Giải Thích Chi Tiết Mẫu EA Tự Động MT5: Backtest Đến Tư Vấn Vận Hành

1. Giới thiệu

EA giao dịch tự động (Expert Advisor) là một công cụ rất hữu ích để thực hiện tự động hóa giao dịch trong giao dịch FX. Những tín hiệu nhỏ có thể bị bỏ lỡ trong giao dịch thủ công, hoặc những quyết định dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cũng có thể được thực hiện ổn định dựa trên logic nhất định bằng cách sử dụng EA.
Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu mẫu kỹ thuật của EA giao dịch tự động dành cho MT5 mà chính tôi đã phát triển độc lập. EA đã hoàn thành, và dự định sẽ tiến hành forward test (xác minh bằng vận hành thời gian thực) trong tương lai, nhưng ở giai đoạn hiện tại, tôi sẽ giải thích chủ yếu tập trung vào kết quả backtest (xác minh sử dụng dữ liệu quá khứ).

Lưu ý rằng, EA được giới thiệu lần này được công bố như một mẫu kỹ thuật, và cơ bản không tiến hành bán. Mục đích chỉ là cung cấp thông tin tham khảo cho những người đang xem xét phát triển hoặc vận hành EA trong tương lai, chẳng hạn như “cơ chế giao dịch tự động và tư tưởng phát triển”, “cách xem kết quả backtest”, v.v.

Ngoài ra, đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Kết quả backtest được đăng tải dựa trên dữ liệu thị trường quá khứ, và không đảm bảo kết quả vận hành trong tương lai. Vui lòng tự chịu trách nhiệm cho quyết định vận hành của chính bạn.

2. Khái niệm và tư tưởng thiết kế của EA

EA giao dịch tự động mà chúng tôi giới thiệu lần này được thiết kế với trọng tâm vào kinh nghiệm thực tiễn dài hạn và khả năng ứng phó với sự thay đổi của môi trường thị trường. Ban đầu, nó được phát triển và cải tiến qua nhiều năm trên các thị trường đa dạng như một phần của “Beatrice series”. Tuy nhiên, có nhiều lúc tôi cảm thấy nghi ngờ về chính ngành EA, và bản thân tôi đã quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với ngành từ một thời điểm nhất định. Điều này bao gồm ý định kháng cự thầm lặng đối với thị trường bằng cách “tấn công” một cách thụ động các nhà cung cấp hiện có có vấn đề thông qua hình thức “không hợp tác”. Tôi nghĩ rằng ngay cả việc giảm một cộng tác viên cũng là một đòn đau lớn đối với họ, và cuối cùng sẽ dẫn đến sự suy giảm chất lượng và trì trệ của toàn ngành.

Dù vậy, cùng với dòng chảy của thời đại, nhu cầu đối với EA và chính công nghệ đó tiếp tục tiến hóa. Khoảng một năm trước, tôi đã bắt đầu phát triển lại, và tích cực xác minh các phương pháp và thuật toán mới. Ban đầu, thành thật mà nói, có nhiều thất bại, và có khoảng thời gian không đạt được hiệu suất ổn định. Tuy nhiên, qua quá trình thử và sai, tôi cuối cùng cảm nhận được rằng đã đạt được kết quả và sự ổn định mà tôi có thể hài lòng.

Về tư tưởng thiết kế của EA, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận khá bảo thủ. Không chấp nhận rủi ro không cần thiết, và được thiết kế để có khả năng chịu đựng nhất định đối với sự biến động đột ngột của thị trường ngoài dự đoán. Đặc biệt gần đây, tôi mạnh mẽ cảm nhận nhu cầu phải ứng phó thận trọng với những chuyển động cực kỳ bất ổn của thị trường Mỹ được gọi là “TACO market”――tức là sự biến động thị trường bị ảnh hưởng lớn bởi phát biểu hoặc chính sách thương mại của Tổng thống Trump thứ 47――.
（TACO là viết tắt của “Trump Always Chickens Out”, chỉ hiện tượng một loạt thay đổi thất thường nơi thị trường di chuyển mạnh ban đầu khi các chính sách như thuế quan cao được công bố, nhưng nhanh chóng quay lại do phát biểu hoặc thay đổi hướng của ông Trump… Trong thị trường Mỹ gần đây, ảnh hưởng này đặc biệt lớn, và đòi hỏi nhà đầu tư phải chú ý hơn nữa.）

Trong môi trường có tính không chắc chắn chính trị và kinh tế mạnh mẽ như vậy, “tính bảo thủ” và “quản lý rủi ro linh hoạt” là không thể thiếu trong chính thiết kế của EA. Thay vì theo đuổi lợi nhuận, tập trung vào việc có thể chịu đựng drawdown lớn hoặc biến động giá bất ngờ đến mức nào――chúng tôi đã củng cố hướng phát triển và vận hành từ góc nhìn này.

3. Tổng quan Backtest (Đăng tải dữ liệu mockup)

Trong việc phát triển và đánh giá EA, backtest là một quy trình không thể thiếu. Backtest là phương pháp xác minh logic của EA bằng cách chạy ảo dựa trên tỷ giá hối đoái và dữ liệu giao dịch quá khứ, để kiểm tra hiệu suất thực tế mà nó sẽ đạt được. Nó được thực hiện trước forward test (vận hành trên tài khoản thực hoặc demo) nhằm nắm bắt hiệu suất của EA, mức độ chấp nhận rủi ro, và đặc tính của logic.

Các EA được giới thiệu lần này hoạt động trên nền tảng MetaTrader 5 (MT5), sử dụng dữ liệu lịch sử của Ava Trade Ltd. để thực hiện backtest. Các điều kiện môi trường backtest như sau.

• Khoảng thời gian kiểm tra
  　Beatrice Zenon, Shamir, Elion: 1 tháng 1 năm 2015 đến 14 tháng 6 năm 2025
  　Beatrice Ariel: 1 tháng 1 năm 2010 đến 14 tháng 6 năm 2025
• Cặp tiền tệ mục tiêu
  　Zenon, Elion, Ariel: USDJPY
  　Shamir: EURUSD
• Khung thời gian sử dụng
  　Tất cả đều là dữ liệu M1 (1 phút)
• Ký quỹ ban đầu và Đòn bẩy
  　1.000.000 yên, đòn bẩy 1:50
• Kích thước lot và Quản lý rủi ro
  　Cài đặt chi tiết cho từng EA (ví dụ: lot cố định, kiểm soát martingale, v.v.) khác nhau riêng lẻ, nhưng chung quy đều chú trọng đến việc kiểm soát rủi ro.
• Chất lượng lịch sử
  　Tất cả đều đã được xác minh với chất lượng lịch sử 99%

Backtest hữu ích để hình dung “xu hướng tổng quát của logic” và “rủi ro dự kiến” trước khi vận hành EA. Tuy nhiên, kết quả backtest chỉ là “hiệu suất trên dữ liệu quá khứ”, không đảm bảo hiệu suất vận hành tương lai. Đặc biệt trong các trường hợp như “thị trường TACO” gần đây, nơi biến động thị trường đột ngột lặp lại do yếu tố chính trị, sẽ có nhiều tình huống không theo kết quả backtest.

Vì vậy, kết quả backtest được đăng tải nên được xem như “dữ liệu mockup” để tham khảo. Tiến độ forward test và thay đổi trong vận hành thời gian thực sẽ được báo cáo dần dần qua các bài viết khác hoặc SNS trong tương lai.

4. Kết quả backtest của từng EA (So sánh dữ liệu mockup)

Ở đây, chúng tôi giới thiệu dưới dạng tóm tắt các kết quả chính của backtest cho từng EA do chúng tôi phát triển riêng (Beatrice Zenon、Shamir、Elion、Ariel).
Mỗi EA có logic khác nhau và chính sách quản lý rủi ro khác nhau, cũng như cặp tiền tệ mục tiêu và tham số khác nhau. Chúng tôi đã tóm tắt qua bảng và các chỉ số chính để bạn có thể thấy ngay đặc điểm và xu hướng hiệu suất của chúng.

■ So sánh các chỉ số chính backtest (2015〜2025, chỉ Ariel từ 2010〜)

● Beatrice Zenon

Nhắm đến USDJPY, áp dụng logic loại rủi ro trung bình – lợi nhuận trung bình tương đối. Tỷ lệ thắng 66.19%, maximum drawdown cũng được giữ ở mức 2%, đặc trưng là hành vi ổn định tổng thể. Trong backtest, ít chuỗi thua lớn, khả năng phục hồi cũng cao và có thể đánh giá cao.

● Beatrice Shamir

EA dành riêng cho EURUSD. Tỷ lệ thắng vượt quá 60%, số lượng giao dịch cũng nhiều, profit factor 2.19 và ghi nhận kết quả cân bằng tốt. Maximum drawdown cũng được giữ ở mức 1%, ấn tượng với chuyển động hơi thận trọng.

● Beatrice Elion

Hướng đến USDJPY, thiết kế có thể chọn cài đặt khá aggressive. Maximum drawdown là 5% hơi lớn, nhưng tỷ lệ thắng 73.81% cao. Có thể thấy mẫu chuỗi thắng – thua ngắn hạn, dễ dàng theo sóng thị trường nhưng cần chú ý quản lý trong biến động đột ngột.

● Beatrice Ariel

EA dành riêng cho USDJPY với dữ liệu backtest dài hạn (từ 2010〜). Tỷ lệ thắng 72.86%, maximum drawdown 3%. Tổng số giao dịch nhiều, lợi nhuận lỗ mỗi lần khiêm tốn nhưng hiệu suất kiểu tích lũy ổn định nổi bật.

※Lưu ý

Những kết quả này chỉ là kết quả backtest dựa trên dữ liệu quá khứ (mockup).
Trong môi trường thị trường gần đây hoặc các yếu tố chính trị dẫn đến “thị trường TACO” v.v., trong vận hành thực tế, có thể xảy ra biến động giá không mong muốn.
Không nên quá tin tưởng chỉ vào dữ liệu backtest, khi vận hành, luôn chú ý đến thông tin rủi ro mới nhất là quan trọng.

5. Điểm khéo léo kỹ thuật và lời khuyên vận hành

Nhóm EA mà tôi phát triển đều được thiết kế dựa trên nguyên tắc “không chấp nhận rủi ro quá mức, ưu tiên tính ổn định trong vận hành”. Mặc dù chi tiết logic mua bán khác nhau tùy theo từng EA, nhưng chúng đều nhấn mạnh vào các điểm khéo léo kỹ thuật và biện pháp an toàn sau đây.

● Điểm khéo léo kỹ thuật và đảm bảo an toàn

• Quản lý Slippage và Spread
  Để tránh các thỏa thuận bất lợi quá mức ngay cả trong môi trường thị trường không ổn định hoặc biến động giá đột ngột, chúng tôi đặt giới hạn rõ ràng cho slippage và spread. Điều này giúp giảm rủi ro tăng chi phí ngoài dự kiến.
• Kiểm soát Lot và Quản lý vốn
  Hỗ trợ lot cố định, thiết lập phần trăm rủi ro, và thậm chí các mẫu đa dạng như Martingale nếu cần. Bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt số lot tối đa và tỷ lệ duy trì ký quỹ, triển khai thuật toán tự động tránh rủi ro quá mức.
• Kiểm soát Drawdown
  Chức năng “an toàn tự động” tích hợp như dừng giao dịch tự động khi drawdown tối đa vượt quá giá trị nhất định, giảm lot, thông báo cảnh báo, v.v. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thua lỗ liên tiếp ngoài dự kiến hoặc giảm tài sản lớn.
• Tối ưu hóa logic ở giai đoạn backtest
  Cẩn trọng trong việc “tối ưu hóa” dữ liệu backtest, tránh “curve fitting” (phù hợp quá mức với dữ liệu quá khứ dẫn đến không hiệu quả trong vận hành thực tế), bằng cách tránh phức tạp hóa logic triển khai càng nhiều càng tốt.

● Lời khuyên khi vận hành thực tế

• Trạng thái hiện tại chỉ là “mẫu kỹ thuật”
  EA này không nhằm mục đích bán hàng, hiện tại không có kế hoạch phân phối hoặc cung cấp giấy phép. Tương lai cũng không có ý định bán thương mại, tập trung vào xác minh kỹ thuật, vận hành tài sản cá nhân và tích lũy kiến thức.
• Có hứng thú với phân phối tín hiệu và cung cấp logic
  Tuân thủ quy định trong nước Nhật, nếu có yêu cầu, có hứng thú nhất định với phân phối tín hiệu, cung cấp một phần logic, giải thích kỹ thuật, v.v. Điều này khác với việc bán sản phẩm EA hoàn chỉnh, mà coi trọng giao tiếp dưới dạng tư vấn đầu tư hoặc chia sẻ chiến lược.
• Báo cáo tiến độ forward test
  Hiện tại, kết quả backtest được công khai, nhưng báo cáo vận hành forward thực tế (tài khoản demo hoặc real) cũng dự định công khai định kỳ trong tương lai. Sẽ tiếp tục phát thông tin về cách EA hoạt động trong thị trường thực tế.

Khi triển khai EA, không bị lừa bởi “con số doanh thu hoặc thành tích”, mà ưu tiên an toàn, tính minh bạch và sự hài lòng của người vận hành là bản chất để tích lũy lợi nhuận lâu dài.

6. Câu hỏi thường gặp (FAQ) và Lưu ý

Ở đây, chúng tôi tổng hợp các câu hỏi thường được đặt ra từ độc giả hoặc những người quan tâm đến giao dịch tự động FX, và các điểm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng EA.
Để vận hành an toàn và tránh rắc rối, xin vui lòng đọc kỹ.

Q1: Tại sao không bán EA?

Chúng tôi tự tin về độ hoàn thiện của chính EA, nhưng việc vận hành với “bán hàng là ưu tiên” sẽ đi kèm với nhiều rủi ro như hệ thống hỗ trợ, phong cách đầu tư của người dùng, và sự phù hợp với quy định tài chính trong và ngoài nước.
Ngoài ra, việc bán EA trong nước Nhật có nhiều ràng buộc pháp lý, và không thể phủ nhận nguy cơ dẫn đến rắc rối nếu có bất kỳ phần mơ hồ nào.
Vì những lý do này, hiện tại chúng tôi không có ý định bán hoặc phân phối EA cho cá nhân.

Q2: Có thể cung cấp tín hiệu hoặc một phần logic không?

Chúng tôi không bán sản phẩm EA hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi tích cực với việc “cung cấp tín hiệu” hoặc chia sẻ một phần ý tưởng thuật toán trong phạm vi tuân thủ quy định trong nước Nhật.
Đối với những người cần logic giao dịch cụ thể hoặc kiến thức phân tích thị trường, nếu bạn liên hệ cá nhân, chúng tôi có thể hỗ trợ trong một số trường hợp.

Q3: Chỉ với kết quả backtest có thể đánh giá tốt xấu của EA không?

Backtest chỉ là “kết quả mô phỏng” trên dữ liệu quá khứ.
Đặc biệt trong những trường hợp thị trường bị rối loạn lớn do yếu tố chính trị hoặc tin tức đột ngột như “thị trường TACO” gần đây, không có gì đảm bảo rằng có thể vận hành theo kết quả backtest quá khứ.
Trước khi vận hành thực tế, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện forward test trên tài khoản demo và quan sát đầy đủ kết quả thời gian thực.

Q4: Nên nghĩ gì về rủi ro vận hành?

Bất kỳ EA nào cũng chắc chắn có rủi ro. Không phải vì tỷ lệ thắng cao hoặc profit factor cao mà “chắc chắn không lỗ”.
Điều quan trọng là trước đó hãy quyết định rõ ràng “mức drawdown mà bản thân có thể chịu đựng” và “nên phán đoán cắt lỗ hoặc dừng vận hành ở đâu khi có tổn thất bất ngờ”.

Q5: Có thể hỏi về vận hành hoặc logic không?

Các tư vấn vận hành cá nhân hoặc câu hỏi về thuật toán cũng sẽ được hỗ trợ hết mức có thể tùy theo nội dung.
Tuy nhiên, nội dung tư vấn chỉ giới hạn ở quan điểm kỹ thuật hoặc lý thuyết chung, và không trực tiếp đưa ra phán đoán đầu tư cụ thể hoặc chỉ thị mua bán.
Nguyên tắc là “tự phán đoán – tự chịu trách nhiệm”, nên chúng tôi mong bạn hiểu điều này.

＜Lưu ý＞

• Sử dụng EA là một phần hỗ trợ phán đoán đầu tư, và chắc chắn có rủi ro tổn thất.
• Đặc biệt, hãy cẩn thận với các quảng cáo quá mức như “ai cũng dễ dàng kiếm tiền” hoặc “chắc chắn không thua”.
• Kiến thức đúng đắn và quản lý rủi ro bình tĩnh mới là chìa khóa để tiếp tục vận hành ổn định lâu dài.

7. Tóm tắt – Lưu ý miễn trách nhiệm

Trong bài viết này, tôi đã giới thiệu rộng rãi về mẫu kỹ thuật của EA giao dịch tự động dành cho MT5 mà chính tôi tự phát triển, từ ý tưởng thiết kế đến kết quả backtest, các cải tiến kỹ thuật, và các lưu ý khi vận hành.
EA là một công cụ tiện lợi “hoàn toàn tự động”, nhưng bản chất của nó chỉ là “một chiến lược”, và hiệu suất quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai.

EA của tôi nhấn mạnh vào loại bỏ rủi ro quá mức, thiết kế bảo thủ và vững chắc.
Hiện tại, tôi không bán EA chính nó, mà chỉ cung cấp tín hiệu, chia sẻ ý tưởng một phần logic, và lời khuyên kỹ thuật khi cần thiết.
Điều này là vì tôi ưu tiên “tính minh bạch” và “mối quan hệ tin cậy với người dùng” nhất.

Dữ liệu backtest cũng chỉ là “mockup” làm tài liệu tham khảo, và hoạt động thực tế phải chịu trách nhiệm cá nhân.
Môi trường thị trường luôn thay đổi, và các sự kiện bất ngờ về chính trị hoặc kinh tế – đặc biệt là “thị trường TACO” gần đây – có thể gây ra biến động không lường trước, rủi ro không hề nhỏ.
Việc sử dụng EA cần phù hợp với mức chịu rủi ro và tình hình tài sản của bạn, thực hiện một cách bình tĩnh và có kế hoạch.

Trong tương lai, tôi dự định tiếp tục chia sẻ về tiến trình forward test (vận hành thực tế), nhận thức, và các chủ đề kỹ thuật qua trang web hoặc SNS.
Những ai quan tâm đến EA và giao dịch tự động, vui lòng tiếp tục theo dõi.

【Lưu ý miễn trách nhiệm】
Nội dung trong bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị quản lý tài sản trực tiếp. Giao dịch bằng EA hoặc tự động không đảm bảo vốn gốc, có thể xảy ra lỗ. Quyết định đầu tư cuối cùng phải do bạn tự chịu.
Tôi chấp nhận câu hỏi và tư vấn về nội dung bài viết hoặc thông tin kỹ thuật, nhưng không chịu trách nhiệm cho các trường hợp cá nhân, xin lưu ý trước.

8. Bài viết liên quan・Liên kết tham khảo

Đối với những người quan tâm đến EA giao dịch tự động và vận hành MT5, muốn trang bị kiến thức sâu hơn, chúng tôi giới thiệu một số bài viết liên quan hữu ích và tài nguyên chính thức. Hãy sử dụng chúng như các mẹo cho vận hành và phát triển thực tế.

● Bài viết khuyến nghị về phát triển・vận hành EA

Bài

Tại sao FX EA không thắng? Hướng dẫn cho người mới

Việc sử dụng EA (hệ thống giao dịch tự động) trong FX thu hút sự quan tâm của nhiều nhà giao dịch từ người mới bắt đầu đ[…]

Bài

Cách tự tạo chương trình giao dịch tự động FX cho người mới

1. Giới thiệu Lựa chọn tự tạo chương trình giao dịch tự động FX Gần đây, trong giới nhà đầu tư cá nhân, xu hướng sử dụ[…]

Bài

Tick Data Suite là gì? Hướng dẫn A-Z Backtest MT4 chính xác nhất

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về Tick Data Suite, một công cụ backtest mạnh mẽ. Tick Data Suite l[…]

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

【超入門】MQL5 でEAを作ろうブログ

＜はじめに＞ このサイトはプログラミング言語MQL5で、MT5用のEA(自動売買プログラム:エキスパートアドバイザー)を…

MT4でEA自作しちゃお～

当サイトはMetaQuotes Software社のMT4(メタトレーダー4)で、EA(自動売買)やカスタムインジケータ…

とある技術者の金融工学 | とあるエンジニアのシステムトレード, FX会社一覧、無料EAダウンロード、自動売買プログラミング

FX会社一覧比較/無料EA配布/MQL開発/とある技術者の金融工学

FX会社一覧比較から無料EA配布企画などを行っています。MT4/MT5の使い方や初心者がFXを始めるまでのステップ、MQ…

● Tài nguyên dành cho kỹ thuật viên・người dùng trung cấp-nâng cao

• Tài liệu chính thức MQL5
  　Giải thích chi tiết về ngôn ngữ phát triển EA là MQL5, tham chiếu hàm, bộ sưu tập mẫu code.
  　Trang web chính thức MetaQuotes（tiếng Anh）
• Cộng đồng người dùng MetaTrader 5
  　Diễn đàn và Q&A, trao đổi thông tin sôi nổi bởi các nhà phát triển trên toàn thế giới. Nhiều mẹo chiến lược và thông tin lỗi cũng được thu thập.
  　Cộng đồng chính thức MetaTrader 5（tiếng Anh）

● Các trang web・tài liệu tham khảo khác

• Cơ quan Dịch vụ Tài chính “Cảnh báo về việc sử dụng công cụ giao dịch tự động・phân phối tín hiệu, v.v.”
  　Có thể kiểm tra thông tin chính thức về quy định nội địa và các điểm chú ý khi sử dụng EA・phân phối tín hiệu.
  　Trang web chính thức Cơ quan Dịch vụ Tài chính
• Tin tức ngành FX・xu hướng mới nhất
  　Thị trường TACO v.v., các tin tức mới nhất của ngành FX với các yếu tố thời sự mạnh mẽ cũng rất quan trọng để theo dõi hàng ngày.
  　Yahoo! Tin tức（Thị trường ngoại hối）

Trích xuất kiểm tra ngược