1. NY Cut คืออะไร? บทบาทและความสำคัญในตลาด FX
NY Cut คือกำหนดหมดอายุของสิทธิในการใช้สิทธิของออปชั่นสกุลเงินตามเวลาของนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด FX โดยเฉพาะในตลาดคู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น มักเกิดปรากฏการณ์ “ดึงดูดราคา” ซึ่งราคาจะมุ่งหน้าไปยังช่วงราคาที่ใกล้เคียงกับวันหมดอายุของออปชั่น
เวลาที่แน่นอนของ NY Cut
ตามเวลาญี่ปุ่น NY Cut จะถูกกำหนดไว้ที่ 23:00 น. ในช่วงฤดูร้อน (วันอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาคมถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน) และ 24:00 น. (00:00 น.) ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากออปชั่นจำนวนมากจะถูกใช้สิทธิในช่วงเวลานี้ นักลงทุนรายใหญ่จึงมักจะปรับสถานะในราคาที่กำหนด ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาคึกคักขึ้น
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออปชั่นสกุลเงิน
ออปชั่นสกุลเงินคืออะไร
ออปชั่นสกุลเงินคือวิธีการซื้อขายที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายสกุลเงินที่กำหนดไว้ในราคาที่กำหนด โดยมี “คอลออปชั่น (สิทธิในการซื้อ)” และ “พุทออปชั่น (สิทธิในการขาย)” เป็นตัวอย่างที่พบบ่อย ซึ่งทั้งสองประเภทสามารถเลือกว่าจะทำการซื้อขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนวันหมดอายุหรือไม่ก็ได้
ความแตกต่างระหว่างคอลออปชั่นและพุทออปชั่น
- คอลออปชั่น: สิทธิในการซื้อสกุลเงินในราคาที่กำหนดในอนาคต จะได้กำไรมากขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น
- พุทออปชั่น: สิทธิในการขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดในอนาคต จะได้เปรียบเมื่อราคาลดลง
เนื่องจากทิศทางของตลาดมักจะเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในช่วงเวลา NY Cut ซึ่งออปชั่นเหล่านี้กำลังจะหมดอายุ เทรดเดอร์ FX จึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ
3. ผลกระทบของ NY Cut ที่มีต่อตลาด
ปรากฏการณ์ “ดึงดูดราคา” คืออะไร?
ในช่วงเวลาก่อน NY Cut มักเกิดปรากฏการณ์ที่ตลาดถูก “ดึงดูด” ไปยังราคาออปชั่น นี่เป็นเพราะผู้ถือออปชั่น (โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน) จะเข้าซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ราคามีแนวโน้มที่จะบรรจบกันที่ Barrier ออปชั่น (ราคาที่กำหนดไว้)
การต่อสู้รอบๆ Option Barrier
Option Barrier คือช่วงราคาที่การซื้อขายออปชั่นจะมีผล เมื่อราคาไปถึงเส้น Barrier อาจมีการซื้อขายอย่างดุเดือดเพื่อไม่ให้ราคาเกินเส้นนั้นไปได้ เนื่องจากกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับการที่ออปชั่นจะถูกกระตุ้นหรือไม่ นี่จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างนักลงทุนรายใหญ่
4. กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ประโยชน์จาก NY Cut
กลยุทธ์สวนทาง: วิธีการใช้ประโยชน์จาก Barrier
เมื่อเข้าใกล้ NY Cut และราคาเข้าใกล้ Option Barrier จะเกิดการซื้อ-ขายเพื่อป้องกัน ซึ่งมักจะทำให้ราคาดีดกลับที่เส้น Barrier ทำให้กลยุทธ์สวนทางมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เมื่อตลาดคู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่นเข้าใกล้ Barrier ที่ 110 เยน การเข้าซื้อเพื่อป้องกันที่เส้นนี้จะทำให้ราคาดีดกลับในระยะสั้น จึงสามารถใช้เป็นจังหวะในการสวนทางได้
กลยุทธ์ตามทิศทาง: วิธีการติดตามหลังจากทะลุ Barrier
หาก Option Barrier ถูกทะลุ สถานะจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมา ทำให้ราคามีโอกาสเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นอย่างรุนแรง ดังนั้น กลยุทธ์การติดตามทิศทางหลังจากทะลุ Barrier ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้จะมุ่งเป้าไปที่จังหวะที่เทรนด์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเทรดตามกระแสได้
5. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง
ความเสี่ยงที่ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
ก่อนและหลัง NY Cut มีความเสี่ยงที่ตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณออปชั่นมาก ราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการสถานะจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อทำการเทรดระยะสั้น การเตรียมพร้อมสำหรับจังหวะนี้ด้วยการตั้ง Stop Loss หรือการจัดการเงินทุนล่วงหน้าจะช่วยลดความเสี่ยงได้
6. สรุป
NY Cut เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การเทรด FX การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ราคาถูกดึงดูดไปยังราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่แน่นอนจะช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและการมองหาจังหวะในการสวนทางหรือตามทิศทางจะช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จาก NY Cut
เว็บไซต์อ้างอิง
「ニューヨークオプションカット」に関するページです。ＳＭＢＣ日興証券は、「いっしょに、明日のこと。」をブランドスローガン…