Penjelasan Lengkap Sampel EA Auto Trading MT5 | Backtest hingga Saran Operasi

1. Pendahuluan

EA Perdagangan Otomatis (Expert Advisor) adalah alat yang sangat berguna untuk merealisasikan otomatisasi perdagangan dalam perdagangan FX. Sinyal halus yang mungkin terlewat dalam perdagangan manual, atau penilaian yang mudah dipengaruhi emosi, dapat dieksekusi secara stabil berdasarkan logika tertentu dengan memanfaatkan EA.
Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan sampel teknis EA perdagangan otomatis untuk MT5 yang saya kembangkan sendiri. EA sudah selesai dikembangkan, dan direncanakan untuk melanjutkan forward test (verifikasi melalui operasi real-time) di masa depan, tetapi pada tahap ini, saya akan menjelaskan terutama hasil backtest (verifikasi menggunakan data masa lalu) sebagai tahap sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa EA yang diperkenalkan kali ini dipublikasikan sebagai sampel teknis, dan pada dasarnya tidak dijual. Hanya untuk memberikan informasi referensi bagi mereka yang mempertimbangkan pengembangan atau operasi EA di masa depan, seperti “mekanisme perdagangan otomatis dan pemikiran pengembangan”, “cara membaca hasil backtest”, dan sebagainya.

Selain itu, investasi selalu disertai risiko. Performa backtest yang dipublikasikan didasarkan pada data pasar masa lalu, dan tidak menjamin hasil operasi di masa depan. Mohon buat keputusan operasi atas tanggung jawab Anda sendiri.

2. Konsep dan Pemikiran Desain EA

EA perdagangan otomatis yang akan diperkenalkan kali ini dirancang dengan menekankan pengalaman praktis jangka panjang dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pasar. Awalnya, ini dikembangkan dan ditingkatkan selama bertahun-tahun di berbagai pasar sebagai “Beatrice Series”. Namun, saya sering merasa ragu terhadap industri EA itu sendiri, dan pada suatu saat, saya memutuskan untuk memutuskan semua hubungan dengan industri tersebut. Ini juga dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap pasar dengan menyerang operator yang bermasalah secara pasif melalui “non-kolaborasi”. Saya berpikir bahwa bahkan jika satu kolaborator berkurang saja, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka, dan akhirnya menyebabkan penurunan kualitas serta stagnasi di seluruh industri.

Meskipun demikian, seiring dengan arus zaman, kebutuhan terhadap EA dan teknologi itu sendiri terus berkembang. Sekitar satu tahun yang lalu, saya memulai kembali pengembangan dan secara aktif memverifikasi metode serta algoritma baru. Pada awalnya, jujur saja, ada banyak kegagalan, dan ada periode di mana performa stabil sulit dicapai. Namun, melalui trial and error yang berulang, saya akhirnya merasakan bahwa hasil yang memuaskan dan kestabilan telah tercapai.

Pemikiran desain EA mengambil pendekatan yang agak konservatif. Tanpa mengambil risiko yang berlebihan, dirancang untuk memiliki ketahanan tertentu terhadap perubahan pasar yang tidak terduga. Khususnya akhir-akhir ini, saya sangat merasakan kebutuhan untuk menangani dengan hati-hati pergerakan pasar AS yang sangat tidak stabil yang disebut “pasar TACO”――yaitu fluktuasi pasar yang sangat dipengaruhi oleh pernyataan atau kebijakan perdagangan Presiden Trump yang ke-47――.
（TACO adalah singkatan dari “Trump Always Chickens Out”, yang merujuk pada fenomena di mana pasar bergerak besar sementara saat kebijakan seperti tarif tinggi diumumkan, tetapi segera kembali ke posisi semula karena pernyataan atau perubahan kebijakan Trump… serangkaian fenomena perubahan pagi dan malam. Di pasar AS belakangan ini, pengaruh ini sangat besar, dan bagi investor diperlukan perhatian yang lebih besar.）

Di lingkungan dengan ketidakpastian politik-ekonomi yang kuat seperti ini, “konservatisme” dan “manajemen risiko fleksibel” pada desain EA itu sendiri sangat penting. Daripada mengejar return, fokus pada seberapa tahan terhadap drawdown besar atau pergerakan harga tak terduga――dari perspektif ini, kebijakan pengembangan dan operasi difinalisasi.

3. Ikhtisar Backtest (Penyertaan Data Mockup)

Dalam pengembangan dan evaluasi EA, backtest adalah proses yang tidak bisa dihindari. Backtest adalah metode untuk memverifikasi secara virtual bagaimana performa EA dengan menjalankan logika EA berdasarkan data kurs tukar dan transaksi masa lalu, serta melihat hasil apa yang akan dicapai secara aktual. Dilakukan sebelum forward test (operasi di akun real atau demo), untuk tujuan memahami performa EA, toleransi risiko, dan kebiasaan logika.

EA yang diperkenalkan kali ini beroperasi di platform MetaTrader 5 (MT5), dan melakukan backtest menggunakan data historis dari Ava Trade Ltd.. Kondisi lingkungan backtest adalah sebagai berikut.

• Periode Tes
  　Beatrice Zenon, Shamir, Elion: 1 Januari 2015—14 Juni 2025
  　Beatrice Ariel: 1 Januari 2010—14 Juni 2025
• Pasangan Mata Uang Target
  　Zenon, Elion, Ariel: USDJPY
  　Shamir: EURUSD
• Sumbu Waktu yang Digunakan
  　Semuanya data M1 (1 menit)
• Margin Awal dan Leverage
  　1.000.000 yen, leverage 1:50
• Ukuran Lot dan Manajemen Risiko
  　Pengaturan detail untuk setiap EA (misalnya: lot tetap, kontrol martingale, dll.) berbeda secara individual, tetapi secara umum sadar untuk menekan risiko.
• Kualitas Historis
  　Semua diverifikasi dengan kualitas historis 99%

Backtest berguna untuk memvisualisasikan ‘kecenderungan kasar logika’ atau ‘risiko yang diantisipasi’ sebelum operasi EA. Namun, hasil backtest hanyalah ‘performa pada data masa lalu’ dan tidak menjamin hasil operasi masa depan. Terutama dalam kasus seperti ‘pasar TACO’ baru-baru ini, di mana fluktuasi pasar yang tajam berulang karena faktor politik, sering kali tidak sesuai dengan hasil backtest.

Oleh karena itu, hasil backtest yang diposting ini sebagai ‘mockup’ mohon dilihat sebagai referensi saja. Kemajuan forward test dan perubahan dalam operasi real-time akan dilaporkan secara berkala di artikel terpisah atau SNS di masa depan.

4. Hasil Backtest Setiap EA (Perbandingan Data Mockup)

Di sini, kami memperkenalkan ringkasan utama hasil backtest untuk setiap EA yang dikembangkan secara eksklusif (Beatrice Zenon, Shamir, Elion, Ariel).
Masing-masing EA memiliki logika dan kebijakan manajemen risiko yang berbeda, serta pasangan mata uang target dan parameter yang berbeda. Melalui tabel dan indikator utama, kami merangkum karakteristik dan tren performa sehingga dapat dilihat dengan jelas pada pandangan pertama.

■ Perbandingan Indikator Utama Backtest (2015–2025, hanya Ariel 2010–)

● Beatrice Zenon

Untuk USDJPY, mengadopsi logika tipe risiko menengah–return menengah yang relatif. Tingkat kemenangan 66.19%, drawdown maksimum juga ditekan ke level 2%, dengan karakteristik perilaku yang stabil secara keseluruhan. Dalam backtest, kekalahan beruntun besar jarang terjadi, dan dapat dievaluasi memiliki kemampuan pemulihan yang tinggi.

● Beatrice Shamir

EA khusus untuk EURUSD. Tingkat kemenangan lebih dari 60%, dengan jumlah transaksi yang banyak, mencatat performa yang seimbang dengan faktor profit 2.19. Drawdown maksimum juga ditekan ke level 1%, memberikan kesan pergerakan yang agak konservatif.

● Beatrice Elion

Untuk USDJPY, dengan desain yang memungkinkan pengaturan agak agresif. Drawdown maksimum 5% agak besar, tetapi tingkat kemenangan 73.81% yang tinggi. Pola kemenangan dan kekalahan beruntun jangka pendek juga terlihat, mudah mengikuti gelombang pasar, tetapi perlu memperhatikan manajemen saat fluktuasi mendadak.

● Beatrice Ariel

EA khusus USDJPY dengan data backtest jangka panjang (2010–). Tingkat kemenangan 72.86%, drawdown maksimum 3%. Jumlah transaksi total banyak, meskipun profit per transaksi sederhana, performa tipe akumulasi yang stabil menonjol.

※ Perhatian

Performa ini adalah hanya hasil backtest berdasarkan data masa lalu (mockup).
Di lingkungan pasar terkini atau faktor politik yang menyebabkan “TACO market” dan sebagainya, dalam operasi nyata, pergerakan harga yang tidak terduga juga dapat terjadi.
Jangan terlalu percaya hanya pada data backtest, saat operasi, penting untuk selalu memperhatikan informasi risiko terbaru.

5. Poin Inovasi Teknis dan Saran Operasional

Kelompok EA yang saya kembangkan semuanya dirancang dengan prasyarat “dapat dioperasikan dengan menekankan stabilitas tanpa mengambil risiko berlebihan”. Meskipun detail logika jual-beli berbeda untuk setiap EA, secara umum kami menekankan inovasi teknis dan langkah-langkah keamanan seperti berikut.

● Inovasi Teknis dan Penjaminan Keamanan

• Pengelolaan Slippage dan Spread
  Untuk menghindari eksekusi yang merugikan secara berlebihan bahkan di lingkungan pasar yang tidak stabil atau saat pergerakan harga mendadak, kami menetapkan batas atas slippage dan spread secara jelas. Hal ini mengurangi risiko peningkatan biaya yang tidak terduga.
• Kontrol Lot dan Manajemen Dana
  Pengaturan lot tetap atau persentase risiko, serta mendukung beberapa pola seperti martingale sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ketat pada jumlah lot maksimum dan tingkat pemeliharaan margin, kami mengimplementasikan algoritma yang secara otomatis menghindari risiko berlebih.
• Kontrol Drawdown
  Fungsi “auto safety” otomatis seperti penghentian transaksi jika drawdown maksimum melebihi nilai tertentu, pengurangan lot, notifikasi alert, dan sebagainya, dibangun di dalamnya. Hal ini memungkinkan pengurangan risiko secara minimal selama kekalahan beruntun atau penurunan aset besar yang tidak terduga.
• Optimasi Logika pada Tahap Backtest
  Kami berhati-hati dalam “optimalisasi” data backtest, menghindari “curve fitting” (keadaan di mana terlalu cocok dengan data masa lalu sehingga tidak berguna dalam operasi nyata) dengan menghindari kompleksitas logika implementasi sebanyak mungkin.

● Saran saat Pengoperasian Nyata

• Saat ini hanyalah “sampel teknis”
  EA ini tidak bertujuan untuk dijual, dan saat ini tidak ada rencana distribusi atau penyediaan lisensi. Ke depannya juga tidak ada niat penjualan komersial, dengan fokus pada verifikasi teknis, pengelolaan aset pribadi, dan akumulasi pengetahuan.
• Minat pada Penyediaan Sinyal dan Logika
  Dengan mematuhi regulasi domestik Jepang, jika ada permintaan, saya tertarik pada penyediaan sinyal, penyediaan sebagian logika, penjelasan teknis, dan sebagainya. Ini berbeda dari “menjual EA jadi”, dan saya memandang positif komunikasi dalam bentuk saran investasi atau berbagi strategi.
• Laporan Kemajuan Forward Test
  Saat ini, hasil backtest dipublikasikan, tetapi laporan operasi forward (demo atau akun real) aktual juga direncanakan dipublikasikan secara berkala di masa depan. Saya akan terus menyampaikan informasi tentang bagaimana EA berperilaku di pasar nyata.

Saat memperkenalkan EA, jangan tergoda oleh “angka penjualan atau performa”, tetapi prioritaskan keamanan, transparansi, dan rasa puas operator sendiri adalah esensi untuk mengakumulasi keuntungan jangka panjang.

6. Pertanyaan Umum (FAQ) dan Peringatan

Di sini, kami merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pembaca atau orang yang tertarik dengan perdagangan otomatis FX, serta poin-poin yang perlu diperhatikan khusus saat menggunakan EA.
Untuk operasi yang aman dan menghindari masalah, mohon baca dengan saksama.

Q1: Mengapa EA tidak dijual?

Kami yakin dengan tingkat penyelesaian EA itu sendiri, tetapi operasi yang berbasis “penjualan” melibatkan berbagai risiko, seperti sistem dukungan, gaya investasi pengguna, serta kesesuaian dengan regulasi keuangan domestik dan internasional.
Selain itu, penjualan EA di Jepang memiliki banyak batasan hukum, dan jika ada bagian yang ambigu sedikit saja, kemungkinan menimbulkan masalah tidak bisa disangkal.
Dengan latar belakang tersebut, saat ini kami tidak berencana menjual atau mendistribusikan EA untuk individu.

Q2: Apakah penyediaan sinyal atau sebagian logika memungkinkan?

Kami tidak menjual produk EA yang sudah jadi, tetapi kami terbuka untuk “penyediaan sinyal” atau berbagi ide sebagian algoritma dalam batas yang mematuhi regulasi domestik Jepang.
Bagi orang yang membutuhkan logika perdagangan tertentu atau pengetahuan analisis pasar, kami dapat menangani konsultasi individu jika memungkinkan.

Q3: Apakah hasil backtest saja cukup untuk menentukan kualitas EA?

Backtest hanyalah “hasil simulasi” berdasarkan data masa lalu.
Terutama di situasi seperti “pasar TACO” pada tahun-tahun terakhir, di mana pasar bergejolak besar karena faktor politik atau berita mendadak, tidak ada jaminan bahwa operasi akan berjalan sesuai hasil backtest masa lalu.
Sebelum operasi aktual, kami merekomendasikan untuk selalu melakukan forward test di akun demo dan mengamati hasil real-time secara memadai.

Q4: Bagaimana cara memikirkan risiko operasi?

EA apa pun pasti memiliki risiko. Meskipun tingkat kemenangan atau faktor profit tinggi, bukan berarti “tidak akan rugi sama sekali”.
Yang penting adalah menentukan secara jelas sebelumnya “seberapa besar drawdown yang bisa ditoleransi” dan “di mana memutuskan cut loss atau menghentikan operasi saat kerugian tak terduga”.

Q5: Apakah boleh bertanya tentang operasi atau logika?

Pertanyaan tentang konsultasi operasi individu atau algoritma juga akan ditangani sebatas mungkin tergantung pada isinya.
Namun, isi saran terbatas pada pandangan teknis atau generalisasi, dan kami tidak akan memberikan penilaian investasi spesifik atau instruksi perdagangan secara langsung.
Prinsipnya adalah “penilaian dan tanggung jawab sendiri”, jadi kami harap Anda memahaminya.

＜Peringatan＞

• Penggunaan EA adalah bantuan untuk penilaian investasi dan pasti ada risiko kerugian.
• Terutama, waspadai promosi berlebihan seperti “siapa pun bisa untung dengan mudah” atau “tidak akan kalah sama sekali”.
• Pengetahuan yang benar dan manajemen risiko yang tenang adalah kunci untuk operasi yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

7. Ringkasan – Pernyataan Penafian

Dalam artikel ini, saya telah memperkenalkan secara luas sampel teknis EA perdagangan otomatis untuk MT5 yang saya kembangkan sendiri, mulai dari filosofi desainnya hingga hasil backtest, inovasi teknis, dan poin perhatian dalam pengoperasian.
EA adalah alat yang nyaman dan “sepenuhnya otomatis”, tetapi esensinya hanyalah “salah satu strategi”, dan kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan.

EA saya menekankan penghapusan risiko berlebih dan desain yang konservatif serta kokoh.
Selain itu, saat ini saya tidak menjual EA itu sendiri, melainkan hanya merespons dengan distribusi sinyal sesuai kebutuhan, berbagi ide untuk sebagian logika, dan saran teknis.
Ini karena saya memprioritaskan “transparansi” dan “hubungan kepercayaan dengan pengguna”.

Data backtest juga hanya sebagai informasi referensi “mockup”, dan operasi aktual harus dilakukan dengan tanggung jawab sendiri diperlukan.
Lingkungan pasar selalu berubah, dan karena kejadian politik atau ekonomi yang tiba-tiba—terutama “pasar TACO” baru-baru ini dan sejenisnya—risiko fluktuasi tak terduga juga tidak kecil.
Pemanfaatan EA harus disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko dan situasi aset Anda sendiri, serta dilakukan secara tenang dan terencana.

Ke depannya, saya berencana untuk terus-menerus membagikan kemajuan dan wawasan dari forward test (operasi nyata), serta topik teknis melalui situs ini atau SNS, dan sebagainya.
Bagi yang tertarik dengan EA atau perdagangan otomatis, saya akan senang jika Anda terus memantaunya.

【Pernyataan Penafian】
Konten yang dipublikasikan dalam artikel ini bukanlah rekomendasi investasi atau pengelolaan aset secara langsung. Transaksi menggunakan EA atau perdagangan otomatis tidak menjamin pokok modal, dan kerugian dapat terjadi. Keputusan investasi akhir harus dilakukan oleh diri Anda sendiri.
Kami menerima pertanyaan dan konsultasi tentang konten artikel atau informasi teknis, tetapi kami tidak dapat bertanggung jawab atas kasus individu, jadi mohon pahami sebelumnya.

8. Artikel Terkait・Tautan Referensi

Bagi yang tertarik dengan EA perdagangan otomatis atau operasi MT5, serta ingin memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, kami memperkenalkan beberapa artikel terkait berguna dan sumber daya resmi. Silakan gunakan sebagai petunjuk untuk operasi dan pengembangan aktual.

● Artikel Rekomendasi Mengenai Pengembangan・Operasi EA

Artikel

Mengapa Gagal Menang di FX EA? Tips Operasi untuk Pemula

Penggunaan EA (sistem perdagangan otomatis) dalam FX menarik minat banyak trader, mulai dari pemula hingga tingkat lanju[…]

Artikel

Cara Buat Program Trading Otomatis FX Sendiri | Panduan Pemula & Tips Sukses

1. Pendahuluan Pilihan untuk Membuat Program Perdagangan Otomatis FX Sendiri Belakangan ini, di kalangan investor indi[…]

Artikel

Tick Data Suite: Backtesting Akurat MT4 dengan Data Riil (Panduan Lengkap)

Artikel ini menjelaskan secara detail tentang alat backtesting bernama Tick Data Suite. Tick Data Suite adalah alat unik[…]

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

＜はじめに＞ このサイトはプログラミング言語MQL5で、MT5用のEA(自動売買プログラム:エキスパートアドバイザー)を…

MT4でEA自作しちゃお～

当サイトはMetaQuotes Software社のMT4(メタトレーダー4)で、EA(自動売買)やカスタムインジケータ…

とある技術者の金融工学 | とあるエンジニアのシステムトレード, FX会社一覧、無料EAダウンロード、自動売買プログラミング

FX会社一覧比較/無料EA配布/MQL開発/とある技術者の金融工学

FX会社一覧比較から無料EA配布企画などを行っています。MT4/MT5の使い方や初心者がFXを始めるまでのステップ、MQ…

● Sumber Daya untuk Teknisi・Pengguna Menengah ke Atas

• Dokumentasi Resmi MQL5
   Penjelasan rinci tentang bahasa pengembangan EA yaitu MQL5, referensi fungsi, serta kumpulan sampel kode.
   Situs Resmi MetaQuotes（Bahasa Inggris）
• Komunitas Pengguna MetaTrader 5
   Forum dan Q&A, pertukaran informasi oleh pengembang di seluruh dunia yang aktif. Banyak petunjuk strategi dan informasi bug yang terkumpul.
   Komunitas Resmi MetaTrader 5（Bahasa Inggris）

● Lainnya, Situs・Materi Referensi yang Berguna

• Otoritas Jasa Keuangan “Peringatan Mengenai Penggunaan Alat Perdagangan Otomatis・Pengiriman Sinyal Dll.”
   Anda dapat memeriksa informasi resmi mengenai regulasi domestik dan poin perhatian saat menggunakan EA・pengiriman sinyal.
   Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan
• Berita Industri FX・Tren Terbaru
   Berita terbaru industri FX yang memiliki elemen aktual kuat seperti pasar TACO dll. juga penting untuk diikuti setiap hari.
   Yahoo! Berita（Pasar Valas）

Cuplikan Backtest