Thuật toán FX không thắng nổi? Chiến lược sống sót cho trader cá nhân

1. Giao dịch thuật toán FX có thực sự không thể thắng không?

Gần đây, trong thị trường FX, giao dịch thuật toán (giao dịch tự động) đang phổ biến nhanh chóng. Các nhà giao dịch cá nhân cũng ngày càng sử dụng các nền tảng như MT4 hay MT5 để triển khai giao dịch tự động. Tuy nhiên, thực tế là nhiều nhà giao dịch cảm thấy rằng “giao dịch thuật toán không thể thắng”.

Vậy, liệu các nhà giao dịch cá nhân thực sự không thể thắng trong giao dịch thuật toán sao? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về lý do và các biện pháp đối phó.

2. Giao dịch thuật toán FX là gì? Giải thích dành cho người mới bắt đầu

Khái niệm cơ bản về giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là phương pháp giao dịch thực hiện mua bán tự động dựa trên các quy tắc được thiết lập trước. Vì thời điểm và logic giao dịch được kiểm soát bởi chương trình, nên không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc con người.

Sự khác biệt về môi trường giao dịch giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch cá nhân

Giao dịch thuật toán được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư tổ chức (ngân hàng, quỹ đầu cơ, v.v.). Họ có những lợi thế sau.

• Nguồn vốn lớn → Có thể thực hiện giao dịch lớn
• Giao dịch siêu tốc (HFT) → Đặt lệnh với tốc độ mà con người không thể
• Phân tích dữ liệu tiên tiến → Sử dụng AI và big data

Mặt khác, nhà giao dịch cá nhân về vốn, công nghệ, tốc độ kém xa so với nhà đầu tư tổ chức, do đó dễ rơi vào tình thế bất lợi.

3. Lý do không thể đánh bại thuật toán FX và đặc điểm của những người thua cuộc

Lý do ①: Sức mạnh tài chính vượt trội của các nhà đầu tư tổ chức

Các nhà đầu tư tổ chức vận hành số vốn hàng chục tỷ đến hàng nghìn tỷ yên không thể so sánh với các nhà giao dịch cá nhân. Nhờ sức mạnh tài chính này, họ có ảnh hưởng đủ để làm rung chuyển thị trường, và nếu nhà giao dịch cá nhân đi ngược xu hướng, họ có thể chịu tổn thất lớn.

Lý do ②: Ưu thế của HFT (Giao dịch tần suất cao)

Giao dịch tần suất cao (HFT) cho phép giao dịch trong đơn vị mili giây, gây ra sự biến động giá ngay sau khi nhà giao dịch cá nhân tham gia. Do đó, các lệnh tham gia của cá nhân bị hấp thụ bởi lệnh của các nhà đầu tư tổ chức, dễ dẫn đến tình huống bất lợi.

Lý do ③: Khoảng cách thông tin và sự khác biệt về khả năng phân tích

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng AI dự đoán chuyển động thị trường trước khi công bố chỉ số kinh tế, giao dịch dựa trên thông tin chính xác hơn nhiều so với cá nhân. Trong khi đó, cá nhân thường nhận thông tin muộn và giao dịch đuổi theo.

Lý do ④: Yếu tố tâm lý và sự yếu kém về tinh thần

Nhà giao dịch cá nhân, khi thua lỗ liên tiếp, trở nên cảm tính và có xu hướng bỏ qua quy tắc để thực hiện giao dịch liều lĩnh. Giao dịch thuật toán luôn hoạt động theo quy tắc, vì vậy cũng có sự khác biệt lớn ở khía cạnh này.

4. Ba chiến lược đối phó với thuật toán FX

4-1. Khai thác đầu tư dài hạn

Giao dịch thuật toán mạnh ở giao dịch ngắn hạn (scalping hoặc day trade), nhưng yếu ở xu hướng dài hạn là điều đã được biết đến.

• Giao dịch ngắn hạn：Nhà đầu tư tổ chức chiếm ưu thế
• Giao dịch dài hạn：Ngay cả trader cá nhân cũng có thể cạnh tranh

Bằng cách theo xu hướng dài hạn, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thuật toán hơn.

4-2. Khai thác công cụ giao dịch tự động dành cho cá nhân

Bằng cách sử dụng công cụ giao dịch tự động FX mà cá nhân có thể sử dụng, bạn có thể nhận được lợi ích từ giao dịch thuật toán. Ví dụ, có các công cụ như sau.

• EA của MT4/MT5 (Expert Advisor)
• Công cụ đặt lệnh kiểu lặp lại Toraripi
• Tạo chương trình riêng sử dụng Python

4-3. Xây dựng phương pháp giao dịch riêng

Phân tích chuyển động thị trường và nhắm đến thời gian ít bị ảnh hưởng bởi thuật toán cũng là phương pháp hiệu quả. Ví dụ,

• Nhắm đến thời gian Tokyo khi hoạt động của nhà đầu tư tổ chức ít
• Vào lệnh tại thời điểm chuyển động sau công bố chỉ số đã bình tĩnh

5. Quản lý rủi ro để không thua kém giao dịch thuật toán FX

5-1. Thực hiện nghiêm ngặt cắt lỗ và quản lý vốn

Để thắng liên tục trong FX, quản lý rủi ro phù hợp là không thể thiếu. Đặc biệt, “cắt lỗ” là cực kỳ quan trọng để đối phó với giao dịch thuật toán.

• Giới hạn tổn thất trong một giao dịch ở mức 2% của vốn
• Quản lý kích thước lot một cách phù hợp
• Lập kế hoạch giao dịch để thắng liên tục về dài hạn

5-2. Cách sử dụng đòn bẩy một cách phù hợp

Đòn bẩy là một trong những sức hấp dẫn của FX, nhưng sử dụng quá mức sẽ gây ra tổn thất lớn.

• Đòn bẩy cao có rủi ro cao
• Sử dụng đòn bẩy thấp để nhắm đến lợi nhuận dài hạn
• Quản lý tỷ lệ duy trì ký quỹ của tài khoản một cách phù hợp

5-3. Kiểm soát cảm xúc và quản lý tinh thần

Một trong những lý do không thắng trong FX là giao dịch bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thuật toán không có cảm xúc, vì vậy thực hiện giao dịch có quy tắc, nhưng nhà giao dịch cá nhân thường đưa ra quyết định cảm tính.

• Quyết định quy tắc và thực hiện giao dịch không bị cảm xúc chi phối
• Giữ nhật ký giao dịch để ghi lại quyết định của bản thân
• Tạo ra quy tắc nhất định và sở hữu chiến lược giao dịch riêng của mình

6. 【FAQ】Các câu hỏi thường gặp về thuật toán FX

Q1: Cá nhân có thể thắng trong giao dịch thuật toán không?

→ Có thể, nhưng chiến lược và quản lý rủi ro là bắt buộc
Giao dịch thuật toán rất mạnh mẽ, nhưng cá nhân cũng có thể thắng tùy thuộc vào chiến lược. Đặc biệt, việc nắm bắt thị trường từ góc nhìn dài hạn là rất quan trọng.

Q2: Công cụ giao dịch tự động có thực sự hiệu quả không?

→ Tùy thuộc vào công cụ, nhưng nếu vận hành đúng cách thì có thể tạo lợi nhuận
Khi sử dụng công cụ giao dịch tự động (EA) trên thị trường, việc thực hiện backtest và forward test để xác định cài đặt phù hợp là rất quan trọng.

Q3: Ảnh hưởng của thuật toán đối với thị trường FX là gì?

→ Tăng biến động · hiệu quả hóa thị trường, v.v.
Việc tăng giao dịch thuật toán dẫn đến xu hướng biến động giá thị trường lớn hơn. Mặt khác, cũng có lợi ích như tăng tính thanh khoản và thu hẹp spread.

7. 【Tóm tắt】Checklist để đánh bại thuật toán FX

Trong thị trường FX, giao dịch thuật toán đang thống trị, nhưng nếu thực hiện chiến lược và quản lý đúng đắn, ngay cả nhà giao dịch cá nhân cũng có đủ khả năng thắng lợi.

✅ Các điểm để thắng lợi

• Nghĩ về giao dịch dài hạn thay vì mua bán ngắn hạn
• Sử dụng công cụ giao dịch tự động và kết hợp với giao dịch tùy ý
• Quản lý rủi ro triệt để và tránh giao dịch cảm tính
• Ghi chép các giao dịch quá khứ và liên tục cải thiện

FX là thị trường mà bạn có thể phát triển bằng cách học hỏi liên tục. Hãy liên tục cải thiện giao dịch và hướng tới trở thành nhà giao dịch thắng lợi!

Các trang web tham khảo

株探

FX自動売買は儲かる？それとも儲からない？実際どうなのか徹底解説 - 株探

FX自動売買は、一度売買ロジックを設定すれば自動で利益を積み重ねてくれるFX手法のひとつ。専門知識が少なくても始められる…

Bloomberg.com

ウォール街、アルゴリズムが為替トレーダーも代行－急速に自動化進む

フランスの銀行ＢＮＰパリバでは、「バイパー」という名前のトレーダーが同行の為替取引業務を今や幅広く担当している。…