverzerrungen und Lücken; daher wird empfohlen, die Zuverlässigkeit der Daten zu überprüfen und eventuelle Anomalien bei Bedarf anzupassen.
4. Datenzuverlässigkeit & Vorsichtsmaßnahmen
Auch wenn Sie historische Daten aus externen Quellen beziehen, ist es wichtig, deren Zuverlässigkeit vor dem Backtesting zu überprüfen. Achten Sie auf die folgenden Punkte und prüfen Sie die Daten sorgfältig:
Datenlücken und Anomalien
Historische Daten können „Lücken“ aufweisen, in denen Preise während bestimmter Handelszeiten oder bei geringer Liquidität nicht erfasst werden. Diese Verzerrungen oder Lücken in den Daten können die Testergebnisse negativ beeinflussen. Ergänzen Sie die Daten bei Bedarf oder prüfen Sie Methoden zur Entfernung von Anomalien. Wenn Anomalien bestätigt werden, ist eine manuelle Korrektur oder die Verwendung eines Datenvollständigungs-Tools effektiv.
Wie man die Datenpräzision überprüft
Eine visuelle Kontrolle der importierten Daten ist ein effektiver Weg, um deren Zuverlässigkeit zu bestätigen. Zeigen Sie beispielsweise ein Chart in MT4 an und prüfen Sie, ob die Preise in bestimmten Zeiträumen stark schwanken. Auch die Verwendung von Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder Bollinger Bands erleichtert die Bestätigung von Preisschwankungsmustern, sodass Sie Anomalien und Lücken leicht erkennen können.
5. Tools für hochpräzises Backtesting
Sobald Sie historische Daten erhalten haben, ist die Nutzung von „Tick Data Suite“ effektiv, um hochpräzise Backtests durchzuführen.
Nutzung der Tick Data Suite
Die Tick Data Suite ist ein Tool, das es ermöglicht, Tickdaten aus mehreren Quellen, einschließlich Dukascopy, in MT4 zu importieren und hochpräzises Backtesting durchzuführen. Durch die Verwendung der Tick Data Suite können Sie genaue Tests auf Basis von Tickdaten durchführen, was die Genauigkeit der Strategieauswertung erheblich verbessert.
- Tick Data Suite installieren Tick Data Suite ist ein Tool, das als Add‑On in MT4 installiert werden kann, sodass Sie Tickdaten einfach importieren können.
- Daten von Dukascopy und anderen Quellen importieren Verwenden Sie die Tick Data Suite-Oberfläche, um Daten, die von Dukascopy usw. heruntergeladen wurden, zu importieren und detaillierte Backtests durchzuführen.
- Backtesting durchführen In MT4 ist ein genaueres Backtesting möglich, wodurch die Bewertung der Effektivität Ihrer Handelsstrategie erleichtert wird.
Dieser Artikel bietet eine ausführliche Erklärung von Tick Data Suite, einem Backtesting‑Tool. Tick Data Suite ist ein e[…]
6. Zusammenfassung
Die Nutzung historischer Daten in MT4 ist ein wesentlicher Bestandteil zur Bewertung von Handelsstrategien. Das integrierte History Center sowie extern bezogene Daten können jedoch Lücken oder Anomalien aufweisen; daher empfiehlt es sich, die Genauigkeit der Daten zu überprüfen und zuverlässige Werkzeuge zu verwenden. Insbesondere ermöglicht die Verwendung von Tick Data Suite präzises Backtesting auf Basis hochzuverlässiger Daten aus mehreren Quellen.
Für Einsteiger wird empfohlen, zunächst mit Daten von inländischen FX-Brokern oder den in MT4 integrierten Daten zu beginnen und grundlegende Datenverarbeitungsmethoden sowie Backtesting-Verfahren zu erlernen. Beispielsweise liefert OANDA Japan zuverlässige Daten, sodass Sie reibungslos mit dem Backtesting starten können.
Referenzseiten
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