VWAP คืออะไร? คู่มือพื้นฐานสำหรับมือใหม่ถึงวิธีใช้

ในตลาดหุ้น ตัวชี้วัดที่เรียกว่า VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักเทรดรายวัน การเข้าใจตัวชี้วัดนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการซื้อขายอย่างชาญฉลาด ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของ VWAP ไปจนถึงวิธีการคำนวณ ข้อดี และวิธีการนำไปใช้ การได้สัมผัสกับโลกอันลึกซึ้งของ VWAP จะช่วยให้คุณสามารถวางกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

1. VWAP คืออะไร? คำอธิบายพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญยิ่งในตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์รายวัน การเข้าใจ VWAP อย่างถูกต้องเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการทำการซื้อขายอย่างชาญฉลาด ตัวชี้วัดนี้คำนวณค่าเฉลี่ยของราคาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายตลอดทั้งวัน และแสดงแนวโน้มของตลาดในวันนั้น

ตัวอย่างนิยามที่กระชับสำหรับผู้เริ่มต้น

VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) คือ ค่าเฉลี่ยที่สะท้อนปริมาณการซื้อขายในราคาการทำธุรกรรม สูตรการคำนวณแสดงดังต่อไปนี้

$$VWAP = \frac{\sum (ราคา \times ปริมาณการซื้อขาย)}{\sum ปริมาณการซื้อขาย}$$

ตัวชี้วัดนี้ แตกต่างจากราคาเฉลี่ยแบบธรรมดา เนื่องจาก ช่วงราคาที่มีปริมาณการทำธุรกรรมมากจะได้รับการพิจารณามากกว่า จึงสามารถเข้าใจได้ว่าระดับใดในตลาดที่การทำธุรกรรมจริงสะสมอยู่ ไม่เพียงหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETF และเครื่องมือทางการเงินหลากหลายอื่นๆ

บทบาทและความสำคัญของ VWAP

VWAP มีคุณสมบัติที่เกินกว่าเพียงแค่ราคาเฉลี่ยทั่วไป จุดสำคัญหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้:

• การประเมินความแข็งแกร่งของราคา: เมื่อราคาหุ้นอยู่เหนือ VWAP โดยทั่วไปจะถือว่านักลงทุนมีความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม หากอยู่ต่ำกว่า จะตีความว่ามีความต้องการขายที่สูง

• บทบาทของเส้นต้านทานและเส้นสนับสนุน: VWAP มักทำหน้าที่เป็นเส้นสนับสนุนหรือเส้นต้านทานของราคาหุ้น เมื่อราคาเข้าใกล้ VWAP จะเกิดการเคลื่อนไหวซื้อหรือขายได้ง่าย และเทรดเดอร์สามารถนำคุณสมบัตินี้ไปใช้ในกลยุทธ์ได้

• ความสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน: นักลงทุนขนาดใหญ่หรือสถาบันการเงินมักใช้ VWAP เพื่อเข้าใจราคาการซื้อขายเฉลี่ยของวันนั้น และทำการซื้อขายขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ VWAP เพื่อไม่ให้กระทบตลาด ดังนั้น การเข้าใจ VWAP จึงจำเป็นสำหรับนักลงทุนทั่วไปด้วย

ประโยชน์ของการใช้ VWAP

การใช้ VWAP มีข้อดีที่โดดเด่นหลายประการ：

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขาย: โดยใช้ VWAP เป็นเกณฑ์ จะทำให้การซื้อขายเข้าใกล้ราคาเฉลี่ยของตลาดมากขึ้น และสามารถทำการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

• สามารถประเมินสภาพคล่องของตลาดได้: ผ่าน VWAP สามารถประเมินสภาพคล่องของตลาดจากปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงราคาในวันนั้นได้ นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมตลาดที่ไม่เสถียร

VWAP เป็นตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ทำการซื้อขายระหว่างวัน การเข้าใจและนำไปใช้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงจำเป็น

2. วิธีการคำนวณและกลไกของ VWAP เพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายดาย

VWAP (Volume Weighted Average Price) คือตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงสถานะการซื้อขายจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสามารถทำการซื้อขายที่ราคาเฉลี่ยเท่าใดในระหว่างวัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในการวิเคราะห์การเทรดรายวันหรือการเทรดระยะสั้น

สูตรการคำนวณ VWAP

การคำนวณ VWAP มีความเรียบง่ายมาก โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

VWAP = มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวัน ÷ ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งวัน

ในสูตรการคำนวณนี้ สิ่งที่สำคัญคือ ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งวัน ค่านี้จะได้จากการคูณราคาที่ตกลงจริงกับปริมาณ และสะสมผลลัพธ์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะคำนวณตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. การคูณราคาที่ตกลงและปริมาณที่ตกลง:
   – คูณปริมาณการซื้อขายกับราคาที่ตกลงของแต่ละธุรกรรม

2. การคำนวณมูลค่าการซื้อขายรวม:
   – รวมมูลค่าการซื้อขายจากทุกธุรกรรม

3. รวมปริมาณการซื้อขาย:
   – รวมปริมาณการซื้อขาย (จำนวน) ของธุรกรรมในวันนั้น

ผ่านกระบวนการนี้ VWAP จะถูกคำนวณออกมา นั่นคือ VWAP คือราคาที่สะท้อนสถานะการซื้อขายในวันนั้นอย่างซื่อสัตย์

กลไกของ VWAP และความสำคัญของมัน

VWAP ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่นักลงทุน

• ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาด:

• หากราคาหุ้นในระหว่างวันสูงกว่าระดับ VWAP แสดงว่าการซื้อขายในวันนั้นเป็นบวก ในทางตรงกันข้าม หากต่ำกว่าแสดงว่าเป็นลบ ซึ่งช่วยให้เข้าใจแนวโน้มระยะสั้นได้

• เส้นแนวรับและเส้นแนวต้าน:

• VWAP สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับ (support) หรือเส้นแนวต้าน (resistance) ได้ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรพิจารณาจุดนี้ด้วย เมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้ VWAP นักเทรดจำนวนมากจะมีปฏิกิริยา ดังนั้นจึงเป็นระดับราคาที่สำคัญที่ต้องให้ความสนใจ

สถานการณ์การใช้งาน VWAP

VWAP จะแสดงประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนสถาบันทำการซื้อขายหุ้นจำนวนมาก พวกเขามักจะทำการซื้อขายโดยอิงตาม VWAP เพื่อลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถทำการซื้อขายได้โดยหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาด

เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การเข้าใจวิธีการคำนวณและกลไกของ VWAP เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อสามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ได้อย่างชำนาญ จะช่วยให้สามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจ! ข้อดีและจุดเด่นในการใช้ VWAP

ในบรรดาภูมิทัศน์ทางเทคนิค VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) เป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ไม่เพียงแต่สำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น แต่ยังสำหรับนักลงทุนทั่วไปด้วย ซึ่งมีข้อดีหลากหลาย ในส่วนนี้ เราจะมาดูข้อดีที่สำคัญของ VWAP และวิธีการนำไปใช้อย่างละเอียด

ข้อดีหลักของ VWAP

1. การเข้าใจจิตวิทยาตลาด
   VWAP แสดงถึงราคาซื้อขายเฉลี่ยของเทรดเดอร์ทั้งหมดในวันนั้น หากราคาหุ้นสูงกว่า VWAP โดยทั่วไปจะถือว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากต่ำกว่าจะถือว่าเป็นแนวโน้มขาลง สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาดได้ง่ายขึ้น

2. การทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับและแนวต้าน
   VWAP ในชาร์ตมักจะเกิดการเด้งกลับเมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้ คุณสมบัตินี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ VWAP ที่นักเทรดจำนวนมากให้ความสนใจในการทำธุรกรรม จึงทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

3. การเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยง
   การใช้ VWAP ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมที่ได้เปรียบมากขึ้นในขณะที่ลดความผันผวนของตลาดได้ โดยมุ่งเน้นให้คำสั่งซื้อขายของคุณดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับ VWAP เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อสูงหรือขายต่ำ

จุดเด่นในการใช้ VWAP

1. การสร้างกลยุทธ์การเทรด

คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ VWAP เป็นพื้นฐานได้ เช่น ซื้อเมื่อราคาหุ้นสูงกว่า VWAP และขายเมื่อต่ำกว่า ซึ่งเป็นกฎง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ การใช้กลยุทธ์เช่นนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาการเข้าและออกจากตลาดได้ชัดเจน

2. ความเข้ากันได้กับการเทรดด้วยอัลกอริทึม

VWAP ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการเทรดด้วยอัลกอริทึม โดยเฉพาะเมื่อต้องซื้อขายหุ้นจำนวนมากในครั้งเดียว การเทรดโดยมุ่งเป้าไปที่ VWAP ช่วยลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่ทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประเมินความน่าเชื่อถือและปริมาณข้อมูล

เมื่อใช้ VWAP ควรให้ความสนใจกับช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เนื่องจาก VWAP ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำจะมีความน่าเชื่อถือต่ำ ดังนั้นจึงต้องใช้ในเวลาที่เหมาะสม เช่น ทันทีหลังเปิดตลาดหุ้นหรือหลังประกาศข่าวสาร ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น การใช้ในช่วงเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมาก

สรุป

VWAP เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น แต่ยังสำหรับนักลงทุนทั่วไปด้วย สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาด จัดการความเสี่ยง และทำธุรกรรมอย่างมีเหตุผล การเข้าใจวิธีการใช้ที่เฉพาะเจาะจงและนำไปรวมเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนของคุณเองจะช่วยยกระดับคุณภาพของการเทรดได้

4. วิธีการวิเคราะห์ตลาดด้วย VWAP โดยเฉพาะ

VWAP (Volume Weighted Average Price) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นในระหว่างวัน โดยการใช้ตัวชี้วัดนี้ นักเทรดสามารถเข้าใจทิศทางของตลาดและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาด เพื่อตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น ที่นี่เราจะแนะนำวิธีการวิเคราะห์ตลาดด้วย VWAP โดยเฉพาะ

การเข้าใจแนวโน้มราคา

VWAP แสดงถึงราคาการซื้อขายเฉลี่ยของวันนั้น ดังนั้นโดยการตรวจสอบว่าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่เหนือหรือต่ำกว่า VWAP สามารถเข้าใจแนวโน้มระยะสั้นได้

• กรณีที่ราคาหุ้นอยู่เหนือ VWAP：
• ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และคาดว่าราคาหุ้นจะยังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

• แรงกดดันจากการขายเพื่อรักษากำไรจากนักลงทุนน่าจะน้อย

• กรณีที่ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า VWAP：

• ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง และสามารถตัดสินใจว่าราคาหุ้นมีโอกาสลดลงสูง
• เนื่องจากอาจมีคำสั่งขายเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องทบทวนตำแหน่งการลงทุน

ดังนั้น โดยการใช้ VWAP สามารถเข้าใจความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาดได้อย่างง่ายดาย

การใช้เป็นเส้นต้านทานและเส้นสนับสนุน

VWAP ไม่ใช่แค่ราคาการซื้อขายเฉลี่ยเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นจุดเด้งกลับหรือสนับสนุนราคา มีสถานการณ์ดังต่อไปนี้

• เส้นสนับสนุน：
• หากราคาหุ้นลดลงมาถึงใกล้ VWAP นักลงทุนจำนวนมากจะพิจารณาซื้อ ดังนั้นราคาอาจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

• สถานการณ์ที่ราคาเด้งกลับใกล้ VWAP ถือเป็นจุดเข้าในการซื้อ

• เส้นต้านทาน：

• หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไปทาง VWAP มีแนวโน้มที่คำสั่งขายเพื่อทำกำไรจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ VWAP ทำหน้าที่เป็นเส้นต้านทาน
• เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสต็อกหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน แรงกดดันจากการขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ VWAP

การเปลี่ยนแปลงของ VWAP ตามช่วงเวลา

ความน่าเชื่อถือของ VWAP อาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่การซื้อขายคึกคักและช่วงเวลาที่สงบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายสูง VWAP จะสะท้อนทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำ แต่ในช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายต่ำ อิทธิพลของมันจะลดลง ดังนั้น นักเทรดจึงต้องพิจารณาปริมาณการซื้อขายเมื่อทำการซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉพาะ

เมื่อใช้ VWAP ในการวิเคราะห์ตลาด มีกลยุทธ์การซื้อขายโดยเฉพาะหลายอย่าง

1. กลยุทธ์ breakout：
   – หากราคาหุ้นทะลุ VWAP ให้ตามแนวโน้มนั้นเพื่อเข้า позиция
   – ในแนวโน้มขาขึ้นให้ซื้อ ในแนวโน้มขาลลงให้ขายเพื่อเปิดตำแหน่ง

2. กลยุทธ์ rebound：
   – เข้าตำแหน่งเมื่อราคาหุ้นเด้งกลับใกล้ VWAP โดยใช้ VWAP เป็นเส้นสนับสนุน
   – มุ่งเป้าที่กำไรระยะสั้น

ด้วยวิธีการวิเคราะห์เหล่านี้โดยใช้ VWAP นักเทรดสามารถเข้าใจทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ลักษณะและวิธีการใช้งาน VWAP ที่นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญ

VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนสถาบัน พวกเขาใช้ VWAP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการซื้อขายอย่างมาก ในบทนี้ เราจะอธิบายโดยละเอียดว่าทำไมนักลงทุนสถาบันถึงให้ความสำคัญกับ VWAP และวิธีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง

ลักษณะของ VWAP

1. ลดผลกระทบต่อตลาด
   ในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ การใช้ VWAP สามารถทำธุรกรรมให้สำเร็จโดยลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุดได้ เนื่องจาก VWAP แสดงถึงราคาการซื้อขายเฉลี่ยในวันนั้น จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันแม้จะซื้อขายหุ้นจำนวนมาก

2. ให้เกณฑ์ที่เชื่อถือได้
   VWAP คำนวณจากข้อมูลการซื้อขายในอดีต จึงเป็นตัวชี้วัดที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสะท้อนสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น นักลงทุนสามารถประเมินผลลัพธ์การซื้อขายของตนโดยเปรียบเทียบกับการซื้อขายอื่นๆ ได้

3. ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้น
   การใช้ VWAP ช่วยให้ทราบว่าราคาหุ้นสูงกว่าราคา VWAP ของวันนั้นหรือต่ำกว่า หากราคาหุ้นสูงกว่า VWAP แสดงถึงสถานการณ์ตลาดที่เป็นบวกในระยะสั้น ในทางตรงกันข้าม หากต่ำกว่า แสดงถึงสัญญาณของตลาดที่เป็นลบ

วิธีการใช้งาน VWAP ที่เฉพาะเจาะจง

• การประยุกต์ใช้ในการซื้อขายอัลกอริทึม
  นักลงทุนสถาบันใช้การซื้อขายอัลกอริทึมที่อิงตาม VWAP เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการปริมาณการซื้อขายที่กำหนดไว้ด้วยราคา VWAP สามารถหาจังหวะการซื้อขายที่เหมาะสมได้

• การกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย
  สามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายโดยอิงตาม VWAP ได้ เช่น หากทำธุรกรรมได้ในราคาที่ต่ำกว่า VWAP ถือว่ามีข้อได้เปรียบ นอกจากนี้ การรวมการเด้งกลับของราคาหุ้นใกล้ VWAP เข้าในแผน และใช้ VWAP เป็นเส้นแนวรับหรือแนวต้าน ก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

• การรักษาสภาพคล่อง
  การอ้างอิง VWAP ช่วยให้รักษาสภาพคล่องของตลาดโดยรวม ในขณะที่ไล่ตามราคาการซื้อขายที่ดีกว่า วิธีนี้ยังคาดหวังผลในการลดต้นทุนการซื้อขายได้

ข้อควรระวังในการใช้ VWAP

• ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย ดังนั้นต้องระมัดระวัง
  VWAP ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของปริมาณการซื้อขาย ดังนั้นในช่วงเวลาที่ปริมาณการซื้อขายน้อย ความน่าเชื่อถือจะต่ำลง จึงต้องใช้ VWAP อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาปริมาณการซื้อขายของตลาดโดยรวม

• การใช้ในมุมมองระยะสั้นเป็นกุญแจสำคัญ
  เนื่องจาก VWAP เป็นตัวชี้วัดสำหรับหนึ่งวัน การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ สำคัญสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาแบบเรียลไทม์ในระหว่างวัน

นักลงทุนสถาบันใช้ VWAP อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดตามแนวโน้มตลาดอย่างแม่นยำ และทำการตัดสินใจลงทุนที่ดีกว่า

สรุป

VWAP เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากในตลาดหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์รายวันที่จำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงราคาเฉลี่ยต่อวันที่คำนวณโดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย และสามารถใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาด หรือทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับและแนวต้าน รวมถึงมีวิธีการใช้งานที่หลากหลาย นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมได้โดยการเข้าใจวิธีการคำนวณ กลไก และเทคนิคการวิเคราะห์เฉพาะของ VWAP นอกจากนี้ เหตุผลที่นักลงทุนสถาบันให้ความสำคัญกับ VWAP คือลักษณะที่ช่วยลดผลกระทบจากการซื้อขายให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกณฑ์ที่เชื่อถือได้ การใช้ VWAP อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

VWAP คือตัวชี้วัดประเภทใด?

VWAP คือตัวชี้วัดที่แสดงถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของหุ้นที่ทำธุรกรรมระหว่างเวลาการซื้อขายหนึ่งวัน VWAP ช่วยให้เข้าใจความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาด และทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับหรือแนวต้าน ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุน

VWAP คำนวณอย่างไร?

สูตรการคำนวณ VWAP เรียบง่ายมาก โดยคำนวณจาก “มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวัน ÷ ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งวัน” โดยคูณราคาที่ตกลงกันของแต่ละธุรกรรมกับปริมาณที่ตกลงกัน แล้วนำผลรวมนั้นหารด้วยปริมาณการซื้อขายรวมทั้งวัน เพื่อให้ได้ราคาการซื้อขายเฉลี่ยของวันนั้น

ประโยชน์ของการใช้ VWAP คืออะไร?

การใช้ VWAP ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย และสามารถประเมินสภาพคล่องของตลาดได้ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันสามารถทำธุรกรรมโดยอิงจาก VWAP เพื่อลดผลกระทบต่อตลาดให้เหลือน้อยที่สุด และทำธุรกรรมในราคาที่ดีกว่า

กลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะที่ใช้ VWAP มีอะไรบ้าง?

กลยุทธ์การซื้อขายหลักที่ใช้ VWAP ได้แก่ กลยุทธ์ breakout และกลยุทธ์ rebound ในกลยุทธ์ breakout เข้าตำแหน่งเมื่อราคาหุ้นทะลุ VWAP และในกลยุทธ์ rebound สร้างตำแหน่งโดยมุ่งเป้าที่การเด้งกลับใกล้ VWAP การใช้กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้การตัดสินใจซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เว็บไซต์อ้างอิง

VWAP | 初心者でもわかりやすい金融用語集 | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア

VWAP | 初心者でもわかりやすい金融用語集 | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア

VWAPとは、Volume Weighted Average Price（出来高加重平均価格）の略称で、株式などの金融商…

IG

VWAP・出来高加重平均取引とは | 出来高加重平均取引の定義 | IG証券

VWAPは出来高加重平均取引のことです。資産価格と総取引量の比率を示すテクニカル分析のひとつです。VWAPを用いることで…