อัลกอริทึม FX ชนะไม่ได้? กลยุทธ์รอดชีวิตสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย

1. การซื้อขาย FX ด้วยอัลกอริทึมแพ้จริงๆ หรือไม่？

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในตลาด FX การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม (การซื้อขายอัตโนมัติ) ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์รายย่อยก็ใช้แพลตฟอร์มเช่น MT4 หรือ MT5 เพื่อนำการซื้อขายอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความจริงคือเทรดเดอร์จำนวนมากรู้สึกว่า　“การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมไม่สามารถชนะได้”

ดังนั้น เทรดเดอร์รายย่อยไม่สามารถ ชนะด้วยการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมจริงๆ หรือ？ ในบทความนี้ เราจะอธิบายเหตุผลและมาตรการรับมืออย่างละเอียด

2. FX การซื้อขายอัลกอริทึมคืออะไร? คำอธิบายสำหรับมือใหม่

แนวคิดพื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม

การซื้อขายอัลกอริทึมคือ วิธีการซื้อขายที่ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเวลาการซื้อขายและตรรกะถูกควบคุมโดยโปรแกรม จึงไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของมนุษย์

ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมการซื้อขายระหว่างนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์รายบุคคล

การซื้อขายอัลกอริทึมถูกใช้โดย นักลงทุนสถาบัน (ธนาคาร กองทุนเฮดจ์ ฯลฯ) อย่างแพร่หลาย พวกเขามีข้อได้เปรียบดังต่อไปนี้

• กำลังทุนขนาดใหญ่ → สามารถทำการซื้อขายจำนวนมากได้
• การซื้อขายความเร็วสูง (HFT) → สั่งซื้อด้วยความเร็วที่มนุษย์ทำไม่ได้
• การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง → ใช้ AI และบิ๊กดาต้า

ในทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์รายบุคคลด้อยกว่า กำลังทุน เทคโนโลยี และความเร็ว อย่างมากเมื่อเทียบกับนักลงทุนสถาบัน จึงมักตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ

3. เหตุผลที่ไม่สามารถเอาชนะอัลกอริทึม FX ได้และลักษณะของผู้ที่แพ้

เหตุผลที่ 1: พลังทุนที่เหนือชั้นของนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันบริหารจัดการ ทุนจำนวนสิบพันล้านถึงล้านล้านเยน ซึ่งเทียบไม่ได้กับเทรดเดอร์รายบุคคล พลังทุนนี้ทำให้พวกเขามี อิทธิพลที่สามารถขยับตลาดได้ หากเทรดเดอร์รายบุคคลทำการเทรดสวนทาง ก็อาจประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่

เหตุผลที่ 2: ความเหนือกว่าของ HFT (การซื้อขายความเร็วสูง)

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ทำให้เป็นไปได้ที่จะ ทำการซื้อขายในหน่วยมิลลิวินาที ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่เทรดเดอร์รายบุคคลเข้าตำแหน่ง ส่งผลให้การเข้าตำแหน่งของบุคคลนั้น ถูกดูดซับโดยคำสั่งของนักลงทุนสถาบัน ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เสียเปรียบได้ง่าย

เหตุผลที่ 3: ช่องว่างด้านข้อมูลและความแตกต่างในความสามารถในการวิเคราะห์

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ AI ที่ทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดก่อนการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงทำการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลที่แม่นยำกว่าบุคคลทั่วไปมาก ในทางตรงกันข้าม บุคคลทั่วไปมัก ได้รับข้อมูลช้าและทำการเทรดตามหลัง

เหตุผลที่ 4: ปัจจัยทางจิตวิทยาและความอ่อนแอทางจิตใจ

เทรดเดอร์รายบุคคลเมื่อแพ้ติดต่อกันจะกลายเป็นอารมณ์และมี แนวโน้มที่จะละเลยกฎเกณฑ์และทำการเทรดที่เสี่ยงอันตราย การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม เคลื่อนไหวตามกฎเสมอ ดังนั้นจึงเกิดช่องว่างที่ใหญ่ในด้านนี้ด้วย

4. สามกลยุทธ์ในการต่อกรกับอัลกอริทึม FX

4-1. การใช้การลงทุนระยะยาว

การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมมีจุดแข็งในด้านการซื้อขายระยะสั้น (สแกลปปิ้งหรือเดย์เทรด) แต่ อ่อนแอต่อแนวโน้มระยะยาว เป็นที่ทราบกันดี

• การเทรดระยะสั้น：นักลงทุนสถาบันมีข้อได้เปรียบ
• การเทรดระยะยาว：เทรดเดอร์รายบุคคลก็สามารถแข่งขันได้

โดยการขึ้นอยู่กับแนวโน้มระยะยาว จะทำให้ได้รับผลกระทบจากอัลกอริทึมน้อยลง

4-2. การใช้เครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติสำหรับบุคคล

โดยการใช้เครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติ FX ที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ จะสามารถรับประโยชน์จากอัลกอริทึมการซื้อขายได้ เช่น เครื่องมือต่อไปนี้

• EA ของ MT4/MT5 (Expert Advisor)
• TraRiPi และเครื่องมือสั่งซื้อแบบซ้ำ
• การสร้างโปรแกรมเฉพาะของตัวเองโดยใช้ Python

4-3. การกำหนดเทคนิคการซื้อขายเฉพาะของตัวเอง

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดและ การเล็งช่วงเวลาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอัลกอริทึมมาก ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น

• การเล็งช่วงเวลาโตเกียวที่กิจกรรมของนักลงทุนสถาบันน้อย
• การเข้าตำแหน่งในช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวหลังประกาศตัวชี้วัดสงบลง

5. การจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้แพ้การเทรดอัลกอริทึม FX

5-1. การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการตัดขาดทุนและจัดการเงินทุน

เพื่อที่จะชนะต่อเนื่องใน FX การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะ　การตัดขาดทุน　มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อกรกับการเทรดอัลกอริทึม

• จำกัดการขาดทุนในแต่ละการเทรดไม่เกิน 2% ของเงินทุน
• จัดการขนาดล็อตให้เหมาะสม
• วางแผนการเทรดเพื่อชัยชนะในระยะยาว

5-2. การใช้เลเวอเรจอย่างเหมาะสม

เลเวอเรจเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของ FX แต่หากใช้มากเกินไปจะนำไปสู่การขาดทุนครั้งใหญ่

• เลเวอเรจสูงมีความเสี่ยงสูง
• ใช้เลเวอเรจต่ำเพื่อมุ่งหวังกำไรระยะยาว
• จัดการอัตราส่วนการรักษาสำรองเงินทุนในบัญชีให้เหมาะสม

5-3. การควบคุมอารมณ์และการจัดการจิตใจ

หนึ่งในเหตุผลที่ไม่สามารถชนะใน FX คือ การเทรดที่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ อัลกอริทึมไม่มีอารมณ์ ดังนั้นจึงทำการเทรดอย่างเป็นระบบ แต่เทรดเดอร์ส่วนบุคคลมักตัดสินใจด้วยอารมณ์

• กำหนดกฎเกณฑ์และทำการเทรดโดยไม่ไหลตามอารมณ์
• จดบันทึกการเทรดเพื่อบันทึกการตัดสินใจของตนเอง
• สร้างกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและมีกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง

6. 【FAQ】คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอัลกอริทึม FX

Q1: บุคคลทั่วไปสามารถชนะในการเทรดอัลกอริทึมได้หรือไม่?

→ เป็นไปได้ แต่ต้องมีกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง
การเทรดอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพสูง แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถชนะได้หากมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองตลาดในมุมมองระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ

Q2: เครื่องมือเทรดอัตโนมัติมีประสิทธิภาพจริงหรือ?

→ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ แต่หากใช้งานอย่างเหมาะสมสามารถทำกำไรได้
ในกรณีที่ใช้เครื่องมือเทรดอัตโนมัติที่วางจำหน่าย (EA) ควรทำการทดสอบย้อนหลังและทดสอบไปข้างหน้า เพื่อหาการตั้งค่าที่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

Q3: อิทธิพลของอัลกอริทึมต่อตลาด FX คืออะไร?

→ การเพิ่มขึ้นของความผันผวนและการทำให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฯลฯ
การเพิ่มขึ้นของการเทรดอัลกอริทึมทำให้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ในทางกลับกัน มีข้อดีเช่น การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องและการแคบลงของสเปรด

7. 【สรุป】รายการตรวจสอบเพื่อเอาชนะอัลกอริทึม FX

ในตลาด FX การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมครองตลาด แต่หากทำกลยุทธ์และการจัดการที่ถูกต้อง นักเทรดรายบุคคลก็มีโอกาสชนะได้อย่างเพียงพอ

✅ จุดสำคัญเพื่อการรอดและชนะ

• คิดถึงการเทรดระยะยาวแทนการซื้อขายระยะสั้น
• ใช้เครื่องมือซื้อขายอัตโนมัติและรวมกับการเทรดตามดุลยพินิจ
• จัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงการเทรดด้วยอารมณ์
• บันทึกการเทรดในอดีตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

FX คือ ตลาดที่สามารถเติบโตได้จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครับ ปรับปรุงการเทรดอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่การเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะกันเถอะ！

เว็บไซต์อ้างอิง