วิธีสร้างระบบเทรดด้วย MetaTrader อย่างละเอียด

1. ข้อดีของการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองคืออะไร?

ระบบเทรดคืออะไร?

ระบบเทรดคือวิธีการเทรดที่ดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กฎเหล่านี้รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าและออก (จังหวะการซื้อขาย) ซึ่งแตกต่างจากเทรดแบบวินิจฉัยตรงที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง

ระบบเทรดส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมเพื่อทำให้การเทรดเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้แพลตฟอร์มอย่าง MetaTrader ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ค่อนข้างง่าย

เหตุผลในการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

การสร้างระบบเทรด “ด้วยตัวเอง” มีข้อดีที่หลากหลาย ด้านล่างนี้คือการอธิบายเหตุผลหลัก

สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้

เครื่องมือเทรดอัตโนมัติหรือ EA (Expert Advisor) ที่วางขายทั่วไปนั้นสะดวก แต่ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงอาจไม่ตรงกับสไตล์การเทรดหรือเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์ การสร้างด้วยตัวเองช่วยให้คุณสามารถนำกฎการเทรดและความเข้าใจในตลาดของตัวเองมาสะท้อนในโปรแกรมกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์

สามารถลดต้นทุนได้

การซื้อเครื่องมือระบบเทรดหรือ EA ที่วางขายอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ในทางตรงกันข้าม การสร้างด้วยตัวเองมีต้นทุนหลักคือเวลาและความพยายามในการเขียนโปรแกรม ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้แพลตฟอร์มฟรีอย่าง MetaTrader ซึ่งช่วยให้เริ่มต้นได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง

มีความยืดหยุ่นและควบคุมได้มากกว่า

ในระบบที่สร้างด้วยตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกฎหรือปรับให้เหมาะสมได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขโค้ดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากเครื่องมือที่วางขาย นอกจากนี้ ยังจัดการข้อมูลรายละเอียดการเทรดได้ง่ายและมีอิสระในการวิเคราะห์มากขึ้น

ควรระวังข้อเสียของการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองด้วย

แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่การสร้างด้วยตัวเองก็มีข้อเสียบางประการ เช่น อาจต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกเป็นอุปสรรค นอกจากนี้ ระบบที่สร้างขึ้นไม่รับประกันความสำเร็จเสมอไป และต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านการทดสอบย้อนหลังหรือการเทรดจริง

สรุป

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เป็นต้นฉบับ สร้างข้อดีด้านความยืดหยุ่นและต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จต้องอาศัยทักษะและความรู้ และต้องมีการเตรียมตัวและตรวจสอบที่เหมาะสม ในส่วนถัดไป เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

เว็บไซต์อ้างอิง

外国為替、株、先物のためのMetaTrader 5取引プラットフォーム

MetaTrader 5は、外国為替及び為替市場におけるテクニカル分析及び取引業務を行うトレーダー向けの無料アプリケーシ…

2. การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

ทักษะที่จำเป็น

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองต้องใช้ความรู้และทักษะในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถทำได้โดยการเรียนรู้พื้นฐานไปพร้อมกัน ที่นี่เราจะกล่าวถึงทักษะขั้นต่ำที่จำเป็น

ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม

การสร้างระบบซื้อขายอัตโนมัติต้องเข้าใจพื้นฐานของMQL (MetaQuotes Language)ที่ใช้ใน MetaTrader โดยเฉพาะ ทักษะต่อไปนี้จะมีประโยชน์

• การควบคุมด้วยเงื่อนไข (if statement) และลูป (for statement, while statement)
• การประกาศตัวแปรและการจัดการข้อมูล
• การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน

หากมีความรู้เหล่านี้ แม้แต่ระบบง่ายๆ ก็สามารถทำงานได้อย่างเพียงพอ การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมก็เป็นวิธีที่ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น MQL Programming สำหรับมือใหม่ | คู่มือครบถ้วนสร้าง EA และ Custom Indicator

1. บทนำ MQL Programming คืออะไร? MQL (MetaQuotes Language) คือภาษาโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader M[…]

ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด

ต้องมีความสามารถในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เป็นพื้นฐานของโปรแกรม ซึ่งรวมถึง

• การกำหนดเงื่อนไขการเข้าและออกอย่างชัดเจน
• พื้นฐานการจัดการความเสี่ยง (ขนาดล็อต จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร)
• การออกแบบกลยุทธ์โดยเข้าใจความแตกต่างระหว่างตลาดแนวโน้มและตลาดไซด์เวย์

เครื่องมือที่จำเป็น

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองต้องเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ด้านล่างนี้คือเครื่องมือขั้นต่ำที่จำเป็น

MetaTrader (MT4/MT5)

MetaTrader เป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เหมาะสำหรับการสร้างระบบซื้อขายอัตโนมัติ (EA) สามารถใช้งานฟรีได้ ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น วิธีการติดตั้งและการใช้งานพื้นฐานสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อมูลสำหรับการทดสอบย้อนหลัง

เพื่อตรวจสอบว่าระบบที่สร้างด้วยตัวเองทำงานถูกต้องหรือไม่ ต้องทำการทดสอบย้อนหลัง การทดสอบย้อนหลังต้องใช้ข้อมูลราคาในอดีต MetaTrader มีฟังก์ชันดาวน์โหลดข้อมูลประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการทดสอบ

ตัวแก้ไขโค้ด

MetaEditor เป็นตัวแก้ไขโค้ดที่มาพร้อมกับ MetaTrader เหมาะสำหรับการสร้าง EA อินเทอร์เฟซเรียบง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานง่าย และเชี่ยวชาญในการพัฒนา MQL สามารถเขียนโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างต่อเนื่อง จึงสะดวก

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและความยุ่งยากในการนำเข้า

เมื่อสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาจุดต่อไปนี้

การใช้ทรัพยากรฟรี

MetaTrader เองสามารถใช้งานฟรีได้ และบนอินเทอร์เน็ตมีโค้ดตัวอย่างฟรีและทรัพยากรการเรียนรู้มากมาย โดยการใช้เหล่านี้ สามารถเรียนรู้และดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเมื่อจ้างภายนอก

หากไม่มีทักษะการเขียนโปรแกรม การจ้างผู้เชี่ยวชาญสร้าง EA ก็เป็นทางเลือก ค่าใช้จ่ายในการจ้างภายนอกขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความซับซ้อน แต่โดยทั่วไปอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนเยน หากคิดว่าจะแก้ไขด้วยตัวเองในอนาคต เมื่อจ้างภายนอกต้องใส่ใจในความอ่านง่ายของโค้ดและการมีคอมเมนต์

สรุป

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง การเตรียมทักษะและเครื่องมือขั้นต่ำเป็นสิ่งสำคัญ โดยการฝึกความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและกลยุทธ์การเทรด และใช้เครื่องมือฟรี ผู้เริ่มต้นก็สามารถเริ่มได้อย่างค่อนข้างง่าย ในส่วนถัดไป เราจะอธิบายขั้นตอนเฉพาะในการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

3. ขั้นตอนเฉพาะในการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบกลยุทธ์การเทรด

ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองคือการออกแบบกลยุทธ์การเทรด ขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของระบบทั้งหมด ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

• เป้าหมายกำไร: กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการกำไรเท่าไรต่อเดือนหรือต่อปี
• การจัดการความเสี่ยง: กำหนดจำนวนขาดทุนที่ยอมรับได้ต่อการเทรดครั้งหนึ่งหรือค่าดรอว์ดาวน์เป้าหมาย

กำหนดเงื่อนไขการเข้าและออก

• เงื่อนไขการเข้า:
• ตัวอย่าง: เข้าซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 เข้าขายเมื่อ RSI สูงกว่า 70
• เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่าง
• เงื่อนไขการออก:
• กำหนดจุดตัดขาดทุนและเอากำไรคงที่ (ตัวอย่าง: ตัดขาดทุน 10 พิพ เอากำไร 20 พิพ)
• ใช้ Trailing Stop เพื่อขยายกำไร

การเลือกกรอบเวลาและตลาดเป้าหมาย

กำหนดกรอบเวลาตามสไตล์การเทรด เช่น การเทรดระยะสั้น (สแกลปิ้ง) การเทรดระยะกลาง (เดย์เทรด) การเทรดระยะยาว (สวิงเทรด) นอกจากนี้ยังต้องกำหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น คู่สกุลเงินหรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2: พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ต่อไปคือการนำกลยุทธ์การเทรดไป implement เป็นโปรแกรม หากสร้าง EA (Expert Advisor) ของ MetaTrader ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ MetaEditor

MetaEditor คือตัวแก้ไขโค้ดเฉพาะที่มาพร้อมกับ MetaTrader เพื่อสร้าง EA ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. สร้างไฟล์ใหม่:
   เปิด MetaEditor และใช้ “Wizard สร้าง EA ใหม่” เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2. การเขียนเงื่อนไขการเข้า:
   ภายในฟังก์ชัน “OnTick” ให้เขียนเงื่อนไขการเข้าสู่โค้ด
   if (iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 30) {
   OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 2, 0, 0, “Buy Order”, 0, 0, clrBlue);
   }
3. การเขียนเงื่อนไขการออก: กำหนดเงื่อนไขเอากำไรหรือตัดขาดทุน
   if (Bid >= TakeProfitLevel) {
   OrderClose(ticket, lotSize, Bid, 2, clrRed);
   }　

สร้าง EA ง่ายๆ สำหรับทดสอบ

ในตอนแรก แนะนำให้ไม่สร้างระบบที่ซับซ้อน แต่ให้ทดสอบการทำงานด้วยโลจิกง่ายๆ เช่น สร้างระบบง่ายๆ ที่ใช้ “การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” เป็นเงื่อนไข เพื่อเข้าใจการทำงานพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบย้อนหลังและการปรับแต่ง

เพื่อตรวจสอบว่าระบบที่สร้างขึ้นทำงานตามที่คาดหวัง ให้ทำการทดสอบย้อนหลัง

การรันทดสอบย้อนหลัง

1. เลือกกลยุทธ์ที่จะทดสอบ: ใช้ “Strategy Tester” ของ MetaTrader เพื่อทดสอบ EA ที่สร้างขึ้น
2. ใช้ข้อมูลย้อนหลัง: ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์:
   • ประเมินอัตราการชนะ ดรอว์ดาวน์สูงสุด อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ฯลฯ
   • คำนวณค่าคาดหวัง (กำไรเฉลี่ย – ขาดทุนเฉลี่ย)

การปรับแต่ง

จากผลการทดสอบย้อนหลัง ปรับแต่งพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ (เช่น ระยะเวลาของ RSI หรือประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการปรับแต่งเกินจริง หากปรับให้เหมาะกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป อาจไม่ทำงานในตลาดจริง

ขั้นตอนที่ 4: การใช้งานจริง

สุดท้ายคือการรันระบบที่เสร็จสมบูรณ์ในตลาดจริง

การทดสอบด้วยเดโมเทรด

ก่อนลงทุนเงินจริง ให้ทดสอบในบัญชีเดโมเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดของระบบ

การเปลี่ยนไปใช้เทรดจริง

เมื่อได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงจากเดโมเทรดแล้ว ให้เริ่มใช้งานในบัญชีจริง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังดังนี้:

• เริ่มด้วยเงินทุนจำนวนน้อยเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของระบบ
• ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอและปรับแต่งตามความจำเป็น

สรุป

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การออกแบบกลยุทธ์ การเขียนโปรแกรม การทดสอบย้อนหลัง ไปจนถึงการใช้งานจริง หากดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด คุณสามารถสร้างระบบเทรดที่เป็นของตัวเองได้

4. เคล็ดลับสำหรับประสบความสำเร็จในการเทรดระบบที่สร้างเอง

การแนะนำกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จผ่านการเทรดระบบที่สร้างเอง มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบสำคัญบางประการที่เหมือนกัน ด้านล่างนี้คือตัวอย่างเฉพาะและปัจจัยความสำเร็จของพวกเขา

กรณีศึกษา 1: การบรรลุผลกำไรที่มั่นคงด้วยกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

เทรดเดอร์คนหนึ่งได้นำกลยุทธ์ที่เรียบง่ายซึ่งใช้ “การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” เป็นพื้นฐานมาปรับใช้ใน EA กลยุทธ์นี้เน้นย้ำในด้านต่อไปนี้:

• ใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (50 วัน) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (10 วัน) เป็นเงื่อนไขสำหรับการเข้าเทรด
• กำหนด stop loss แบบคงที่ (10 พิพส์) และ take profit (20 พิพส์)
• การดำเนินการที่เน้นเฉพาะตลาดแนวโน้ม

ปัจจัยความสำเร็จ:

• กลยุทธ์ที่เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงการปรับแต่งเกินจำเป็น
• เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพตลาด (ตลาดแนวโน้ม)

กรณีศึกษา 2: การกระจายความเสี่ยงด้วยการเทรดความถี่สูง

เทรดเดอร์อีกคนได้สร้างกลยุทธ์สแกลปิ้งที่ทำการเทรดด้วยความถี่สูง กลยุทธ์นี้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

• เล็งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงราคาระยะสั้น และปิดการเทรดภายในไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที
• จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดครั้งเดียวให้ต่ำกว่า 1% ของเงินทุนเพื่อลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
• ทำการเทรดในคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกันเพื่อกระจายความเสี่ยง

ปัจจัยความสำเร็จ:

• การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด
• การเทรดความถี่สูงช่วยสะสมกำไรเล็กๆ น้อยๆ

จุดสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

เน้นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

ระบบที่ซับซ้อนเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงจากการปรับแต่งเกินจำเป็น และอาจไม่ทำงานได้ดีในตลาดจริง เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายและยึดมั่นในพื้นฐาน

จัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

ในการเทรดระบบที่สร้างเอง การจัดการความเสี่ยงคือกุญแจสู่ความสำเร็จ การปฏิบัติตามด้านล่างนี้ช่วยป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ได้:

• การกำหนดขีดจำกัดการสูญเสีย: จำกัดการสูญเสียต่อการเทรดครั้งเดียวให้อยู่ในระดับ 1-2% ของเงินทุน
• การปรับขนาดล็อต: เลือกขนาดล็อตที่เหมาะสมตามจำนวนเงินทุน

การปรับปรุงและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นกระบวนการต่อไปนี้จึงจำเป็นสำหรับการเทรดระบบที่ประสบความสำเร็จ:

• การประเมินประสิทธิภาพเป็นประจำ: วิเคราะห์ผลการเทรดของระบบและระบุปัญหา
• การอัปเดต: ปรับพารามิเตอร์ของระบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การใช้ backtest และ forward test ร่วมกัน

แม้ว่าจะได้ผลดีจาก backtest แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้ในตลาดจริง การทำ forward test ช่วยประเมินประสิทธิภาพจริงของระบบ

จุดสำคัญในการป้องกันความล้มเหลว

หลีกเลี่ยงการปรับแต่งเกินจำเป็น

หากปรับพารามิเตอร์มากเกินไปเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดใน backtest อาจทำให้ระบบไม่ทำงานในตลาดจริง เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ควรยึดถือดังนี้

• กำหนดกฎที่เรียบง่าย
• แยกข้อมูลทดสอบและข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เพื่อการตรวจสอบ

การดำเนินการโดยไม่ให้อารมณ์ครอบงำ

ข้อดีสูงสุดของการเทรดอัตโนมัติคือการกำจัดอารมณ์ แต่หากระบบขาดทุนชั่วคราว เทรดเดอร์อาจตัดสินใจผิดพลาดด้วยอารมณ์ เช่น หยุดระบบ การยึดมั่นในกฎและมองในมุมมองระยะยาวจึงสำคัญ

สรุป

เพื่อประสบความสำเร็จในการเทรดระบบที่สร้างเอง ต้องออกแบบกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและมั่นคง พร้อมจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในส่วนถัดไป จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเทรดระบบและมาตรการรับมือ

5. ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันในการเทรดด้วยระบบที่สร้างเอง

ความเสี่ยงหลักในการเทรดด้วยระบบ

ในการสร้างระบบเทรดด้วยตนเอง มีข้อดีมากมาย แต่ก็มีข้อความเสี่ยงต่างๆ อยู่เช่นกัน ในส่วนนี้ เราจะอธิบายความเสี่ยงหลักและรายละเอียดเฉพาะของมัน

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กลยุทธ์ที่เคยทำงานในอดีตอาจไม่ใช้ได้ผลในอนาคต โดยเฉพาะปัจจัยต่อไปนี้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

• ความผันผวนของราคาอย่างมากเนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
• การลื่นไหลของราคาหรือการปฏิเสธคำสั่งซื้อเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
• การเกิดแนวโน้มตลาดใหม่

2. บั๊กหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ระบบที่สร้างเองอาจมีบั๊กการเขียนโปรแกรมหรือข้อผิดพลาดในตรรกะซ่อนอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่ไม่ตั้งใจ

• การตั้งค่าการตัดขาดทุนไม่ถูกต้อง
• เงื่อนไขการเข้าเทรดทำงานหลายครั้งนำไปสู่คำสั่งซื้อที่ไม่จำเป็น

3. ความเสี่ยงจาก over-optimization

หากปรับแต่งระบบมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการทดสอบย้อนหลัง ระบบอาจไม่ทำงานในตลาดจริง ซึ่งเรียกว่า “overfitting”

4. ความเสี่ยงทางเทคนิค

เนื่องจากการเทรดด้วยระบบเป็นการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หากเกิดปัญหาทางเทคนิค ระบบทั้งหมดอาจหยุดทำงาน เช่น

• ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• การขัดข้องของเซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์ม
• การเสียหายของ PC หรือ VPS ที่ใช้

มาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ

วิธีรับมือกับความผันผวนของตลาด

1. ดำเนินการหลายกลยุทธ์

• โดยการเตรียมกลยุทธ์ที่เน้นสภาวะตลาดเฉพาะหลายตัว สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

1. การประเมินประสิทธิภาพเป็นประจำ

• วิเคราะห์ประวัติการเทรดเป็นประจำ และปรับระบบหากประสิทธิภาพลดลง

1. การควบคุมขนาดตำแหน่ง

• ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ตั้งค่าขนาดตำแหน่งให้เล็กลงเพื่อลดความเสี่ยง

วิธีป้องกันข้อผิดพลาดของโปรแกรม

1. ทดสอบระบบอย่างละเอียด

• ทำการทดสอบย้อนหลังและทดสอบล่วงหน้า repeatedly เพื่อลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด

1. ใช้ประโยชน์จาก error log

• implement ฟังก์ชัน log ในโปรแกรมเพื่อบันทึกสถานการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาด

1. ใช้ sample code

• สำหรับผู้เริ่มต้น การสร้างโดยอิงจาก sample code ที่มีอยู่จะช่วยลดข้อผิดพลาด

วิธีหลีกเลี่ยง over-optimization

1. นำกฎง่ายๆ มาใช้

• หลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่ซับซ้อน ออกแบบกลยุทธ์ที่กระชับและชัดเจน

1. การทดสอบแบบแบ่งข้อมูล

• ในการทดสอบย้อนหลัง ไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมด แต่เก็บบางส่วนไว้สำหรับการตรวจสอบ

1. ยืนยันความเป็นสากล

• ทดสอบในตลาดและช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพื่อประเมินความเป็นสากลของกลยุทธ์

การเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงทางเทคนิค

1. ใช้ VPS ที่เสถียร

• โดยการใช้ VPS (Virtual Private Server) คุณภาพสูง ระบบจะทำงานได้ตลอดเวลา

1. สร้าง backup

• บันทึก backup ของโปรแกรมและไฟล์ตั้งค่าเป็นประจำ

1. แผนการรับมือฉุกเฉิน

• เตรียมขั้นตอนสำหรับการกู้คืนอย่างรวดเร็วเมื่อระบบหยุดทำงาน

สรุป

การเทรดด้วยระบบที่สร้างเองมีข้อความเสี่ยงมากมาย แต่สามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยการดำเนินมาตรการป้องกันแต่ละอย่าง คาดการณ์ปัญหาต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาด ข้อผิดพลาดของโปรแกรม over-optimization และปัญหาทางเทคนิค และออกแบบระบบที่สามารถรับมือได้อย่างยืดหยุ่น

6. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมหรือไม่?

คำตอบ:
ใช่ จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ในกรณีที่สร้างระบบด้วย MetaTrader จะใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม MQL (MetaQuotes Language) อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องมีทักษะที่ซับซ้อน หากเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานเช่นการแบ่งเงื่อนไขหรือลูปก็เพียงพอ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้โค้ดตัวอย่างหรือเทมเพลตเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น

นอกจาก MetaTrader แล้ว มีแพลตฟอร์มแนะนำอื่นๆ หรือไม่?

คำตอบ:
MetaTrader เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่ยังมีตัวเลือกยอดนิยมอื่นๆ ดังต่อไปนี้

• cTrader: สามารถใช้งานได้ง่ายและตรงไปตรงมา โดยใช้ C# ในการพัฒนากลยุทธ์
• NinjaTrader: เชี่ยวชาญด้านตลาดอนุพันธ์และการซื้อขายฟิวเจอร์ส มีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
  แต่ละแพลตฟอร์มมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นแนะนำให้เลือกตามสไตล์การเทรดและวัตถุประสงค์

ทำไมผลการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ดี แต่ในการใช้งานจริงกลับขาดทุน?

คำตอบ:
ระหว่างผลการทดสอบย้อนหลังกับการใช้งานจริง อาจเกิดช่องว่างดังต่อไปนี้:

• การลื่นไหล (Slippage): ในตลาดจริง อาจเกิดความแตกต่างระหว่างราคาสั่งซื้อและราคาที่ทำรายการได้
• การปรับแต่งเกินจำเป็น (Over-optimization): หากปรับกลยุทธ์มากเกินไปเพื่อให้ได้ผลดีในการทดสอบย้อนหลัง อาจไม่เหมาะกับสภาวะตลาดจริง
• ความผันผวนแบบเรียลไทม์: อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดที่รุนแรงซึ่งไม่คาดคิดในการทดสอบย้อนหลัง

เพื่อป้องกัน สามารถทำการทดสอบแบบฟอร์เวิร์ด (forward test) หรือทดลองในบัญชีเดโม เพื่อยืนยันความเสถียรของระบบ

ความถี่ในการบำรุงรักษาระบบที่สร้างเองควรเป็นอย่างไร?

คำตอบ:
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานระบบและสภาวะตลาด แต่แนะนำให้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้งดังต่อไปนี้

• การวิเคราะห์ผลการเทรด: ตรวจสอบว่าระบบทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่
• การประเมินสภาวะตลาดใหม่: พิจารณาว่าตลาดปัจจุบันเหมาะกับระบบหรือไม่
• การแก้ไขบั๊กในโปรแกรม: ตรวจสอบล็อกเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่
  นอกจากนี้ ก่อนและหลังเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อาจต้องปรับแต่งเพื่อป้องกันประสิทธิภาพลดลง

สามารถรวมระบบเทรดกับการเทรดแบบ discretionary ได้หรือไม่?

คำตอบ:
ใช่ สามารถทำได้ โดยใช้วิธีที่ใช้ระบบเทรดเป็นฐานและเพิ่มการตัดสินใจแบบ discretionary ในบางจังหวะ ซึ่งเรียกว่า “กลยุทธ์แบบไฮบริด” วิธีนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้

• รับประกันความเสถียรและประสิทธิภาพจากระบบอัตโนมัติ
• สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดเฉพาะได้อย่างยืดหยุ่น
  ตัวอย่างเช่น ปรับเวลาออก (exit) ด้วยการตัดสินใจแบบ discretionary เฉพาะเมื่อระบบอัตโนมัติตรงตามเงื่อนไขเข้า (entry)

มีเครื่องมือหรือทรัพยากรสำหรับ backtest ที่ใช้ฟรีหรือไม่?

คำตอบ:
ใช่ สามารถใช้เครื่องมือและทรัพยากรฟรีดังต่อไปนี้

• Strategy Tester ของ MetaTrader: ให้ฟังก์ชัน backtest ที่ใช้ได้ฟรี
• Forex Tester (เวอร์ชันฟรี): สามารถทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลตลาดย้อนหลัง
• TradingView: เครื่องมือชาร์ตบนเว็บที่สามารถทดสอบกลยุทธ์แบบภาพ
  การใช้เหล่านี้ช่วยยืนยันการทำงานของระบบและค้นหาจุดปรับปรุง

สรุป

ส่วน FAQ นี้ได้ตอบคำถามที่มักถูกถามบ่อยในการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถแก้ไขข้อสงสัยและดำเนินการต่อไปได้ โดยแนะนำความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นอย่างละเอียด

7. สรุป

เสน่ห์ของการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาสู่การปฏิบัติ และมุ่งสู่ความสำเร็จในตลาดได้ การสร้างด้วยตัวเองมีเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ สามารถแก้ไขปัญหาที่การเทรดแบบใช้ดุลยพินิจทำได้ยาก ดังนี้:

• การดำเนินการที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์: ด้วยการอัตโนมัติ สามารถทำให้เกิดการเทรดที่เยือกเย็นและสม่ำเสมอ
• การประหยัดเวลา: ลดภาระในการเฝ้าติดตามการซื้อขาย ทำให้สามารถสมดุลกับชีวิตประจำวันได้
• กลยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว: สามารถออกแบบระบบที่เป็นต้นฉบับและปรับตัวเข้ากับตลาดได้

นอกจากนี้ การนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาใช้ยังช่วยขยายขอบเขตการเทรด ทำให้ได้รับความยืดหยุ่นในการรับมือกับกลยุทธ์ใหม่หรือสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

จุดสำคัญเพื่อความสำเร็จในการสร้างด้วยตัวเอง

โดยอิงจากเนื้อหาที่อธิบายในส่วนก่อนหน้า จุดสำคัญที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จสรุปดังนี้:

1. ออกแบบกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

• หลีกเลี่ยงกฎที่ซับซ้อนเกินไป และมุ่งเน้นการออกแบบที่ปรับตัวเข้ากับตลาดได้ง่าย

1. ทดสอบย้อนหลังและทดสอบไปข้างหน้าอย่างละเอียด

• ตรวจสอบว่าระบบทำงานตามที่คาดหวัง โดยใช้ข้อมูลในอดีตและตลาดจริง

1. จัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

• กำหนดจุดตัดขาดทุนและขนาดล็อตให้ชัดเจน และให้ความสำคัญสูงสุดกับกลยุทธ์ที่ปกป้องเงินทุน

1. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และอัปเดตระบบอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองแล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. การชี้แจงกลยุทธ์: ออกแบบกฎพื้นฐานโดยอิงจากเป้าหมายและสไตล์การเทรดของคุณ
2. การสร้างโปรแกรม: ใช้ MetaTrader หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อสร้างระบบที่เรียบง่าย
3. การทดสอบและปรับแต่ง: ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบด้วยการทดสอบย้อนหลังหรือการเทรดเดโม และปรับปรุงตามความจำเป็น
4. เริ่มการดำเนินการจริง: เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยในตลาดจริง และยืนยันความเสถียรของระบบ

คุณค่าและความหมายของการท้าทายในการสร้างด้วยตัวเอง

การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองต้องใช้การเรียนรู้และการทดลองผิดทดลองถูก แต่กระบวนการนั้นเองคือโอกาสเติบโตครั้งใหญ่ ความรู้สึกสำเร็จเมื่อกลยุทธ์ของคุณให้ผลลัพธ์ในตลาดนั้นยิ่งใหญ่ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสใหม่ในโลกการเทรด

ผ่านบทความนี้ คาดว่าคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างระบบเทรดด้วยตัวเองไปจนถึงขั้นตอนปฏิบัติจริง โปรดใช้บทความนี้เป็นแนวทางในการสร้างระบบของคุณเอง ความพยายามอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางสู่ความสำเร็จ!

หนังสืออ้างอิง

Amazon.co.jp: FXで勝ち組を目指す！メタトレーダーを使ったEA開発マスターガイド (現代の錬金術師シリーズ) : 佐川直弘: 本

Amazon.co.jp: FXで勝ち組を目指す！メタトレーダーを使ったEA開発マスターガイド (現代の錬金術師シリーズ…

เว็บไซต์อ้างอิง

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

＜はじめに＞ このサイトはプログラミング言語MQL5で、MT5用のEA(自動売買プログラム:エキスパートアドバイザー)を…

とある技術者の金融工学 | とあるエンジニアのシステムトレード, FX会社一覧、無料EAダウンロード、自動売買プログラミング

入門者のEA自作のための作り方講座(MQL4/MT4)

プログラミング初心者の方が初めてでもEAを開発できるように解説したページです。このページの内容をマスターすれば…

หมายเหตุ: GlobalTradeCraft ไม่มีเจตนาในการแนะนำ FX ต่างประเทศ