ทำไมเทรดระบบถึงแพ้? สาเหตุ 90% แพ้และกลยุทธ์ชนะ

1. บทนำ: ทำไมการเทรดด้วยระบบ (Sistore) ถึงไม่สามารถชนะได้?

การเทรดด้วยระบบ (Sistore) คือ วิธีการที่ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกฎการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ และทำตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนั้น นักเทรดจำนวนมากจึงคิดว่า “คงจะชนะได้อย่างมั่นคง” และนำ Sistore มาใช้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มใช้งานจริงแล้ว กลับพบว่าตรงข้ามกับที่คาดหวัง “ไม่สามารถชนะได้ตามที่คิด” ซึ่งเป็นปัญหาที่คนจำนวนมากเผชิญหน้ากัน

เหตุผลที่นักเทรดจำนวนมากที่นำ Sistore มาใช้แต่ไม่สามารถชนะได้

คำถามที่มือใหม่ Sistore จำนวนมากสงสัยคือ “ทำไมถึงไม่สามารถชนะได้?”
โดยทั่วไป พูดกันว่าคนที่ใช้ Sistore ประมาณ 90% ไม่สามารถทำกำไรได้
แล้วทำไมนักเทรดที่ใช้การเทรดด้วยระบบถึงไม่สามารถชนะได้จำนวนมากล่ะ?

เหตุผลนั้นสามารถสรุปได้เป็น 4 ประการหลักดังต่อไปนี้

1. เชื่อผลลัพธ์จากการทดสอบย้อนหลังมากเกินไป
2. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด
3. การจัดการเงินทุนหละหลวม ส่งผลให้ขาดทุนหนัก
4. เข้าไปแทรกแซงระบบด้วยตนเอง

โดยการเข้าใจปัญหาเหล่านี้และดำเนินมาตรการที่เหมาะสม จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ Sistore ได้อย่างมาก

สิ่งที่จะอธิบายในบทความนี้

บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดสำหรับผู้ที่รู้สึกว่า “ไม่สามารถชนะ” ในการเทรดด้วยระบบ โดยครอบคลุมจุดต่อไปนี้

• สาเหตุหลักที่ทำให้ Sistore ไม่สามารถชนะได้
• กลยุทธ์ที่นักเทรดที่ชนะได้ปฏิบัติจริง
• กรณีศึกษาความสำเร็จของนักเทรดที่เคยแพ้ต่อเนื่องแต่ปรับปรุงได้
• คำถามที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข (FAQ)
• จุดสำคัญเพื่อกลายเป็นผู้ชนะ

โดยการอ่านบทความนี้ คุณจะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยว่า “ทำไมถึงไม่สามารถชนะได้?” ในการเทรดด้วยระบบ และได้รับความรู้และกลยุทธ์เพื่อกลายเป็นนักเทรดที่ชนะได้ ในบทถัดไป เราจะเจาะลึกถึงเหตุผลหลักที่ทำให้การเทรดด้วยระบบไม่สามารถชนะได้

2. 【ข้อเท็จจริง】90% ของระบบเทรดไม่สามารถทำกำไรได้หรือ? เหตุผลคืออะไร

หลังจากเริ่มต้นการซื้อขายด้วยระบบ (ระบบเทรด) แล้ว นักเทรดจำนวนมากรู้สึกว่า “ทำไมถึงไม่สามารถทำกำไรได้” จริงๆ แล้ว ประมาณ 90% ของนักเทรดที่ใช้ระบบเทรด ไม่สามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องและต้องถอนตัวออก ตามที่กล่าวกัน

แล้วทำไมนักเทรดที่ไม่สามารถทำกำไรด้วยระบบเทรดถึงมีจำนวนมากขนาดนี้? ในส่วนนี้ เราจะอธิบายสาเหตุหลัก 4 ประการ

2-1. พึ่งพาข้อมูลในอดีตมากเกินไป (กับดักของการทดสอบย้อนหลัง)

นักเทรดจำนวนมากให้ความสำคัญกับการทดสอบย้อนหลังของระบบเทรด (การจำลองด้วยข้อมูลในอดีต) หากผลการทดสอบย้อนหลังดี พวกเขาก็คิดว่า “ระบบนี้สามารถทำกำไรได้” และเริ่มใช้งานอย่างมั่นใจ

อย่างไรก็ตาม มีกับดักใหญ่หลวงที่นี่ ผลการทดสอบย้อนหลังที่ดี ≠ สามารถทำกำไรในอนาคตเสมอไป

■ กับดักของการทดสอบย้อนหลังคืออะไร?

• ระบบที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะกับตลาดในอดีต
  • ในการทดสอบย้อนหลัง จะปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมตามข้อมูลในอดีต อย่างไรก็ตาม ตลาดจริงเปลี่ยนแปลงทุกวัน และไม่มีหลักประกันว่าสภาวะเดียวกันจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ปัญหาการปรับให้พอดีเกินไป (การปรับแต่งเกินจำเป็น)
  • ระบบที่ “อัตราชนะในการทดสอบย้อนหลังเกิน 90%!” และดีใจ แต่ในการใช้งานจริงอาจไม่ทำงานเลย นี่เป็นเพราะปรับให้พอดีกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป จนสูญเสียความยืดหยุ่น

■ ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร?

• ไม่เพียงการทดสอบย้อนหลัง แต่ต้องทำการทดสอบส่งต่อ (การทดสอบใช้งานจริง)
  • ไม่ใช่แค่ข้อมูลในอดีต แต่ต้องตรวจสอบว่าทำงานได้ดีแค่ไหนในตลาดปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือต้องทำการใช้งานเดโมอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อประเมินความสามารถของระบบ

2-2. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด

อีกเหตุผลใหญ่ที่ระบบเทรดไม่สามารถทำกำไรได้คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด

อัลกอริทึมของระบบเทรดถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในสภาพตลาดเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกฎที่ใช้ได้เมื่อวานอาจใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันนี้

■ เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น?

• ความแตกต่างระหว่างตลาดแนวโน้มและตลาดแกว่ง
  • ตัวอย่างเช่น ระบบสำหรับตลาดแนวโน้มจะแข็งแกร่งเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว แต่จะแพ้ง่ายในตลาดแกว่ง
  • ในทางตรงกันข้าม ระบบสำหรับตลาดแกว่งจะแข็งแกร่งในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบราคา แต่จะขาดทุนหนักเมื่อเกิดแนวโน้ม
• การเปลี่ยนแปลงของความผันผวน (ขนาดของการเคลื่อนไหวราคา)
  • ตัวอย่างเช่น ในเหตุการณ์ช็อกโคโรนา ความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นกะทันหัน อาจทำให้ระบบที่เคยเสถียรหยุดทำงานทันที

■ ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร?

• ใช้ระบบแบบติดตามแนวโน้มและแบบแกว่งร่วมกันหลายระบบ
  • โดยปรับใช้ระบบสำหรับตลาดแนวโน้มและตลาดแกว่งตามสภาพตลาด จะช่วยรักษาผลงานที่เสถียรได้ง่ายขึ้น
• วิเคราะห์สภาพตลาดเป็นประจำและทบทวนประสิทธิภาพของระบบ
  • ควรสร้างนิสัยตรวจสอบผลงานการใช้งานระบบเทรดทุกเดือน และดูว่าตรงกับสภาพตลาดปัจจุบันหรือไม่

2-3. การจัดการเงินทุนหละหลวมและขาดทุนหนัก

นักเทรดจำนวนมากที่ทำระบบเทรดไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเงินทุน ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบที่ยอดเยี่ยมแค่ไหน หากไม่มีการจัดการเงินทุนที่เหมาะสม ก็มีโอกาสล้มละลายในที่สุด

■ ข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดการเงินทุน

• เดิมพันเงินทุนจำนวนมากในครั้งเดียว (การใช้เลเวอเรจเกิน)
  • คิดว่า “ระบบนี้มีอัตราชนะสูง ลองเดิมพันใหญ่ดู!” และเดิมพันมากกว่า 10% ของเงินทุนในครั้งเดียว
  • หลังจากแพ้ติดต่อกันไม่กี่ครั้ง เงินทุนจะลดลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถฟื้นตัว
• ไม่กำหนดกฎการตัดขาดทุน
  • โดยไม่ตัดขาดทุน ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจะพอกพูน และสุดท้ายถูกบังคับปิดตำแหน่ง

■ ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร?

• จำกัดการขาดทุนที่ยอมรับได้ในครั้งเดียวไว้ที่ 1% ของเงินทุน
• ประเมินการลดลงสูงสุด (จำนวนขาดทุนสูงสุด) ล่วงหน้าและวางแผนเงินทุน

2-4. แทรกแซงด้วยตนเองในระบบ

เสน่ห์ของระบบเทรดคือ “สามารถเทรดตามกฎโดยไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ” อย่างไรก็ตาม นักเทรดจำนวนมากแทรกแซงด้วยตนเองระหว่างทาง และ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของระบบและแพ้ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

■ เหตุผลที่การแทรกแซงด้วยตนเองนำไปสู่ความล้มเหลว

• เห็นขาดทุนชั่วคราวและหยุดเทรดด้วยอารมณ์
  • รู้สึกกังวลว่า “อาจแพ้ต่อไป” และหยุดระบบกลางคัน
• ผสมการเทรดด้วยดุลยพินิจ ทำให้กฎสับสน
  • คิดว่า “ในตลาดตอนนี้ ซื้อด้วยตนเองดีกว่า” และทำการเทรดนอกกฎ เพิ่มขาดทุน

■ ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร?

• กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนเริ่มใช้งานระบบเทรด
• ใช้งานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบในช่วงเวลาที่กำหนดและเก็บข้อมูลสถิติอย่างเคร่งครัด

【สรุป】4 เหตุผลที่ระบบเทรดไม่สามารถทำกำไรได้

1. กับดักของการทดสอบย้อนหลัง (การพึ่งพาข้อมูลในอดีต)
2. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด
3. การจัดการเงินทุนหละหลวมและความเสี่ยงสูงเกินไป
4. การแทรกแซงด้วยอารมณ์ที่ทำลายข้อได้เปรียบของระบบ

ในบทต่อไป เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ 3 กลยุทธ์ที่คนที่ทำกำไรด้วยระบบเทรดปฏิบัติ

3. 【ปฏิบัติจริง】3 กลยุทธ์ที่ผู้ที่ชนะในการเทรดระบบทำ

ในบทก่อนหน้า เราอธิบายเหตุผลหลักที่ทำให้ “แพ้” ในการเทรดระบบ (ระบบเทรด) แล้ว ดังนั้น ตอนนี้เราจะตอบคำถามตรงกันข้าม “ผู้เทรดที่ชนะกำลังทำอะไร?”

ที่นี่ เราจะแนะนำ 3 กลยุทธ์ที่ผู้เทรดที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องในการเทรดระบบปฏิบัติจริง

3-1. การรักษาสมดุลระหว่างการทดสอบย้อนหลัง + การทดสอบไปข้างหน้า

ผู้เทรดที่ชนะต่อเนื่องในการเทรดระบบ ไม่พึ่งพาการทดสอบย้อนหลังเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการทดสอบไปข้างหน้า (การทดสอบการดำเนินการในตลาดจริง) ด้วย

■ ทำไมการทดสอบไปข้างหน้าถึงสำคัญ?

การทดสอบย้อนหลังคือ การจำลองตามข้อมูลตลาดในอดีต ดังนั้น แม้ผลการทดสอบย้อนหลังจะดี แต่ก็ไม่มีประกันว่าจะทำงานได้เช่นเดียวกันในตลาดอนาคต

ตัวอย่าง: เหตุผลที่ชนะในการทดสอบย้อนหลังแต่แพ้ในการดำเนินการจริง

• ปรับให้เหมาะกับตลาดในอดีตมากเกินไป (curve fitting)
• ไม่ได้พิจารณาสเปรดจริงหรือการลื่นไหลของการทำธุรกรรม
• ความผันผวนของตลาด (อัตราการเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนไปและไม่สามารถใช้ได้อีก

■ ทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยง?

• หลังการทดสอบย้อนหลัง ทำการทดสอบไปข้างหน้าอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป
• ดำเนินการทดสอบไปข้างหน้าในบัญชีเดโมแทนบัญชีจริง
• หากจำนวนการเทรดน้อย ทำการทดสอบในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

การดำเนินการทดสอบไปข้างหน้าจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่า “ระบบนี้ยังใช้ได้ในตลาดปัจจุบันหรือไม่?”

3-2. การสลับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมตลาด

“หากใช้ระบบเทรดเดียวกันต่อไป จะชนะตลอด” คุณคิดแบบนั้นอยู่หรือไม่?

ความจริงแล้ว กลยุทธ์ระบบเทรดที่เหมาะสมจะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตลาด ดังนั้น ผู้เทรดที่ชนะต่อเนื่องจึง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาดและสลับกลยุทธ์ที่เหมาะสม

■ การใช้ระบบเทรดที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมตลาด

1. ระบบสำหรับตลาดแนวโน้ม
   • มีประสิทธิภาพในตลาดที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวอย่างแรง
   • ตัวอย่าง: “ระบบตามแนวโน้มโดยใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”
2. ระบบสำหรับตลาดแบบไซด์เวย์
   • มีประสิทธิภาพในตลาดที่เคลื่อนไหวในช่วงราคาที่จำกัด
   • ตัวอย่าง: “ระบบกลับแนวโน้มโดยใช้ RSI หรือ Bollinger Bands”
3. การปรับตามความผันผวน (ขนาดของการเคลื่อนไหวราคา)
   • เมื่อความผันผวนสูง: ตั้งค่าที่ลดความเสี่ยง
   • เมื่อความผันผวนต่ำ: ระบบสำหรับสแกลปปิ้ง

■ ทำอย่างไรเพื่อตัดสินสภาพแวดล้อมตลาด?

• การตัดสินตลาดแนวโน้มหรือตลาดแบบไซด์เวย์
  • ใช้ “ADX (ดัชนีทิศทางเฉลี่ย)” เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
  • ตรวจสอบความลาดเอียงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน
  • ใช้ ATR (True Range เฉลี่ย) เพื่อวัดความผันผวนล่าสุด
  • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวราคาในช่วงประกาศข่าวหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ผู้เทรดที่ชนะ ปรับการใช้ระบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมตลาดและตอบสนองอย่างยืดหยุ่น

3-3. จัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัดและกำจัดอารมณ์

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการชนะต่อเนื่องในการเทรดระบบคือ การจัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัดและการกำจัดอารมณ์

■ กฎการจัดการเงินทุนที่ผู้เทรดที่ชนะทำ

1. จำกัดการขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้งไว้ใน 1% ของเงินทุน
   • ตัวอย่าง: หากเงินทุน 1 ล้านเยน การขาดทุนสูงสุดต่อครั้งคือ 10,000 เยน
2. คำนวณการขาดทุนสูงสุด (drawdown สูงสุด) ล่วงหน้า
   • ตัดสินใจว่า “จะทบทวนระบบเมื่อขาดทุนถึงจุดไหน?”
3. กำหนดกฎการปิดกำไรให้ชัดเจน
   • ตัดสินใจว่า “จะปิดกำไรเมื่อไหร่?” เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกำไรโดยไม่มีแผน

■ สิ่งที่ควรทำเพื่อกำจัดอารมณ์

• ไม่ดีใจหรือเสียใจกับผลการเทรด
• ยึดมั่นในกฎของระบบและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงด้วยตนเอง
• ไม่เฝ้าดู PC หรือ VPS ที่รัน EA (Expert Advisor) แต่ปล่อยไว้เฉยๆ

【สรุป】3 กลยุทธ์ที่ผู้ที่ชนะในการเทรดระบบปฏิบัติ

1. การรักษาสมดุลระหว่างการทดสอบย้อนหลัง + การทดสอบไปข้างหน้า
   → ดำเนินการทดสอบในตลาดจริงเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของระบบ
2. การสลับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมตลาด
   → ใช้ระบบที่เหมาะกับตลาดแนวโน้มและตลาดแบบไซด์เวย์
3. จัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัดและกำจัดอารมณ์
   → ยึดมั่นในกฎการจัดการความเสี่ยงและดำเนินการอย่างเยือกเย็น

หากปฏิบัติ 3 กลยุทธ์นี้ จะสามารถเพิ่มโอกาสในการชนะในการเทรดระบบได้อย่างมาก

ในบทถัดไป เราจะแนะนำ “ตัวอย่างของผู้ที่แพ้ต่อเนื่องในการเทรดระบบแต่กลายเป็นผู้ชนะ” โดยอธิบายรายละเอียดว่าควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ชนะ โดยใช้กรณีเฉพาะ

4. 【ตัวอย่าง】วิธีที่คนที่แพ้ต่อเนื่องในการเทรดระบบสามารถชนะได้

จนถึงตอนนี้ เราได้อธิบายเหตุผลที่ “ไม่สามารถชนะ” ในการเทรดด้วยระบบ (ระบบเทรด) และ “กลยุทธ์เพื่อให้ชนะ” แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีคนที่ยังไม่สามารถจินตนาการได้ชัดเจนว่า “จะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ชนะได้จริง?”

ดังนั้น ในบทนี้ เราจะอธิบาย “คนที่แพ้ต่อเนื่องในการเทรดระบบ ทำอย่างไรจึงสามารถชนะได้?” โดยอิงจากกรณีจริง

4-1. กรณีที่ 1: เชื่อผลการทดสอบย้อนหลังเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ขาดทุนหนัก

■ ภาพรวมของตัวอย่าง

• ตัวละคร: คุณ A (วัย 30 ปี พนักงานบริษัท)
• เริ่มการดำเนินการ: 2022
• เงินทุนเริ่มต้น: 500,000 เยน
• เทคนิคที่ใช้: EA แบบติดตามแนวโน้มแบบง่ายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ปัญหา: เลือกระบบที่มีผลการทดสอบย้อนหลังดี แต่ในการดำเนินการจริงกลับแพ้ต่อเนื่อง

■ ปัญหาคืออะไร?

คุณ A ในการเริ่มต้นระบบเทรด ได้ซื้อ EA ที่มีผลการทดสอบย้อนหลัง อัตราชนะ 80% ใน 5 ปีล่าสุด ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม เมื่อลองดำเนินการจริงในบัญชีจริง พบว่า ขาดทุนติดต่อกัน 3 เดือน และในที่สุด สูญเสียเงินทุนครึ่งหนึ่ง (250,000 เยน)…

→ สาเหตุของความล้มเหลวคือ “การเชื่อผลการทดสอบย้อนหลังมากเกินไป”

■ ปรับปรุงอย่างไร?

คุณ A ใช้ความล้มเหลวครั้งนี้เป็นโอกาสในการดำเนินการปรับปรุงดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการทดสอบไปข้างหน้าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในตลาดจริง
   → ดำเนินการทดสอบไปข้างหน้า 1 เดือนในบัญชีเดโม เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์คล้ายกันในการดำเนินการจริงหรือไม่
2. พิจารณาอิทธิพลของความผันผวน และนำกลยุทธ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตลาดมาใช้
   → นอกจาก EA แบบติดตามแนวโน้มเดิมแล้ว ยังนำ EA สำหรับตลาดแบบ sideway มาใช้ และเปลี่ยนให้ใช้ตามสภาพตลาดแต่ละแบบ

ผลลัพธ์: จากนี้ เงินทุนเริ่มคงที่ และหลังจาก 6 เดือนสามารถกู้คืนส่วนที่ขาดทุนได้ หลังจากนั้น สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดปี

4-2. กรณีที่ 2: ละเลยการจัดการเงินทุน ส่งผลให้ล้มเหลวครั้งใหญ่

■ ภาพรวมของตัวอย่าง

• ตัวละคร: คุณ B (วัย 40 ปี เจ้าของกิจการส่วนตัว)
• เริ่มการดำเนินการ: 2023
• เงินทุนเริ่มต้น: 1,000,000 เยน
• เทคนิคที่ใช้: EA สแกลปิ้งแบบเลเวอเรจสูง
• ปัญหา: วาง lot ใหญ่เกินไปในการเทรดครั้งเดียว ทำให้เงินทุนละลายในพริบตา

■ ปัญหาคืออะไร?

คุณ B คิดว่า “อยากเพิ่มเงินทุนเป็นสองเท่าในเวลาสั้น!” จึงใช้เลเวอเรจสูงสุด และดำเนินการโดยเสี่ยง 10% ของเงินทุน ในการเทรดครั้งเดียว

เดือนแรกเพิ่มเงินทุนได้順調 แต่ในวันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดกะทันหัน ขาดทุนติดต่อกัน และ ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์สูญเสีย 90% ของเงินทุน (900,000 เยน) …

→ สาเหตุของความล้มเหลวคือ “การละเลยการจัดการความเสี่ยง”

■ ปรับปรุงอย่างไร?

คุณ B เรียนรู้จากความล้มเหลวครั้งนี้ และตัดสินใจยึดมั่น 3 จุดสำคัญต่อไปนี้

1. กำหนดการสูญเสียที่ยอมรับได้ในการเทรดครั้งเดียวเป็น “ไม่เกิน 1% ของเงินทุน”
   → ในกรณีเงินทุน 1,000,000 เยน จำกัดการสูญเสียสูงสุดครั้งละ 10,000 เยน
2. กำหนด drawdown สูงสุด (จำนวนสูญเสียสูงสุด) ล่วงหน้า และหยุดระบบหากเกินขีดจำกัดที่ยอมรับ
   → กำหนดกฎว่า “หากสูญเสียเกิน 10% จะทบทวนการดำเนินการ”
3. ตั้งเลเวอเรจต่ำ และยึดมั่นการดำเนินการที่มั่นคง
   → ลด lot ต่อการเทรดครั้งละครึ่ง

ผลลัพธ์: โดยการยึดมั่นกฎนี้ การแพ้ครั้งเดียวไม่ร้ายแรง และสามารถดำเนินการที่มั่นคงในระยะยาวได้ หลังจากนั้น ค่อยๆ กู้คืนเงินทุน และหลังจาก 1 ปีกลายเป็นกำไรรวม

4-3. กรณีที่ 3: การแทรกแซงด้วยมือทำลายข้อได้เปรียบของระบบ

■ ภาพรวมของตัวอย่าง

• ตัวละคร: คุณ C (วัย 20 ปี นักศึกษา)
• เริ่มการดำเนินการ: 2021
• เงินทุนเริ่มต้น: 300,000 เยน
• เทคนิคที่ใช้: EA สแกลปิ้งระยะสั้น
• ปัญหา: ทุกครั้งที่ขาดทุนก็ปรับการเทรดด้วยมือ ทำให้การแพ้ขยายใหญ่

■ ปัญหาคืออะไร?

คุณ C ไม่สามารถมอบหมายให้ระบบได้เต็มที่ และเมื่อขาดทุนก็ เพิ่ม lot ด้วยมือหรือเปลี่ยนจุดเข้า

ผลคือ ロジックของระบบไม่ทำงาน และเกิดการสูญเสียเกินคาด

■ ปรับปรุงอย่างไร?

1. กำหนดกฎว่า “ไม่แทรกแซงด้วยมือเลย”
   → ตัดสินใจว่า “ไม่ว่าขาดทุนมากแค่ไหนก็ยึดกฎของระบบ”
2. หลีกเลี่ยงการดูหน้าจอระหว่างดำเนินการ
   → เปลี่ยนเป็นดำเนินการบน VPS และตรวจสอบผลทุกสัปดาห์

ผลลัพธ์: จากนี้ ระบบสามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงได้ และหลังจากครึ่งปีสามารถรักษากำไรที่มั่นคงได้

【สรุป】จุดร่วมที่คนที่แพ้ในการเทรดระบบสามารถชนะได้

1. ไม่ใช่แค่ทดสอบย้อนหลัง แต่ใช้ทดสอบไปข้างหน้าด้วย
2. ปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมตลาด
3. จัดการเงินทุนอย่างละเอียด และกดการสูญเสียครั้งเดียวให้ต่ำ
4. ไม่แทรกแซงด้วยอารมณ์เลย

หากปฏิบัติเหล่านี้ สามารถเพิ่มอัตราชนะของการเทรดด้วยระบบ และมุ่งสู่กำไรที่มั่นคงได้

ในบทถัดไป เราจะแนะนำ คำถามที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขสำหรับมือใหม่ในการเทรดระบบ (FAQ)

5. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามและข้อกังวลเกี่ยวกับการเทรดด้วยระบบ (ระบบเทรด) เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนเผชิญ ที่นี่เราจะตอบคำถามที่หลายคนสงสัย ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์

Q1. ระบบเทรดชนะได้จริงหรือ?

A1: ชนะได้ แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ครับ

ระบบเทรดมีข้อดีเหนือกว่าการเทรดแบบ discretionary ในแง่ที่ «สามารถกำจัดอารมณ์และเทรดตามกฎ» อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ชนะต่อเนื่องในระบบเทรด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

✅ เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสภาพตลาด (พิจารณาความแตกต่างระหว่างตลาดแนวโน้มและตลาดไซด์เวย์)
✅ ทำการทดสอบย้อนหลังและทดสอบไปข้างหน้าให้เหมาะสม
✅ จัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัด และจำกัดการขาดทุนต่อการเทรดให้ต่ำ

ความคิดที่ว่า «ถ้าติดตั้งระบบเทรดใครก็ชนะอัตโนมัติ» นั้นผิดพลาด ต้องมีการปรับแต่งที่เหมาะสมและจัดการความเสี่ยงจึงจะสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง

Q2. EA (เครื่องมือเทรดอัตโนมัติ) ตัวไหนที่แนะนำ?

A2: «ไม่มี EA สารพัดประโยชน์» ควรคิดแบบนี้ ครับ

เป็นคำถามที่พบบ่อย แต่ «EA ที่แข็งแกร่งที่สุด» หรือ «EA ที่ชนะ 100%» ไม่มีอยู่จริง เพราะ ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และ EA ทุกตัวทำงานได้เฉพาะในสภาพตลาดบางประเภท

✅ EA ที่เก่งในตลาดแนวโน้ม (ประเภทเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่-แบบเบรกเอาต์)
✅ EA ที่เก่งในตลาดไซด์เวย์ (ประเภทแบนด์โบลลิงเจอร์-RSI แบบกลับตัว)
✅ EA ที่ปรับตัวตามความผันผวน (ประเภทปรับตัวได้-แบบวิเคราะห์ AI)

ก่อนอื่น เลือก EA ที่เหมาะกับสภาพตลาดที่ต้องการเทรด และทดสอบในบัญชีเดโมซึ่งสำคัญมาก

Q3. สามารถแทรกแซงด้วยมือในระบบเทรดได้ไหม?

A3: หลักการคือห้าม แทรกแซงด้วยมือมักทำให้อัตราการชนะลดลง ในกรณีส่วนใหญ่

ข้อดีสูงสุดของระบบเทรดคือ «กำจัดอารมณ์และเทรดตามกฎ» อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายคน «กลัวว่าจะขาดทุนถ้าปล่อยไว้แบบนี้?» แล้วปิดออเดอร์ด้วยมือหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเพราะความกังวล

✅ ตัวอย่างความล้มเหลวจากการแทรกแซงด้วยมือ

• ปิดออเดอร์ด้วยมือเพราะกลัวขาดทุน → หลังจากนั้นราคาเคลื่อนไปทางกำไรแล้วเสียใจ
• เพิ่มตำแหน่งโดยไม่สนกฎ → แพ้ติดต่อกันและขาดทุนขยายใหญ่
• หยุด EA กลางคัน → สุดท้ายรวมแล้วติดลบ

ถ้ามองหน้าจอระหว่างเทรดบ่อยๆ จะอยากแทรกแซง ดังนั้น เทรดบน VPS (เซิร์ฟเวอร์เสมือน) และตรวจสอบรายวันให้น้อยที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุด

Q4. ควรเริ่มด้วยเงินเท่าไหร่?

A4: แนะนำอย่างน้อย 100,000 เยนเป็นเงินทุนส่วนเกิน

ในระบบเทรด การตั้งขนาดล็อตที่เหมาะสมกับเงินทุนคือสิ่งสำคัญ โปรดใช้อ้างอิงต่อไปนี้

✅ «ใช้เงินทุนส่วนเกิน» สำหรับเทรด และไม่แตะเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิต
✅ จำกัดการขาดทุนที่ยอมรับได้ต่อการเทรดให้ต่ำกว่า 1% ของเงินทุน

ถ้าเทรดด้วยล็อตใหญ่เกินไป อาจเสียเงินทุนทั้งหมดจากการแพ้ไม่กี่ครั้ง ควรเริ่มด้วยล็อตเล็กๆ และเพิ่มล็อตเมื่อทำกำไรได้มั่นคงคือวิธีที่ชาญฉลาด

Q5. ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรที่มั่นคงจากระบบเทรด?

A5: «การปรับปรุงต่อเนื่อง» และ «มุมมองระยะยาว» คือกุญแจ ครับ

ระบบเทรดสามารถทำกำไรชั่วคราวได้ แต่เพื่อให้ทำกำไรได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ต้องตระหนักถึงจุดต่อไปนี้

✅ การตรวจสอบระบบเป็นประจำ
→ ทุกเดือนตรวจสอบผลการเทรดและปรับกลยุทธ์เล็กน้อย

✅ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาพตลาด
→ เข้าใจความแตกต่างระหว่างตลาดแนวโน้มและตลาดไซด์เวย์ และเลือกระบบที่เหมาะสม

✅ ไม่สนใจการแพ้ระยะสั้น และเทรดด้วยมุมมองระยะยาว
→ ประเมินผลไม่ใช่รายเดือน แต่เป็น 3 เดือน-6 เดือน

✅ ยึดมั่นกฎขาดทุนน้อยกำไรใหญ่
→ ไม่พยายามชนะใหญ่ต่อการเทรด แต่ยอมรับขาดทุนเล็กน้อยและขยายกำไร

ระบบเทรดไม่ใช่ «เครื่องมือเวทมนตร์ที่ปล่อยไว้แล้วชนะ» แต่ถ้าฝึกวิธีการจัดการที่เหมาะสม สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

【สรุป】 จุดสำคัญของ FAQ

1. ระบบเทรดชนะได้ถ้ามีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและจัดการเงินทุน
2. ไม่มี EA สารพัดประโยชน์ ต้องเลือกที่เหมาะกับสภาพตลาดซึ่งสำคัญ
3. แทรกแซงด้วยมือหลักการคือห้าม การกำจัดอารมณ์คือจุดแข็งของระบบเทรด
4. เริ่มด้วยเงินทุนส่วนเกินอย่างน้อย 100,000 เยน และตั้งขนาดล็อตที่เหมาะสม
5. เทรดด้วยมุมมองระยะยาวและตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญ

ในบทต่อไป «สิ่งที่ต้องทำเพื่อชนะด้วยระบบเทรด» จะสรุปทั้งหมด อธิบายในรูปแบบที่ผู้อ่านสามารถปฏิบัติได้ โดยนำเสนอแผนปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง

6. สรุป: สิ่งที่ควรทำเพื่อชนะในการเทรดด้วยระบบ

จนถึงตอนนี้ เราได้อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้ “ไม่สามารถชนะ” ในการเทรดด้วยระบบ (ระบบเทรด) และวิธีแก้ไข ในบทนี้ เราจะสรุปและจัดระเบียบ “สิ่งที่ควรทำเพื่อชนะอย่างมั่นคงในการเทรดด้วยระบบ” ไว้

6-1. 4 จุดสำคัญเพื่อชนะในการเทรดด้วยระบบ

1. อย่าพึ่งพาการทดสอบย้อนหลังเพียงอย่างเดียว แต่ให้ทำการทดสอบไปข้างหน้า
   • แม้ว่าผลการทดสอบย้อนหลังจะดี แต่ในตลาดจริงอาจไม่ใช้ได้ผล
   • ทำการทดลองเดโมอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป (การทดสอบไปข้างหน้า) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบ
2. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาด และเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างยืดหยุ่น
   • กลยุทธ์ที่เหมาะสมแตกต่างกันระหว่างตลาดแนวโน้มและตลาดแบบไซด์เวย์
   • อย่ายึดติดกับระบบเดียว แต่ ใช้ EA หรือตรรกะหลายตัวตามสภาพตลาด
3. จัดการเงินทุนอย่างเคร่งครัด และลดความเสี่ยง
   • จำกัดการขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้งให้ไม่เกิน 1% ของเงินทุน
   • กำหนดการลดลงสูงสุด (จำนวนขาดทุนสูงสุด) ล่วงหน้า และทบทวนระบบหากขาดทุนเกินระดับที่กำหนด
4. กำจัดอารมณ์ และหลีกเลี่ยงการแทรกแซงด้วยมือให้มากที่สุด
   • เชื่อมั่นใน EA (ระบบเทรดอัตโนมัติ) และใช้งานโดยไม่เปลี่ยนตรรกะกลางคัน
   • หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหน้าจอการเทรดบ่อยๆ และพิจารณาการทิ้งไว้กับ VPS อย่างสมบูรณ์

6-2. แผนปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง: สิ่งที่ทำได้ตั้งแต่วันนี้

เพื่อประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยระบบ “ไม่เพียงแต่รู้ทฤษฎี แต่ต้องปฏิบัติจริง” จึงเป็นสิ่งสำคัญ โปรดใช้แผนปฏิบัติด้านล่างเป็นแนวทาง และเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันนี้

✅ 【ขั้นตอนที่ 1】ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบปัจจุบัน

• ยืนยันว่า EA หรือระบบที่ใช้ เหมาะสำหรับตลาดแนวโน้มหรือตลาดแบบไซด์เวย์
• ทบทวนผลงานในอดีต และวิเคราะห์ว่า “ผลงานแย่ลงในสภาพตลาดเฉพาะหรือไม่”

✅ 【ขั้นตอนที่ 2】เริ่มการทดสอบไปข้างหน้า

• เมื่อลอง EA หรือกลยุทธ์ใหม่ อย่าเริ่มใช้งานในบัญชีจริงทันที แต่ทดสอบในบัญชีเดโมก่อน
• ทำการทดสอบไปข้างหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวในตลาดจริง

✅ 【ขั้นตอนที่ 3】กำหนดกฎการจัดการเงินทุนให้ชัดเจน

• กำหนดจำนวนเงินที่เสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งให้ “ไม่เกิน 1% ของเงินทุน”
• กำหนดจำนวนขาดทุนสูงสุด (การลดลงสูงสุด) และสร้างกฎหยุดหากขาดทุนเกินระดับที่กำหนด

✅ 【ขั้นตอนที่ 4】ทำให้การวิเคราะห์สภาพตลาดเป็นนิสัย

• ทุกเดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง ตัดสินว่าตลาดปัจจุบันเป็นตลาดแนวโน้มหรือตลาดแบบไซด์เวย์ และปรับระบบตามนั้น
• ใช้ตัวชี้วัดเช่น ADX หรือ ATR เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

✅ 【ขั้นตอนที่ 5】กำจัดอารมณ์ และปฏิบัติการเทรดอัตโนมัติอย่างเคร่งครัด

• นำ VPS สำหรับใช้งาน EA มาใช้ เพื่อป้องกันการแทรกแซงด้วยมือที่ไม่จำเป็น
• หลีกเลี่ยงการตรวจสอบผลงานทุกวัน และสร้างนิสัยตรวจสอบผลงานในหน่วยสัปดาห์หรือเดือน

6-3. สุดท้าย: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสู่ระบบเทรด

ระบบเทรดไม่ใช่สิ่งที่ “ตั้งค่าแล้วทิ้งไว้ก็ชนะได้” การปรับระบบหรือกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

✅ “EA นี้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ ดังนั้นไม่ต้องทำอะไรก็ชนะได้” → ❌ ผิด
✅ “ปรับให้เหมาะสมตามสภาพตลาด” → ✅ ถูกต้อง

จุดสำคัญที่สุดเพื่อประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยระบบคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โปรดใช้เนื้อหาที่เรียนรู้จากบทความนี้เป็นแนวทาง ทบทวนการเทรดของคุณเอง และมุ่งสู่กำไรที่มั่นคงด้วยระบบเทรด!

ลิงก์อ้างอิง

株探

FX自動売買はおすすめしない理由とは？現実的に利益は狙えるのか徹底解説 - 株探

記事のまとめ FX自動売買はおすすめしない人、する人がはっきり分かれる 利益を狙えるFX自動売買も存在する 海外FXの自…

note（ノート）

システムトレードなんかに手を出すな - 統計的手法の罠と、勝てない理由の話｜シロイ

一見すると「データと根拠に基づいた手法」に思えるシステムトレードの落とし穴について。専業でシステムの自作まで突き詰めた(…