วิศวกรรมการเงิน: ตั้งแต่พื้นฐานถึงการประยุกต์ใช้ในไทย – คู่มือลงทุนและบริหารความเสี่ยง

วิศวกรรมการเงินมีการนำไปใช้จริงในหลากหลายแง่มุมของชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ในบล็อกนี้ เราจะมาอธิบายถึงคำจำกัดความ บทบาท วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎีหลัก รวมถึงตัวอย่างการนำไปใช้จริงของวิศวกรรมการเงิน ข้อมูลอันมีค่ามากมายที่ช่วยเพิ่มความรู้ทางการเงินของคุณ โปรดอ่านให้จบนะครับ

1. คำจำกัดความและบทบาทของวิศวกรรมการเงิน

วิศวกรรมการเงินคืออะไร?

วิศวกรรมการเงินคือสาขาวิชาสหวิทยาการที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงินโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรม สาขาวิชานี้รวมทฤษฎีการเงินและวิธีการทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนในเชิงปริมาณ วิศวกรรมการเงินจะเข้าถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ

บทบาทสำคัญ

บทบาทหลักของวิศวกรรมการเงินสามารถแบ่งออกได้ดังนี้:

การบริหารความเสี่ยง

วิศวกรรมการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ในกิจกรรมการลงทุน จำเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (risk hedging) เพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด นักลงทุนและบริษัทต่างๆ สามารถทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดได้ดียิ่งขึ้น และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมผ่านการสร้างแบบจำลองโดยวิศวกรรมการเงิน

การกำหนดราคาและการประเมินมูลค่า

วิศวกรรมการเงินยังมีส่วนช่วยในการกำหนดราคาและการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงินอีกด้วย เครื่องมือทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร และออปชัน ที่ซื้อขายในตลาด มีความผันผวนของราคาอยู่เสมอ ด้วยการใช้วิธีการของวิศวกรรมการเงิน ทำให้สามารถคำนวณราคาที่ยุติธรรมของเครื่องมือเหล่านี้ และให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสม

การสร้างกลยุทธ์การลงทุน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญของวิศวกรรมการเงิน นักลงทุนจำเป็นต้องออกแบบกลยุทธ์จากมุมมองของการกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ วิศวกรรมการเงินช่วยในการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ดังกล่าว และสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของทฤษฎี

การผสมผสานความรู้และทักษะ

การศึกษาด้านวิศวกรรมการเงินต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง จำเป็นต้องมีการผสมผสานความรู้เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อนำเสนอโซลูชันเชิงปฏิบัติสำหรับปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง วิศวกรรมการเงินไม่เพียงแต่เป็นทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้จริงในตลาด จึงจำเป็นต้องมีแนวทางแบบสหวิทยาการ

วิศวกรรมการเงินมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความซับซ้อนของตลาดการเงิน วิศวกรรมการเงินจะยังคงพัฒนาต่อไป

2. ประวัติและวิวัฒนาการของวิศวกรรมการเงิน

วิวัฒนาการในยุคแรก

วิศวกรรมการเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 ถึง 1970 ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากตลาดการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดการตระหนักว่าวิธีการวิเคราะห์แบบเดิมๆ ยากที่จะประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง จึงเกิดความต้องการทฤษฎีและแนวทางใหม่ๆ

ทฤษฎีสำคัญและอิทธิพล

ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory) ที่เสนอโดย Dr. Harry Markowitz ในปี 1952 ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนทางวิทยาศาสตร์ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยง ทฤษฎีนี้เป็นรากฐานสำคัญของวิศวกรรมการเงิน และ Dr. Markowitz ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1990

นวัตกรรมของสมการ Black-Scholes

ในปี 1973 Dr. Fischer Black และ Dr. Myron Scholes ได้ตีพิมพ์ สมการ Black-Scholes ทฤษฎีนี้ได้สร้างแบบจำลองการกำหนดราคาสำหรับการซื้อขายออปชัน และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดอนุพันธ์ Dr. Scholes ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 1997 แต่ Dr. Black เสียชีวิตในปี 1995 จึงไม่ได้รับเกียรติยศดังกล่าว

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการเติบโตของวิศวกรรมการเงิน

ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา วิศวกรรมการเงินได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และสามารถประเมินเครื่องมือทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความก้าวหน้าของ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ ทำให้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมีความหลากหลายมากขึ้น และขอบเขตการประยุกต์ใช้วิศวกรรมการเงินก็ขยายตัวขึ้น

แนวโน้มปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบัน วิศวกรรมการเงินไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้ในทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในทางปฏิบัติอีกด้วย นอกจากสถาบันการเงินแล้ว ยังถูกจัดให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสินทรัพย์ในองค์กรทั่วไปอีกด้วย คาดว่าจะมีการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเครื่องมือและบริการทางการเงินใหม่ๆ

3. ทฤษฎีหลักที่ใช้ในวิศวกรรมการเงิน

ในสาขาวิศวกรรมการเงิน มีทฤษฎีจำนวนมากถูกนำมาใช้เป็นวิธีการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ในที่นี้เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสองทฤษฎีที่สำคัญเป็นพิเศษ

ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่

ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ถึงวิธีการที่นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังให้สูงสุด ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ และกล่าวว่าการรวมสินทรัพย์ที่แตกต่างกันสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการมุ่งเป้าไปที่การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภท

สมการ Black-Scholes

อีกหนึ่งทฤษฎีที่สำคัญคือ สมการ Black-Scholes สมการนี้ให้กรอบแนวคิดสำหรับการกำหนดราคาในการซื้อขายออปชัน ออปชันหมายถึงสิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์บางอย่างในราคาที่กำหนดในอนาคต และราคาของออปชันขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดเป็นอย่างมาก สมการ Black-Scholes ใช้ในการคำนวณราคาตามทฤษฎีของออปชัน และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายในตลาดออปชัน สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความไม่แน่นอนของตลาดและกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมได้

แนวทางเศรษฐศาสตร์และการสร้างแบบจำลอง

ในวิศวกรรมการเงิน มีการใช้แนวทางเชิงปริมาณ และมีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก แบบจำลองเหล่านี้สนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานจริง และมีการนำไปประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เช่น การประเมินสินทรัพย์และการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น มักถูกใช้เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และสถาบันการเงินก็ใช้ทฤษฎีเหล่านี้เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด

การจำลองมอนติคาร์โล

ในตลาดการเงิน การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation) ยังถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในฐานะวิธีการในการทำนายความไม่แน่นอนในอนาคต วิธีนี้จะจำลองความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวแบบสุ่ม และใช้ผลลัพธ์ดังกล่าวเพื่อช่วยในการประเมินความเสี่ยงและการสร้างพอร์ตโฟลิโอ ด้วยการสร้างสถานการณ์จำนวนนับไม่ถ้วน นักลงทุนสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเข้าใจการกระจายผลตอบแทนในอนาคต

ทฤษฎีและวิธีการเหล่านี้เป็นรากฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจริงของวิศวกรรมการเงิน และนำเสนอโซลูชันสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนในตลาดการเงิน ในวิศวกรรมการเงิน การทำความเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้สามารถออกแบบเครื่องมือและกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น หรือบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

4. ตัวอย่างการนำวิศวกรรมการเงินไปประยุกต์ใช้จริง

วิศวกรรมการเงินมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงมีการนำไปประยุกต์ใช้จริงอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ในส่วนนี้จะแนะนำตัวอย่างบางส่วน

1. การใช้ Robo-Advisor

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Robo-Advisor ได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นบริการที่เสนอแผนการลงทุนโดยอัตโนมัติตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ใช้ มีการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้อัลกอริทึมของวิศวกรรมการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงผ่านการกระจายการลงทุน และเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนรายย่อยจึงสามารถจัดการสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย

2. อนุพันธ์สภาพอากาศ

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทคือสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น ในบริษัทเบียร์ เมื่ออุณหภูมิในฤดูร้อนสูงขึ้น ยอดขายเบียร์ก็จะเพิ่มขึ้น และผลกำไรก็เช่นกัน เพื่อให้มั่นคงขึ้นโดยใช้วิธีการของวิศวกรรมการเงิน มีเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า อนุพันธ์สภาพอากาศ (Weather Derivatives) ซึ่งเป็นกลไกที่ชดเชยผลกำไรเมื่อเกิดสภาพอากาศที่ระบุ แบบจำลองเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

3. การบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ทฤษฎีวิศวกรรมการเงินยังถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการเงินทุนของ กองทุนบำเหน็จบำนาญ อีกด้วย จำเป็นต้องรักษาสมดุลของความต้องการและอุปทานของกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้แบบจำลองการจัดสรรสินทรัพย์และหนี้สินในระยะยาว ด้วยการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้รับเงินบำนาญได้

4. การซื้อขายออปชันและการคำนวณราคา

การซื้อขายออปชัน (Option Trading) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายอนุพันธ์ ก็เป็นอีกหนึ่งการประยุกต์ใช้ที่สำคัญของวิศวกรรมการเงิน ออปชันเกี่ยวข้องกับสิทธิในการซื้อหรือขายหุ้นบางอย่างในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ราคาของออปชันคำนวณโดยใช้ สมการ Black-Scholes ด้วยการคำนวณเช่นนี้ นักลงทุนจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การสร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

บริษัทและนักลงทุนใช้ประโยชน์จากวิศวกรรมการเงินในการสร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือทางการเงินเฉพาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการเลือกวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด

ผ่านตัวอย่างเชิงปฏิบัติเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าวิศวกรรมการเงินมีความสำคัญเพียงใดต่อธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจในสังคมปัจจุบัน ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมการเงินเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดการเงินที่ซับซ้อน

5. มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนวิศวกรรมการเงิน

มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนวิศวกรรมการเงินมีหลากหลาย โดยทั่วไปแล้วจะเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในที่นี้จะแนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาบางแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน

มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยโตเกียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคณิตศาสตร์ประยุกต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวมีหลักสูตรที่เน้นการแก้ปัญหาทางการเงินโดยใช้วิทยาการคณิตศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเคโอ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการมีการสอนในหลากหลายสาขา รวมถึงวิศวกรรมการเงิน โดยอิงจากคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ

• มหาวิทยาลัยอาโอยามะกากูอิน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะเข้าถึงวิศวกรรมการเงินจากมุมมองของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และมีโอกาสที่จะเจาะลึกเนื้อหาทางทฤษฎีของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

• มหาวิทยาลัยโตเกียว เมโทรโพลิแทน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จะขยายความรู้ด้านตลาดการเงินและการบริหารจัดการ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมการเงิน

• มหาวิทยาลัยโตเกียว ริกะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  สาขาวิชานี้เปิดสอนวิศวกรรมการเงินในหลายแง่มุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

แนะนำสถาบันวิจัย

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยโตเกียว เมโทรโพลิแทน
ศูนย์วิจัยแห่งนี้ดำเนินการวิจัยและให้การศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับการเงิน และมีเครือข่ายกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ มีการบรรยายเฉพาะทางและการวิจัยที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

ปัจจุบันวิศวกรรมการเงินมีความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ มากขึ้น และความร่วมมือระหว่างคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทางที่แตกต่างกันจึงเพิ่มขึ้น ทำให้นักศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินจากมุมมองที่หลากหลาย

สรุป

วิศวกรรมการเงินเป็นสาขาวิชาที่สำคัญซึ่งรวมเอาทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในตลาดการเงินที่มีความซับซ้อน วิศวกรรมการเงินได้พัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำหนดราคา และการสร้างกลยุทธ์การลงทุน ในอนาคต คาดว่าจะมีการสร้างเครื่องมือและบริการทางการเงินใหม่ๆ พร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และบทบาทของวิศวกรรมการเงินก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรรมการเงินจึงเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่จำเป็นต่อสังคมยุคปัจจุบัน และคาดว่าจะยังคงพัฒนาต่อไป

คำถามที่พบบ่อย

วิศวกรรมการเงินเป็นสาขาประเภทใด?

วิศวกรรมการเงินเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงินโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรม วิศวกรรมการเงินจะเข้าถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ

วิศวกรรมการเงินมีบทบาทอย่างไร?

วิศวกรรมการเงินมีบทบาทสำคัญในหลากหลายสาขาทางการเงิน เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำหนดราคาและการประเมินมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการสร้างกลยุทธ์การลงทุน จำเป็นต้องมีการผสมผสานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอโซลูชันเชิงปฏิบัติ

ประวัติการพัฒนาของวิศวกรรมการเงินเป็นอย่างไร?

วิศวกรรมการเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 ถึง 1970 และมีทฤษฎีสำคัญเกิดขึ้น เช่น ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ของ Harry Markowitz และสมการ Black-Scholes ของ Fischer Black และ Myron Scholes หลังจากนั้น การผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติก็มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

วิศวกรรมการเงินถูกนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาใดบ้าง?

วิศวกรรมการเงินถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในหลากหลายสาขา เช่น การใช้ Robo-Advisor, อนุพันธ์สภาพอากาศ, การบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญ, การคำนวณราคาออปชัน, และการสร้างกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง จากตัวอย่างเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าวิศวกรรมการเงินมีบทบาทสำคัญต่อธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางธุรกิจในสังคมปัจจุบัน