- 1 1. Cos’è il Dato Storico?
- 2 2. Come Ottenere Dati Storici in MT4 per il Backtesting
- 3 3. Ottenere Dati da Fonti Esterne: Trovare i Migliori Dati Storici per il Backtesting Forex
- 4 4. Affidabilità dei dati e precauzioni
- 5 5. Strumenti per il backtesting ad alta precisione
- 6 6. Riepilogo
- 7 Reference Sites
1. Cos’è il Dato Storico?
I dati storici si riferiscono alle fluttuazioni di prezzo registrate dei mercati finanziari del passato. Nel trading FX, descrivono come i prezzi delle coppie di valute siano cambiati nel tempo. Utilizzando i dati storici, i trader possono analizzare le condizioni di mercato passate e condurre “backtest” per valutare l’efficacia delle proprie strategie di trading. Il backtesting è un metodo per verificare quanto sia efficace una specifica strategia di trading basandosi sui dati di prezzo passati, ed è particolarmente importante per gli utenti di MetaTrader 4 (MT4).
Più alta è la qualità dei dati storici, più i risultati del backtest saranno vicini alle condizioni di trading reali, consentendo una valutazione accurata dell’efficacia della strategia. Tuttavia, se i dati contengono lacune o anomalie, c’è il rischio che i risultati dei test siano distorti e le prestazioni della strategia non vengano riflettute accuratamente; pertanto, è fondamentale utilizzare dati affidabili.
Tipi di Dati Storici
Esistono principalmente due tipi di dati storici utilizzati nel FX:
- Tick Data : questi dati registrano le variazioni di prezzo ogni volta che il mercato fluttua e sono considerati i più accurati. L’uso dei tick data consente una riproduzione dettagliata dei movimenti di prezzo, permettendo backtest ad alta precisione.
- Dati per Intervallo Temporale (Grafici a Minuto, Grafici Orari, ecc.) : questi dati registrano i prezzi a intervalli fissi, come grafici a 1 minuto, 5 minuti, 1 ora e grafici giornalieri. Sebbene non siano granulari come i tick data, forniscono informazioni sufficienti per analisi generali e backtesting.
2. Come Ottenere Dati Storici in MT4 per il Backtesting
MT4 dispone di una funzionalità integrata chiamata “History Center” che consente di scaricare dati storici di base per ogni coppia di valute. Questa guida mostrerà come fare backtest in MT4 usando questi dati ed esplorerà fonti alternative per risultati più accurati. Di seguito vengono spiegati i passaggi per scaricare i dati dall’History Center in MT4 e le considerazioni importanti quando li si utilizza.
Passaggi per Ottenere i Dati dall’History Center di MT4
- Avvia MT4 e seleziona “Strumenti” > “History Center” dal menu . L’History Center ti permette di visualizzare e scaricare dati passati per le coppie di valute e gli intervalli temporali (grafici a minuto, grafici orari, ecc.).
- Seleziona Coppia di Valuta e Intervallo Temporale . Ad esempio, scegli la coppia di valute e l’intervallo temporale da utilizzare per il backtest, come il grafico a 1 minuto di USD/JPY o il grafico a 1 ora.
- Fai clic sul pulsante Download . I dati per la coppia di valute e l’intervallo temporale selezionati verranno importati in MT4. I dati vengono salvati localmente e possono essere usati per i successivi backtest.
Svantaggi dei Dati Integrati di MT4
I dati ottenuti dall’History Center di MT4 possono presentare lacune in alcuni periodi a causa del basso volume di scambio durante determinati orari o nei fine settimana, il che può influire sulla loro precisione. Ci sono anche casi in cui le fluttuazioni di prezzo durante periodi specifici non sono rappresentate accuratamente; pertanto, è consigliabile ottenere dati affidabili tramite altri metodi se si desidera eseguire backtest precisi.
3. Ottenere Dati da Fonti Esterne: Trovare i Migliori Dati Storici per il Backtesting Forex
Per eseguire backtest ad alta precisione, considera di ottenere dati da fonti esterne oltre ai dati storici integrati in MT4. Di seguito vengono descritti i comuni fornitori di dati esterni e come utilizzarli.
Dati Storici OANDA Giappone
OANDA fornisce dati a livello globale, ma alcuni servizi come OANDA Japan sono specifici per la regione. OANDA Japan offre un servizio di download di tick data ad alta precisione per gli utenti MT5 con volumi di trading superiori a 5 milioni di dollari al mese. Questo include l’accesso ai tick data per le coppie di valute più popolari come USD/JPY, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, JP225, US30, US100, US500 e XAU/USD. I dati scaricati possono essere importati in MT5 per visualizzare grafici a tick storici e per il backtesting di Expert Advisor (EA) e indicatori.
OANDAのMT5用のティックデータのダウンロード方法、MT5へのインストール方法をご紹介しています。OANDAでは一定…
Utilizzare MT5 e i suoi Vantaggi
Mentre MT4 è lo standard in Giappone, l’uso di MT5 è limitato. Tuttavia, un grande vantaggio di MT5 è che consente di ottenere i dati tick più facilmente. In particolare, la possibilità di eseguire backtesting ad alta precisione utilizzando i dati tick è un motivo per scegliere MT5.
Dati storici di Dukascopy
Dukascopy è un fornitore di dati storici ad alta precisione offerto da una banca online svizzera. Attualmente, i dati di Dukascopy possono essere importati direttamente in MT4, rendendoli significativamente più facili da usare rispetto al passato. Collegandosi al MT4 History Center e al Tick Data Suite, è possibile importare direttamente i dati tick e i dati dei grafici a minuto per un backtesting dettagliato.
- Scarica i dati storici sul sito di Dukascopy Seleziona la coppia di valute e il timeframe che desideri utilizzare e ottieni i dati per il periodo specificato.
- Importa direttamente in MT4 I dati ottenuti possono essere importati direttamente in MT4, consentendoti di usarli facilmente per il backtesting. Non è necessario alcun conversione dei dati, rendendo efficiente l’utilizzo dei dati ad alta precisione di Dukascopy.
Clicca qui per ottenere i dati storici di Dukascopy
Dati storici di FXDD
FXDD era un broker di cambio che forniva dati storici, ma ha cessato le operazioni a partire da settembre 2025. Sebbene questi dati possano essere utilizzati per il backtesting in MT4, è consigliabile prestare attenzione quando si utilizzano broker di cambio a livello nazionale.
Non ci sono particolari problemi per gli individui che utilizzano i dati a proprio rischio; tuttavia, la promozione di attività all’interno del Giappone tramite pip backs (IB – Introducing Brokers) è illegale. Pertanto, i dati storici di FXDD dovrebbero essere utilizzati solo come riferimento, e i principianti non sono necessariamente consigliati a utilizzare broker di cambio.
Inoltre, i dati possono presentare variazioni di accuratezza, inclusi distorsioni di prezzo e lacune; pertanto, è consigliabile verificare l’affidabilità dei dati e correggere eventuali anomalie se necessario.
4. Affidabilità dei dati e precauzioni
Anche quando si ottengono dati storici da fonti esterne, è importante verificare la loro affidabilità prima del backtesting. Presta attenzione ai seguenti punti e controlla accuratamente i dati:
Lacune nei dati e anomalie
I dati storici possono presentare “lacune” in cui i prezzi non vengono registrati durante specifiche ore di negoziazione o in periodi di bassa liquidità. Queste distorsioni o lacune nei dati possono influire negativamente sui risultati dei test. Valuta di integrare i dati se necessario o considera metodi per rimuovere le anomalie. Se le anomalie vengono confermate, la correzione manuale o l’uso di uno strumento di completamento dei dati è efficace.
Come verificare l’accuratezza dei dati
Un controllo visivo dei dati importati è un modo efficace per confermare la loro affidabilità. Ad esempio, visualizza un grafico in MT4 e verifica se i prezzi sono fluttuati in modo marcato durante periodi specifici. Inoltre, l’uso di indicatori come medie mobili o Bollinger Bands può facilitare la conferma dei modelli di fluttuazione dei prezzi, consentendoti di identificare facilmente anomalie e lacune.
5. Strumenti per il backtesting ad alta precisione
Una volta ottenuti i dati storici, l’utilizzo di “Tick Data Suite” è efficace per eseguire backtest ad alta precisione.
Utilizing Tick Data Suite
Tick Data Suite è uno strumento che consente di importare dati tick da più fonti, inclusi Dukascopy, in MT4 e di eseguire backtesting altamente accurati. Utilizzando Tick Data Suite, è possibile condurre test precisi basati sui dati tick, migliorando significativamente l’accuratezza della valutazione della strategia.
- Installa Tick Data Suite Tick Data Suite è uno strumento che può essere installato come add-on in MT4, consentendoti di importare facilmente i dati tick.
- Importa i dati da Dukascopy e altre fonti Utilizza l’interfaccia di Tick Data Suite per importare i dati scaricati da Dukascopy, ecc., e condurre backtest dettagliati.
- Esegui il backtesting Il backtesting più accurato è possibile in MT4, rendendo più facile valutare l’efficacia della tua strategia di trading.
Questo articolo fornisce una spiegazione dettagliata di Tick Data Suite, uno strumento di backtesting. Tick Data Suite è[…]
6. Riepilogo
Utilizzare i dati storici in MT4 è un elemento essenziale per valutare le strategie di trading. Tuttavia, il History Center integrato e i dati ottenuti esternamente possono contenere lacune o anomalie; pertanto, è consigliabile verificare l’accuratezza dei dati e utilizzare strumenti affidabili. In particolare, l’utilizzo di Tick Data Suite consente di eseguire backtesting precisi basati su dati altamente affidabili provenienti da più fonti.
Per i principianti, si consiglia di iniziare con i dati forniti dai broker FX nazionali o con i dati integrati di MT4 e di imparare i metodi di gestione dei dati di base e le procedure di backtesting. Ad esempio, OANDA Japan fornisce dati affidabili, consentendoti di iniziare il backtesting in modo fluido.
Reference Sites
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