Kiểm tra lịch sử FX có vô nghĩa? Lý do và cải thiện cụ thể!

1. Giới thiệu: Việc kiểm tra lịch sử FX có thực sự vô nghĩa không?

Nền tảng của những nghi ngờ đối với việc kiểm tra lịch sử FX

Trong giao dịch FX, việc kiểm tra lịch sử (backtest) được coi là một quy trình rất quan trọng. Tuy nhiên, gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng «việc kiểm tra lịch sử là vô nghĩa». Những lập luận này có nền tảng là những nghi ngờ và lo lắng sau đây.

1.1 Không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường sao?

Dữ liệu lịch sử được sử dụng để dự đoán chuyển động tương lai, nhưng thị trường luôn biến động. Vì vậy, có lo ngại rằng việc kiểm tra lịch sử có thể không áp dụng được trong thị trường thực tế.

1.2 Việc kiểm tra lịch sử chỉ là lý thuyết, khác với giao dịch thực tế sao?

Trong backtest, các điều kiện thực tế như chi phí giao dịch và trượt giá thường không được phản ánh, và có những lo ngại về sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tế.

1.3 Sự tăng tốc phản ứng thị trường do sự phổ biến của giao dịch AI

Gần đây, giao dịch thuật toán sử dụng AI đã trở thành xu hướng chính, và tốc độ phản ứng của thị trường đã tăng vọt. Do đó, có nghi ngờ liệu kết quả kiểm tra lịch sử có thể thích ứng với thị trường hiện tại hay không.

Giới thiệu mục đích và cấu trúc của bài viết

Bài viết này sẽ phân tích sâu về ý kiến «việc kiểm tra lịch sử là vô nghĩa», bao gồm lý do và ý nghĩa thực tế của nó. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu các phương pháp và công cụ cụ thể để sử dụng việc kiểm tra lịch sử một cách hiệu quả hơn.

Tại sao bây giờ, việc kiểm tra lịch sử lại được thảo luận?

Do sự phức tạp hóa của thị trường và sự phổ biến của giao dịch AI, các phương pháp truyền thống thực sự trở nên khó áp dụng hơn. Tuy nhiên, điều này không chứng tỏ rằng việc kiểm tra lịch sử là vô nghĩa, mà thay vào đó, nó dạy chúng ta rằng phải kiểm tra bằng phương pháp đúng đắn.

2. Lý do tại sao mọi người nói rằng “Backtest FX không có ý nghĩa”?

2.1 Không thể ứng phó với sự thay đổi của thị trường?

Thị trường FX luôn thay đổi liên tục. Các chỉ số kinh tế, yếu tố chính trị, sự tiến hóa của công nghệ, v.v., nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến thị trường, vì vậy nhiều người cảm thấy có giới hạn khi chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai.

Các lý do chính:

• Sự thay đổi môi trường thị trường
  Ví dụ, các sự kiện đột ngột như cú sốc corona không thể dự đoán được từ dữ liệu quá khứ. Những hiện tượng như vậy làm nổi bật sự không chắc chắn mà backtest đơn thuần không thể ứng phó.
• Sự biến đổi của xu hướng
  Các phương pháp xu hướng từng hiệu quả trước đây có thể mất tác dụng ở hiện tại. Các chỉ báo hoặc mô hình phân tích kỹ thuật, khi lan rộng quá mức trong cộng đồng trader, sẽ làm giảm hiệu lực của chúng.

Điểm chính:

Hiểu rõ sự thay đổi của thị trường và có thái độ linh hoạt tiếp nhận chúng là rất quan trọng. Không nên coi backtest là vạn năng, mà hãy sử dụng nó như một phương pháp phân tích bổ trợ.

2.2 Vấn đề overfitting

Một vấn đề thường được chỉ trích trong backtest là “overfitting”.

Overfitting là gì?

Đây là hiện tượng khi tối ưu hóa quá mức đối với dữ liệu quá khứ, dẫn đến khả năng tái hiện thấp trong thị trường tương lai. Ví dụ, một phương pháp có thể cho thấy tỷ lệ thắng cao trong dữ liệu quá khứ, nhưng lại không hoạt động trong thị trường thực tế.

Ví dụ cụ thể:

• Sử dụng dữ liệu 5 năm quá khứ để tạo quy tắc giao dịch dựa trên một mô hình cụ thể.
• Trong backtest, nó mang lại lợi nhuận lớn, nhưng trong 1 năm gần nhất thì hoàn toàn không hoạt động.

Giải pháp:

• Chia dữ liệu thành “giai đoạn học” và “giai đoạn xác minh” để kiểm tra, từ đó ngăn chặn tối ưu hóa quá mức.
• Thử nghiệm bằng demo trade hoặc real trade với số lượng nhỏ, gần với môi trường giao dịch thực tế.

2.3 Không xem xét chi phí giao dịch hoặc slippage

Trong backtest, có trường hợp spread, slippage (sự chênh lệch giá khi đặt lệnh), hoặc phí giao dịch không được xem xét đúng cách.

Ví dụ cụ thể:

• Dựa trên giả định spread hẹp để xác minh, dẫn đến chiến lược mang lại lợi nhuận.
• Trong giao dịch thực tế, spread mở rộng trong các khung giờ nhất định hoặc khi thị trường biến động mạnh, dẫn đến việc khớp lệnh ở giá bất lợi thường xuyên, làm giảm lợi nhuận.

Giải pháp:

• Sử dụng dữ liệu spread thực tế
  Thực hiện backtest bao gồm thông tin biến động spread cùng với dữ liệu thị trường.
• Cải thiện độ chính xác của mô phỏng
  Sử dụng công cụ hiệu suất cao có thể tái hiện môi trường gần với giao dịch thực tế, và tích hợp tính toán chi phí.

2.4 Sự phổ biến của giao dịch AI dẫn đến phản ứng thị trường nhanh hơn

Nhờ sự tiến bộ công nghệ gần đây, giao dịch AI và thuật toán đã trở thành主流. Kết quả là, khác với giao dịch tùy ý truyền thống, phản ứng thị trường xảy ra chỉ trong chớp mắt, vì vậy một số người cho rằng kiến thức từ backtest không còn hiệu quả.

Ví dụ:

Giao dịch AI thực hiện mua bán với tốc độ vượt qua phán đoán của con người, do đó các mô hình biểu đồ hoặc phân tích xu hướng truyền thống trở nên khó hoạt động hơn.

Giải pháp:

• Kết hợp backtest với các công cụ phân tích thời gian thực.
• Để đối phó với giao dịch tần suất cao, tránh giao dịch ngắn hạn và chuyển sang chiến lược giao dịch trung hạn hoặc dài hạn.

2.5 Lý do tại sao việc quá tin tưởng vào backtest lại nguy hiểm

Backtest là công cụ mạnh mẽ để đánh giá phương pháp giao dịch, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào nó thì rất nguy hiểm.

Rủi ro cụ thể:

• Phụ thuộc tâm lý: Tin tưởng quá mức vào kết quả xác minh, dẫn đến không thể ứng phó với thay đổi trong thị trường thực tế.
• Rủi ro chỉnh sửa dữ liệu: Nguy cơ chỉnh sửa kết quả xác minh theo hướng có lợi cho bản thân.

Điểm lưu ý:

• Luôn giữ thái độ nghi ngờ đối với kết quả xác minh.
• Định kỳ xem xét lại phương pháp và phản ánh dữ liệu thị trường mới nhất.

3. Lý do vẫn cần thực hiện kiểm tra lịch sử

“Kiểm tra lịch sử FX không có ý nghĩa” là một ý kiến tồn tại, tuy nhiên, thực tế bằng cách thực hiện kiểm tra lịch sử một cách thích hợp, chúng ta có thể nhận được nhiều lợi ích. Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích cụ thể lý do tại sao cần thực hiện kiểm tra lịch sử.

3.1 Kiểm tra và cải thiện quy tắc giao dịch

Kiểm tra lịch sử là bước quan trọng để đánh giá hiệu quả của quy tắc giao dịch.

Lợi ích:

1. Có thể xác nhận độ tin cậy của quy tắc
   Có thể xác nhận xem đó có phải là phương pháp hợp lý dựa trên dữ liệu hay không, thay vì giao dịch dựa trên cảm tính.
2. Xác định điểm yếu và cải thiện
   Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, có thể xác định điểm yếu của quy tắc hoặc điều kiện thị trường khó hoạt động, và tìm ra điểm cải thiện.

Ví dụ cụ thể:

• Khi kiểm tra phương pháp chéo sử dụng đường trung bình động, phát hiện rằng trong thị trường biến động cao, dễ xảy ra tổn thất. → Thêm điều kiện lọc để cải thiện.

Bằng cách này, việc phát hiện vấn đề trước có thể ngăn chặn thất bại trong giao dịch thực tế từ trước.

3.2 Thu nhận giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc

Kiểm tra lịch sử có tác dụng giảm gánh nặng tâm lý và rèn luyện khả năng phán đoán bình tĩnh.

Lý do:

• Trong giao dịch thực tế, thường xuyên phá vỡ quy tắc do nỗi sợ bỏ lỡ lợi nhuận hoặc lo lắng về tổn thất.
• Trong kiểm tra lịch sử, có thể lặp lại mô phỏng nhiều lần mà không có rủi ro, do đó dễ dàng hình thành thói quen tuân thủ quy tắc hơn.

Ví dụ thực tế:

Một nhà giao dịch nhận ra qua kiểm tra lịch sử rằng “dòng cắt lỗ được đặt quá nghiêm ngặt”, và sau khi nới lỏng đường đó, đã đạt được sự ổn định tinh thần và cải thiện tỷ lệ lợi nhuận.

Bằng cách này, kiểm tra lịch sử cũng hữu ích cho việc nâng cao kỹ năng giao dịch về mặt tinh thần.

3.3 Nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro

Kiểm tra lịch sử cũng không thể thiếu để rèn luyện khả năng kiểm soát rủi ro.

Điểm chính của quản lý rủi ro:

1. Phân tích drawdown tối đa
   Qua kiểm tra lịch sử, có thể nắm trước “mức tổn thất nào có thể chịu đựng được”.
2. Tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro – phần thưởng
   Có thể kiểm tra dựa trên dữ liệu sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận trong một giao dịch.

Ví dụ:

• Phán đoán rằng phương pháp có drawdown tối đa vượt quá 20% không phù hợp cho vận hành dài hạn, và điều chỉnh stop loss để cải thiện sự ổn định.

Bằng cách này, việc cải thiện dựa trên dữ liệu có thể giảm đáng kể rủi ro trong thực tế.

3.4 Nâng cao kỹ năng giao dịch và củng cố sự tự tin

Kiểm tra lịch sử là công cụ luyện tập xuất sắc để rèn luyện kỹ năng giao dịch từ người mới bắt đầu đến cao cấp.

Hiệu quả cụ thể:

• Người mới: Có thể học thời điểm vào lệnh và thoát lệnh cơ bản.
• Trung cấp: Có thể áp dụng phương pháp phức tạp hoặc điều chỉnh tinh tế để cải thiện hiệu suất.
• Cao cấp: Nâng cao độ chính xác của chiến lược giao dịch và hữu ích cho việc phát triển chiến lược mới.

Củng cố sự tự tin về mặt tâm lý:

Bằng cách luyện tập nhiều lần trước khi thực hành, lo lắng về giao dịch sẽ giảm bớt, và có thể tiếp cận giao dịch với sự chắc chắn hơn.

3.5 Nâng cao xác suất thành công trong giao dịch thực tế

Bằng cách thực hiện kiểm tra lịch sử một cách chính xác, có thể nâng cao xác suất thành công của giao dịch.

Lý do xác suất thành công tăng cao:

• Bằng cách sử dụng phương pháp có thành tích, có thể giảm các lệnh vào không cần thiết và tổn thất.
• Bằng cách nắm bắt xu hướng và mẫu hình thị trường, có thể đưa ra phán đoán phù hợp.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch đã kiểm tra phương pháp mang lại lợi nhuận qua kiểm tra lịch sử trong 3 tháng giao dịch demo, sau đó chuyển sang giao dịch thực tế. Kết quả là có thể đạt lợi nhuận ổn định 5% ngay từ tháng đầu.

Bằng cách này, các trường hợp thành công trong thực tế từ việc tích lũy kiểm tra không phải là ít.

4. Phương pháp và các bước kiểm tra lịch sử FX hiệu quả

Kiểm tra lịch sử FX, bằng cách sử dụng các thủ tục và công cụ phù hợp, sẽ dẫn đến kết quả thực tiễn. Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về phương pháp kiểm tra hiệu quả và các bước cụ thể.

4.1 Đặt mục tiêu kiểm tra rõ ràng

Trước khi bắt đầu kiểm tra lịch sử, việc làm rõ mục tiêu kiểm tra là rất quan trọng.

Ví dụ mục tiêu:

1. Xác nhận hiệu quả của phương pháp
   Kiểm tra xem quy tắc nhập hoặc thoát có hiệu quả hay không.
2. Phân tích tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ thắng
   Định lượng hóa tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và tỷ lệ thắng của chiến lược giao dịch, đồng thời xác nhận mức chịu rủi ro.
3. Đánh giá chiến lược quản lý rủi ro
   Xác định các điểm cải thiện cho mức sụt giảm tối đa hoặc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

Điểm chính:

Bằng cách đặt mục tiêu cụ thể mà không mơ hồ, hướng đi của công việc kiểm tra sẽ trở nên rõ ràng.

4.2 Lựa chọn dữ liệu kiểm tra và khoảng thời gian

Việc lựa chọn dữ liệu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả kiểm tra.

Ví dụ thiết lập khoảng thời gian:

1. Đối với nhà giao dịch ngắn hạn: Sử dụng dữ liệu từ 1 tháng đến 6 tháng, nhấn mạnh vào xu hướng ngắn hạn.
2. Đối với nhà giao dịch trung và dài hạn: Sử dụng dữ liệu từ 1 năm đến 5 năm để đánh giá tính bền vững của xu hướng và mô hình.

Điểm chính:

• Bằng cách bao gồm dữ liệu từ các tình huống thị trường khác nhau (thị trường dao động, thị trường xu hướng), bạn có thể xác nhận độ bền của phương pháp dưới các điều kiện đa dạng.
• Cũng tích hợp dữ liệu phản ánh môi trường thị trường mới nhất để thực hiện kiểm tra gần với thị trường thời gian thực.

4.3 Thiết lập kịch bản kiểm tra và điều kiện

Trong kiểm tra lịch sử, việc định nghĩa trước kịch bản và điều kiện cụ thể là rất quan trọng.

Ví dụ: Trường hợp chiến lược giao cắt đường trung bình động

• Điều kiện nhập: Mua khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn.
• Điều kiện thoát: Chốt lời ở 50 pips, cắt lỗ ở 20 pips.
• Thời gian giao dịch: Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ châu Âu.

Lưu ý:

Để loại bỏ phán đoán cảm tính, hãy thiết lập quy tắc một cách cụ thể và cơ học.

4.4 Phân tích và ghi chép kết quả kiểm tra

Bằng cách ghi chép chi tiết kết quả kiểm tra và phân tích chúng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các điểm cải thiện.

Ví dụ ghi chép:

Ngày	Giá nhập	Giá thoát	Lợi nhuận/thua lỗ (pips)	Thắng/thua	Ghi chú
2024/01/01	1.1200	1.1250	+50	Thắng	Xu hướng mạnh
2024/01/02	1.1180	1.1160	-20	Thua	Xảy ra trượt giá

Điểm chính:

Bằng cách xem lại các bản ghi, bạn có thể tìm thấy các điểm cải thiện cho quy tắc giao dịch hoặc khám phá chiến lược mới.

4.5 Sử dụng công cụ chính xác cao

Để hiệu quả hóa kiểm tra lịch sử, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các công cụ chuyên dụng.

3 công cụ khuyến nghị:

1. MetaTrader 4/5 (MT4/MT5)
   Nền tảng miễn phí được nhiều nhà giao dịch yêu thích. Có thể thực hiện kiểm tra tự động bằng cách sử dụng chỉ báo hoặc EA.
2. TradingView
   Công cụ trực tuyến xuất sắc cho phân tích biểu đồ. Đặc trưng bởi giao diện trực quan và các chỉ báo đa dạng.
3. Forex Tester
   Phần mềm trả phí chuyên biệt cho kiểm tra lịch sử. Có thể mô phỏng gần với môi trường giao dịch thực tế, bao gồm cả chi phí và trượt giá.

Điểm chính:

Vì độ chính xác kiểm tra khác nhau tùy theo công cụ sử dụng, hãy chọn theo mục tiêu và ngân sách.

4.6 Phân chia khoảng thời gian học tập và kiểm tra

Trong kiểm tra lịch sử, bằng cách phân chia “khoảng thời gian học tập” và “khoảng thời gian kiểm tra”, bạn có thể ngăn chặn tối ưu hóa quá mức (overfitting).

Ví dụ:

1. Khoảng thời gian học tập: 2018～2020 (điều chỉnh phương pháp)
2. Khoảng thời gian kiểm tra: 2021～2023 (kiểm tra thực tế phương pháp)

Điểm chính:

Áp dụng quy tắc đã điều chỉnh trong khoảng thời gian học tập vào khoảng thời gian kiểm tra, so sánh kết quả để đánh giá xem quy tắc có phù hợp với thực chiến hay không.

5. Chiến lược kết hợp giữa kiểm chứng quá khứ và giao dịch thực tế

Dù đã xác nhận phương pháp giao dịch hiệu quả qua kiểm chứng quá khứ, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng trực tiếp trong giao dịch thực tế. Trong môi trường thị trường thực tế, tồn tại những yếu tố như cảm xúc hoặc trượt giá mà mô phỏng không thể tái hiện đầy đủ.

Phần này sẽ giải thích chiến lược để kết hợp kiểm chứng quá khứ và giao dịch thực tế nhằm áp dụng vào thực tiễn.

5.1 Vận hành song song kiểm chứng quá khứ và giao dịch demo

Sau khi kiểm chứng quá khứ, việc chuyển ngay sang giao dịch thực tế là nguy hiểm. Trước tiên, hãy sử dụng giao dịch demo để xác nhận khả năng thích ứng trong thị trường thực tế.

Lợi ích của giao dịch demo:

1. Có thể thử nghiệm trong điều kiện gần giống thị trường thực tế
   Có thể xác nhận ảnh hưởng của trượt giá hoặc chênh lệch mà kiểm chứng quá khứ khó xem xét.
2. Có thể đào tạo mà không có rủi ro
   Vì không có rủi ro mất vốn, có thể thử giao dịch mà không chịu gánh nặng tâm lý.
3. Có thể điều chỉnh tinh tế quy tắc
   Có thể tìm ra và sửa chữa những điểm yếu mà kiểm chứng quá khứ không phát hiện được.

Ví dụ thực hiện:

• Thử nghiệm quy tắc đã tạo từ kiểm chứng quá khứ trong giao dịch demo trong 1 tháng.
• Phân tích kết quả, và nếu đạt tỷ lệ thắng trên 60% và sụt giảm tối đa dưới 10%, thì chuyển sang giao dịch thực tế.

Điểm chính:

Nếu vấn đề trở nên rõ ràng trong giao dịch demo, hãy quay lại kiểm chứng quá khứ và cải thiện chiến lược.

5.2 Kiểm tra vận hành với giao dịch thực tế số lượng nhỏ

Khi kết quả ổn định trong giao dịch demo, hãy thích ứng với môi trường thị trường thực tế bằng giao dịch thực tế sử dụng số vốn nhỏ.

Lợi ích của giao dịch thực tế số lượng nhỏ:

1. Có thể trải nghiệm cảm giác căng thẳng khi sử dụng vốn thực tế
   Khi sử dụng tiền thật, dễ bị ảnh hưởng tâm lý hơn, giúp rèn luyện khả năng thực tiễn.
2. Có thể xác nhận thực tế chênh lệch và tốc độ khớp lệnh
   Có thể xác nhận điều kiện giao dịch mà môi trường demo không tái hiện đầy đủ.
3. Có thể vận hành trong khi kiểm soát chi phí và rủi ro
   Vì kiểm tra với số lượng nhỏ, có thể giữ tổn thất ở mức tối thiểu.

Ví dụ thực hiện:

• Thiết lập rủi ro trong mỗi giao dịch dưới 1%, và xác nhận kết quả qua 20 giao dịch.
• Ghi chép tỷ lệ thắng và tỷ suất lợi nhuận, tiếp tục cho đến khi có kết quả ổn định.

Điểm lưu ý:

Đừng vội mở rộng đột ngột với số vốn lớn chỉ vì có lợi nhuận với số lượng nhỏ. Hãy tăng vốn dần dần cho đến khi có kết quả ổn định liên tục.

5.3 Vòng lặp phản hồi giữa kiểm chứng và vận hành thực tế

Bằng cách lặp lại chu kỳ kiểm chứng quá khứ → demo → vận hành thực tế, có thể nâng cao độ chính xác của chiến lược.

Các bước của vòng lặp phản hồi:

1. Tạo chiến lược qua kiểm chứng quá khứ
   Kiểm tra phương pháp dựa trên dữ liệu và trích xuất chiến lược hiệu quả.
2. Điều chỉnh qua giao dịch demo
   Xác nhận hoạt động trong môi trường thực tế và điều chỉnh tinh tế điều kiện.
3. Kiểm tra qua giao dịch thực tế số lượng nhỏ
   Xác nhận xem có áp dụng được trong thị trường khi sử dụng vốn thực tế hay không.
4. Phân tích dữ liệu và cải thiện
   Đánh giá kết quả và điều chỉnh lại kiểm chứng quá khứ hoặc quy tắc nếu cần.

Điểm chính:

Bằng cách lặp lại chu kỳ này, có thể hoàn thiện chiến lược linh hoạt có khả năng ứng phó với sự thay đổi của môi trường thị trường.

5.4 Quản lý tinh thần trong giao dịch thực tiễn

Trong giao dịch thực tế, kiểm soát cảm xúc là chìa khóa cho sự thành công.

Các thách thức chính và biện pháp:

1. Khắc phục nỗi sợ hãi tổn thất
   Tin tưởng vào quy tắc đã thiết lập qua kiểm chứng quá khứ và giao dịch demo, và chú ý giao dịch không bị cảm xúc chi phối.
2. Ngăn chặn sự tham lam quá mức
   Bằng cách tuân thủ quy tắc chốt lời, tránh lấy rủi ro không cần thiết.
3. Tiếp tục phân tích bình tĩnh
   Ghi chép kết quả giao dịch và hình thành thói quen nhìn lại một cách bình tĩnh.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch có kết quả ổn định trong kiểm chứng quá khứ và demo, nhưng khi vận hành vốn thực tế, vì sợ tổn thất mà chốt lời sớm, dẫn đến kết quả thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. → Học lại quản lý tinh thần và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, cải thiện kết quả.

6. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Về việc kiểm tra lịch sử FX, có nhiều thắc mắc và lo lắng được gửi đến. Phần này cung cấp câu trả lời cụ thể cho các câu hỏi mà người mới bắt đầu đến trung cấp dễ gặp phải, giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về kiểm tra lịch sử.

6.1 Nên dành bao lâu để kiểm tra lịch sử FX?

A. Hãy điều chỉnh khoảng thời gian theo phong cách giao dịch.

Khoảng thời gian kiểm tra theo phong cách giao dịch:

1. Giao dịch ngắn hạn (scalping hoặc day trading)
   Khoảng thời gian kiểm tra: Dữ liệu từ 3 tháng đến 1 năm là hướng dẫn.
   Lý do: Nhấn mạnh biến động thị trường ngắn hạn, giao dịch thường xuyên, vì vậy ưu tiên dữ liệu gần đây.
2. Giao dịch trung hạn (swing trading)
   Khoảng thời gian kiểm tra: Dữ liệu từ 1 năm đến 3 năm được khuyến nghị.
   Lý do: Phân tích nhiều chu kỳ thị trường để xác nhận độ ổn định của chiến lược.
3. Giao dịch dài hạn (position trading)
   Khoảng thời gian kiểm tra: Sử dụng dữ liệu từ 3 năm đến 10 năm là lý tưởng.
   Lý do: Nắm bắt chuyển động xu hướng dài hạn, kiểm tra ảnh hưởng của các chỉ số kinh tế và yếu tố mùa vụ.

Điểm chính:

Để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, hãy tiếp tục kiểm tra định kỳ với dữ liệu mới ngay cả sau khi kiểm tra.

6.2 Các chỉ số hoặc giá trị nào nên phân tích trong kiểm tra lịch sử?

A. Hãy tập trung phân tích các chỉ số và giá trị sau.

1. Tỷ lệ thắng
   Tính tỷ lệ phần trăm các giao dịch thắng trong tổng số giao dịch. Tỷ lệ thắng trên 50% là một tiêu chí.
2. Yếu tố lợi nhuận
   Tính bằng tổng lợi nhuận ÷ tổng lỗ, lý tưởng trên 1.5. Nếu thấp, cần xem xét lại chiến lược.
3. Tỷ lệ rủi ro phần thưởng
   Tính bằng lợi nhuận trung bình ÷ lỗ trung bình. Ít nhất 1:1, nhưng hãy nhắm đến 1:2 trở lên.
4. Drawdown tối đa
   Phân tích phần trăm giảm tối đa của tài sản. Có thể sử dụng làm tiêu chí quản lý rủi ro.

Ví dụ:

• Chiến lược có tỷ lệ thắng 60%, tỷ lệ rủi ro phần thưởng 1:2, drawdown tối đa 10% được đánh giá là có độ ổn định cao.

6.3 Có công cụ kiểm tra lịch sử miễn phí nào không?

A. Các công cụ sau có thể sử dụng miễn phí.

1. MetaTrader 4 (MT4)/ MetaTrader 5 (MT5)
   Đặc điểm: Có thể kiểm tra sử dụng chỉ báo và EA (chương trình giao dịch tự động).
   Thị trường hỗ trợ: Ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử.
2. TradingView
   Đặc điểm: Dựa trên trực tuyến, dễ dàng phân tích biểu đồ và kiểm tra.
   Thị trường hỗ trợ: Ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và nhiều thị trường khác.
3. Forex Tester (phiên bản thử nghiệm)
   Đặc điểm: Một phần chức năng của phiên bản trả phí có thể sử dụng. Có thể thực hiện kiểm tra chi tiết với dữ liệu quá khứ.

Lưu ý:

Phiên bản miễn phí có thể có hạn chế chức năng, vì vậy hãy xem xét nâng cấp lên phiên bản trả phí cho kiểm tra nghiêm túc.

6.4 Người mới bắt đầu có thể bắt đầu kiểm tra lịch sử dễ dàng như thế nào?

A. Hãy thực hành từng bước một.

Bước 1: Chuẩn bị công cụ

　Cài đặt MT4 hoặc TradingView và xác nhận cách sử dụng.

Bước 2: Chọn chiến lược đơn giản

　Ví dụ: Giao dịch bằng “giao cắt đường trung bình động” hoặc các chiến lược đơn giản khác để dễ học.

Bước 3: Bắt đầu phân tích từ lượng dữ liệu nhỏ

　Ban đầu kiểm tra dữ liệu 1 tháng, điều chỉnh quy tắc và dần dần mở rộng khoảng thời gian.

Bước 4: Tiếp tục ghi chép và phân tích

　Ghi chép kết quả kiểm tra vào Excel, làm rõ các vấn đề và điểm cải thiện.

6.5 Tại sao kiểm tra lịch sử có lợi nhuận nhưng giao dịch thực tế lại không thành công?

A. Các nguyên nhân chính là 3 cái sau.

1. Quá tối ưu hóa (overfitting)
   Quy tắc phù hợp quá với dữ liệu quá khứ có thể không hoạt động trong thị trường tương lai.

Biện pháp:

　Quan trọng là phân chia khoảng thời gian học và kiểm tra, thực hiện kiểm tra hướng tới tương lai.

2. Thay đổi môi trường thị trường
   Thị trường luôn thay đổi, vì vậy chiến lược từng hoạt động có thể không còn hiệu quả.

Biện pháp:

　Định kỳ xem xét lại kết quả kiểm tra, kết hợp với giao dịch thực tế để điều chỉnh linh hoạt.

3. Yếu tố tâm lý
   Trong giao dịch thực, nỗi sợ mất mát hoặc mong muốn chốt lời có thể làm sai lệch phán đoán.

Biện pháp:

　Rèn luyện tâm lý bằng giao dịch số lượng nhỏ hoặc demo trading, xây dựng thói quen tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc.

7. Tóm tắt: Sử dụng backtesting đúng cách sẽ thay đổi tương lai!

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giải thích đa chiều về backtesting trong FX. Ở đây, chúng tôi sẽ ôn lại các điểm chính đồng thời đề xuất kế hoạch hành động mà độc giả có thể thực hiện ngay lập tức.

7.1 Backtesting có ý nghĩa không? Giải tỏa sự hiểu lầm đó

Lý do được cho là “backtesting không có ý nghĩa” bao gồm những thách thức sau.

1. Thay đổi môi trường thị trường – Có sự chênh lệch giữa dữ liệu quá khứ và tình hình thị trường hiện tại.
2. Rủi ro overfitting – Điều chỉnh quá mức với dữ liệu dẫn đến không hoạt động trong thực tế.
3. Không xem xét chi phí hoặc slippage – Tạo ra khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được giải quyết bằng phương pháp kiểm tra phù hợp hoặc kết hợp với giao dịch thực tế.

Điểm chính:

Đừng coi backtesting là vạn năng, mà hãy kết hợp với thực tiễn để linh hoạt xem xét lại chiến lược, đó là con đường tắt dẫn đến thành công.

7.2 Các bước thực hiện backtesting hiệu quả

Backtesting trong FX có thể tối đa hóa hiệu quả bằng cách tuân theo quy trình sau.

1. Đặt mục tiêu rõ ràng
   Ví dụ: “Cải thiện tỷ lệ thắng của chiến lược theo xu hướng” hoặc “Nâng cao độ chính xác của quy tắc quản lý tổn thất”.
2. Chọn dữ liệu và khoảng thời gian phù hợp
   Thiết lập khoảng thời gian phù hợp với nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để nâng cao độ chính xác kiểm tra.
3. Cụ thể hóa quy tắc chiến lược
   Thiết lập rõ ràng điều kiện vào lệnh, quy tắc cắt lỗ và chốt lời.
4. Tiếp tục ghi chép và phân tích
   Ghi chép kết quả kiểm tra, đánh giá quản lý rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận để xác định điểm yếu của chiến lược.
5. Thực hiện kết quả backtesting trong giao dịch thực tế
   Chuyển dần theo thứ tự: giao dịch demo → giao dịch thực tế với số tiền nhỏ → vận hành đầy đủ.

7.3 Các công cụ khuyến nghị hỗ trợ backtesting

Việc chọn công cụ cũng là chìa khóa dẫn đến thành công.

• MetaTrader 4/5 (MT4/MT5): Cung cấp giao dịch tự động và các chỉ báo phong phú.
• TradingView: Có thể phân tích biểu đồ trực quan trên môi trường internet.
• Forex Tester: Phần mềm mô phỏng chuyên dụng cho backtesting chính xác cao.

Bằng cách tận dụng các công cụ này, bạn có thể xây dựng chiến lược hữu ích cho thực tiễn bằng cách kiểm tra trong điều kiện gần với thị trường thực tế.

7.4 Lưu ý và tâm thế khi thực hiện backtesting

Backtesting là công cụ mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng sai cách có thể dẫn đến tác dụng ngược. Hãy chú ý đến các điểm sau.

1. Không nên quá tự tin
   Ngay cả chiến lược thành công trong backtest cũng có thể không còn hiệu quả nếu môi trường thị trường thay đổi.
2. Xem xét lại định kỳ
   Cập nhật kết quả kiểm tra theo xu hướng và động thái thị trường, điều chỉnh chiến lược kịp thời.
3. Nhận thức về quản lý tâm lý
   Trong giao dịch thực tế, kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng. Đừng phụ thuộc quá mức vào kết quả kiểm tra, hãy chuẩn bị để ứng phó bình tĩnh.

7.5 Danh sách kiểm tra thực tiễn

Dựa trên nội dung được giới thiệu trong bài viết, chúng tôi đã tổng hợp danh sách kiểm tra có thể sử dụng ngay.

Chuẩn bị trước khi kiểm tra:

• [ ] Mục tiêu kiểm tra có rõ ràng không?
• [ ] Việc chọn khoảng thời gian và dữ liệu kiểm tra có phù hợp không?
• [ ] Quy tắc vào lệnh và thoát lệnh có rõ ràng không?

Xác nhận trong quá trình kiểm tra:

• [ ] Có ghi chép chi tiết không?
• [ ] Có nắm được tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không?
• [ ] Đã thực hiện kiểm tra để tránh overfitting chưa?

Đối ứng sau khi kiểm tra:

• [ ] Có thích ứng với môi trường thực tế qua giao dịch demo không?
• [ ] Thử nghiệm vận hành với số tiền nhỏ trong giao dịch thực tế có thành công không?
• [ ] Có xem xét lại các điểm cải thiện định kỳ không?

7.6 Cuối cùng

Nếu sử dụng đúng cách, backtesting sẽ đóng góp lớn vào việc nâng cao kỹ năng giao dịch và giảm rủi ro tổn thất.

Điểm quan trọng:

1. Backtesting không phải là công cụ dự đoán tương lai tuyệt đối, mà là phương tiện phân tích và cải thiện.
2. Tư thế cải thiện liên tục bằng cách kết hợp kiểm tra và giao dịch thực tế là chìa khóa dẫn đến thành công.

Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ có thể thực hiện ngay hôm nay và rèn luyện chiến lược của riêng bạn!