Lý do thua lỗ trong giao dịch hệ thống? Nguyên nhân 90% và chiến lược thắng

1. Giới thiệu: Tại sao không thể thắng trong giao dịch hệ thống (Systre)?

Giao dịch hệ thống (Systre) là phương pháp thực hiện giao dịch tự động dựa trên các quy tắc mua bán đã được quyết định trước. Vì không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và thực hiện giao dịch theo quy tắc, nhiều trader nghĩ rằng “có thể thắng ổn định?” và áp dụng Systre.

Tuy nhiên, khi bắt đầu vận hành thực tế, trái ngược với kỳ vọng, “không thắng được như mong đợi” là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải.

Lý do nhiều trader áp dụng Systre nhưng vẫn không thắng

Nhiều người mới bắt đầu với Systre thường thắc mắc, “tại sao không thắng được?”.

Nói chung, khoảng 90% người sử dụng Systre không đạt lợi nhuận cũng được cho là vậy.

Vậy, tại sao lại có nhiều trader không thắng được trong giao dịch hệ thống?

Lý do có thể tổng hợp thành 4 điểm lớn sau.

1. Quá tin tưởng vào kết quả backtest
2. Không ứng phó được với sự thay đổi của môi trường thị trường
3. Quản lý vốn lỏng lẻo, dẫn đến thua lỗ lớn
4. Can thiệp thủ công vào hệ thống

Bằng cách hiểu rõ những vấn đề này và thực hiện các biện pháp phù hợp, bạn có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của Systre.

Những gì được giải thích trong bài viết này

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết các điểm sau dành cho những người cảm thấy “không thắng được” trong giao dịch hệ thống.

• Các nguyên nhân chính khiến không thắng được trong Systre
• Các chiến lược mà trader thắng lợi đang thực hành
• Các ví dụ thành công từ trader từng thua liên tục và cải thiện
• Các câu hỏi thường gặp và giải pháp (FAQ)
• Các điểm quan trọng để trở thành người thắng lợi

Bằng cách đọc bài viết này, bạn có thể giải quyết thắc mắc “tại sao không thắng được?” trong Systre, và获得 kiến thức cùng chiến lược để trở thành trader thắng lợi. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào các lý do chính khiến không thắng được trong giao dịch hệ thống.

2. 【Sự thật】90% giao dịch hệ thống không thể thắng? Lý do là gì

Mặc dù đã bắt đầu giao dịch hệ thống (giao dịch hệ thống), nhiều nhà giao dịch cảm thấy “không hiểu sao không thắng được”. Thực tế, khoảng 90% nhà giao dịch vận hành giao dịch hệ thống được cho là không thể đạt được lợi nhuận liên tục và rút lui.

Vậy, tại sao lại có nhiều nhà giao dịch không thể thắng trong giao dịch hệ thống đến vậy? Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích các nguyên nhân chính bằng cách chia thành 4 phần.

2-1. Phụ thuộc quá mức vào dữ liệu quá khứ (Bẫy của backtest)

Nhiều nhà giao dịch nhấn mạnh vào backtest của giao dịch hệ thống (mô phỏng sử dụng dữ liệu quá khứ). Nếu kết quả backtest tốt, họ nghĩ rằng “hệ thống này có thể thắng” và bắt đầu vận hành một cách yên tâm.

Tuy nhiên, ở đây tồn tại một cái bẫy lớn. Đó là kết quả backtest tốt không có nghĩa là sẽ thắng trong tương lai.

■ Bẫy của backtest là gì?

• Hệ thống chỉ được tối ưu hóa cho thị trường quá khứ
  • Trong backtest, các tham số tối ưu được điều chỉnh dựa trên dữ liệu quá khứ. Tuy nhiên, thị trường thực tế thay đổi hàng ngày, và không có gì đảm bảo rằng các điều kiện tương tự sẽ tái hiện trong tương lai.
• Vấn đề curve fitting (tối ưu hóa quá mức)
  • Hệ thống mà bạn vui mừng vì “tỷ lệ thắng backtest vượt quá 90%!” có thể hoàn toàn không hoạt động trong vận hành thực tế. Điều này là do nó được điều chỉnh quá sát với dữ liệu quá khứ, dẫn đến mất tính tổng quát.

■ Làm thế nào để tránh?

• Không chỉ backtest mà còn thực hiện forward test (kiểm tra vận hành thực tế)
  • Không chỉ dữ liệu quá khứ, mà việc xác minh hệ thống hoạt động như thế nào trong thị trường hiện tại là rất quan trọng. Cần thực hiện vận hành demo ít nhất 1 tháng trở lên để đánh giá thực lực của hệ thống.

2-2. Không thể ứng phó với sự thay đổi của môi trường thị trường

Một lý do lớn khác khiến giao dịch hệ thống không thể thắng là sự thay đổi của môi trường thị trường.

Thuật toán của giao dịch hệ thống được thiết kế để phát huy hiệu quả trong một môi trường thị trường cụ thể. Tuy nhiên, môi trường thị trường luôn thay đổi, và quy tắc hiệu quả đến ngày hôm qua có thể không còn áp dụng từ hôm nay.

■ Khi môi trường thị trường thay đổi thì sao?

• Sự khác biệt giữa thị trường xu hướng và thị trường dao động
  • Ví dụ, hệ thống dành cho thị trường xu hướng mạnh trong thời gian thị trường di chuyển một chiều, nhưng dễ thua lỗ trong thị trường dao động.
  • Ngược lại, hệ thống dành cho thị trường dao động mạnh trong thị trường di chuyển trong một biên độ nhất định, nhưng có thể gây lỗ lớn khi xu hướng xuất hiện.
• Sự thay đổi của biến động (mức độ biến động giá)
  • Ví dụ, như cú sốc corona, khi biến động đột ngột tăng vọt, hệ thống ổn định trước đó có thể đột nhiên ngừng hoạt động.

■ Làm thế nào để tránh?

• Sử dụng kết hợp nhiều hệ thống loại theo dõi xu hướng và loại dao động
  • Bằng cách phân biệt sử dụng hệ thống cho thị trường xu hướng và thị trường dao động tùy theo môi trường thị trường, có thể dễ dàng duy trì kết quả ổn định hơn.
• Thực hiện phân tích môi trường thị trường định kỳ và xem xét lại hiệu quả của hệ thống
  • Nên hình thành thói quen kiểm tra hàng tháng kết quả vận hành giao dịch hệ thống và xem nó có phù hợp với môi trường thị trường hiện tại không.

2-3. Quản lý vốn lỏng lẻo, dẫn đến lỗ lớn

Nhiều nhà giao dịch thực hiện giao dịch hệ thống mà không hiểu tầm quan trọng của quản lý vốn. Dù sử dụng hệ thống xuất sắc đến đâu, nếu không quản lý vốn phù hợp, khả năng phá sản cuối cùng sẽ cao.

■ Các sai lầm quản lý vốn phổ biến

• Đặt cược vốn lớn vào một giao dịch (quá đòn bẩy)
  • Nghĩ rằng “hệ thống này có tỷ lệ thắng cao nên đặt lớn!” và đặt cược hơn 10% vốn vào một giao dịch.
  • Với vài lần thua liên tiếp, vốn giảm mạnh và không thể phục hồi.
• Không thiết lập quy tắc cắt lỗ
  • Bằng cách không cắt lỗ, lỗ tiềm ẩn ngày càng phình to, cuối cùng dẫn đến cắt lỗ bắt buộc.

■ Làm thế nào để tránh?

• Giới hạn lỗ cho phép trong một giao dịch ở mức 1% vốn trở xuống
• Nắm trước drawdown tối đa (mức lỗ tối đa) và lập kế hoạch vốn

2-4. Can thiệp thủ công vào hệ thống

Sức hấp dẫn của giao dịch hệ thống là “có thể giao dịch theo quy tắc mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc”. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch can thiệp thủ công giữa chừng, và không thể phát huy sức mạnh thực sự của hệ thống dẫn đến thua lỗ là tình trạng không ngừng xảy ra.

■ Lý do can thiệp thủ công dẫn đến thất bại

• Thấy lỗ tạm thời và dừng giao dịch vì cảm xúc
  • Cảm thấy lo lắng “có thể tiếp tục thua” và dừng hệ thống giữa chừng.
• Kết hợp với giao dịch tùy ý, làm rối loạn quy tắc
  • Nghĩ rằng “với thị trường hiện tại, mua thủ công sẽ tốt hơn” và thực hiện giao dịch ngoài quy tắc, tăng lỗ.

■ Làm thế nào để tránh?

• Quyết định mức chịu rủi ro của bản thân trước khi vận hành giao dịch hệ thống
• Hoàn toàn tự động vận hành trong một khoảng thời gian nhất định và thu thập dữ liệu thống kê một cách triệt để

【Tóm tắt】4 lý do không thể thắng trong giao dịch hệ thống

1. Bẫy backtest (phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ)
2. Không thể ứng phó với sự thay đổi môi trường thị trường
3. Quản lý vốn lỏng lẻo, rủi ro quá cao
4. Can thiệp thủ công cảm tính làm sụp đổ lợi thế của hệ thống

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về 3 chiến lược mà những người thắng trong giao dịch hệ thống đang thực hành.

3. 【Thực hành】Ba chiến lược mà những người thắng trong giao dịch hệ thống đang áp dụng

Trong chương trước, chúng tôi đã giải thích các lý do chính khiến “không thể thắng” trong giao dịch hệ thống (si-su-to-re). Vậy, ngược lại, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi “Những trader thắng lợi đang làm gì?”

Ở đây, chúng tôi giới thiệu ba chiến lược mà những trader đang liên tục tạo lợi nhuận trong giao dịch hệ thống đang thực hiện.

3-1. Cân bằng giữa backtest và forward test

Những trader thắng liên tục trong giao dịch hệ thống không chỉ dựa vào backtest mà còn nhấn mạnh forward test (kiểm tra vận hành trên thị trường thực tế).

■ Tại sao forward test lại quan trọng?

Backtest là simulasi dựa trên dữ liệu thị trường quá khứ. Do đó, dù kết quả backtest tốt, cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động tương tự trên thị trường tương lai.

Ví dụ: Lý do thắng trong backtest nhưng thua trong vận hành thực tế

• Quá tối ưu hóa cho thị trường quá khứ (curve fitting)
• Không xem xét spread thực tế hoặc slippage khớp lệnh
• Biến động thị trường (volatility) thay đổi, khiến nó không còn hiệu quả

■ Làm thế nào để tránh?

• Sau backtest, thực hiện forward test ít nhất 1 tháng trở lên
• Thực hiện forward test trên tài khoản demo thay vì tài khoản thực
• Nếu số lượng giao dịch ít, thực hiện kiểm tra trong thời gian dài hơn

Bằng cách thực hiện forward test, bạn có thể đánh giá “hệ thống này có còn hiệu quả trên thị trường hiện tại không?”.

3-2. Chuyển đổi chiến lược phù hợp với môi trường thị trường

“Nếu cứ sử dụng một hệ thống giao dịch hệ thống duy nhất thì sẽ luôn thắng” bạn có nghĩ vậy không?

Thực tế, chiến lược giao dịch hệ thống tối ưu thay đổi tùy theo môi trường thị trường. Vì vậy, những trader thắng liên tục phân tích môi trường thị trường và chuyển đổi sang chiến lược phù hợp.

■ Phân biệt sử dụng giao dịch hệ thống theo môi trường thị trường

1. Hệ thống dành cho thị trường xu hướng
   • Hiệu quả trong thị trường di chuyển mạnh theo một hướng
   • Ví dụ: “Hệ thống theo xu hướng sử dụng giao cắt đường trung bình động”
2. Hệ thống dành cho thị trường sideway
   • Hiệu quả trong thị trường di chuyển trong một phạm vi nhất định
   • Ví dụ: “Hệ thống đảo chiều sử dụng RSI hoặc Bollinger Bands”
3. Điều chỉnh theo volatility (mức độ biến động giá)
   • Khi volatility lớn: Thiết lập giảm rủi ro
   • Khi volatility nhỏ: Hệ thống dành cho scalping

■ Làm thế nào để đánh giá môi trường thị trường?

• Phân biệt thị trường xu hướng hay sideway
  • Sử dụng “ADX (Chỉ số hướng trung bình)” để đo sức mạnh xu hướng
  • Xác nhận độ nghiêng của đường trung bình động
• Kiểm tra sự thay đổi volatility
  • Đo volatility gần đây bằng ATR (True Range Trung bình)
  • Xác nhận biến động giá khi có tin tức hoặc công bố chỉ số kinh tế

Những trader thắng lợi điều chỉnh việc áp dụng hệ thống phù hợp với môi trường thị trường và ứng phó linh hoạt.

3-3. Quản lý vốn nghiêm ngặt và loại bỏ cảm xúc

Điều quan trọng nhất để thắng liên tục trong giao dịch hệ thống là quản lý vốn nghiêm ngặt và loại bỏ cảm xúc.

■ Quy tắc quản lý vốn mà những trader thắng lợi đang thực hiện

1. Giới hạn tổn thất cho mỗi giao dịch trong vòng 1% vốn
   • Ví dụ: Với vốn 1 triệu yên, tổn thất tối đa mỗi lần là 10.000 yên
2. Tính toán trước drawdown tối đa (tổn thất tối đa)
   • Quyết định “đến mức thua lỗ nào thì xem xét lại hệ thống?”
3. Làm rõ quy tắc chốt lời
   • Quyết định “thời điểm nào để chốt lời?” và tránh chốt lời không kế hoạch

■ Những việc cần làm để loại bỏ cảm xúc

• Không vui mừng hay thất vọng với kết quả giao dịch
• Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hệ thống và tránh can thiệp thủ công
• Không giám sát PC hoặc VPS vận hành EA (Expert Advisor), mà để nó chạy tự do

【Tóm tắt】Ba chiến lược mà những người thắng trong giao dịch hệ thống đang thực hiện

1. Cân bằng giữa backtest và forward test
   → Thực hiện kiểm tra vận hành trên thị trường thực tế để xác nhận độ tin cậy của hệ thống
2. Chuyển đổi chiến lược phù hợp với môi trường thị trường
   → Sử dụng hệ thống phù hợp với thị trường xu hướng và sideway
3. Quản lý vốn nghiêm ngặt và loại bỏ cảm xúc
   → Tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro và vận hành bình tĩnh

Bằng cách thực hiện ba chiến lược này, bạn có thể tăng đáng kể xác suất thắng trong giao dịch hệ thống.

Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu “Các trường hợp những người từng thua liên tục trong giao dịch hệ thống đã trở nên thắng lợi”. Dựa trên các trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết cách cải thiện để có thể thắng.

4. 【Ví dụ】Phương pháp giúp người liên tục thua lỗ trong giao dịch hệ thống trở nên có thể thắng lợi

Đến nay, chúng ta đã giải thích lý do “không thể thắng” trong giao dịch hệ thống (sys trade) và “chiến lược để thắng”. Tuy nhiên, có thể một số người vẫn chưa hình dung được hình ảnh cụ thể “thực tế làm thế nào để cải thiện để thắng?”.

Vì vậy, trong chương này, chúng ta sẽ giải thích dựa trên các trường hợp thực tế “Người liên tục thua lỗ trong giao dịch hệ thống đã làm thế nào để có thể thắng lợi?”.

4-1. Trường hợp 1: Chỉ tin vào backtest dẫn đến thua lỗ lớn

■ Tóm tắt ví dụ

• Nhân vật: Anh A (30 tuổi, nhân viên công ty)
• Bắt đầu vận hành: 2022
• Vốn ban đầu: 500.000 yên
• Phương pháp sử dụng: EA theo xu hướng đơn giản sử dụng đường trung bình động
• Vấn đề: Chọn hệ thống có kết quả backtest tốt, nhưng trong vận hành thực tế thì liên tục thua

■ Vấn đề là gì?

Anh A, khi bắt đầu sys trade, đã mua một EA có tỷ lệ thắng 80% trong 5 năm gần nhất theo backtest với thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, khi thực tế vận hành trên tài khoản thực, liên tục thua lỗ trong 3 tháng, cuối cùng mất một nửa vốn (250.000 yên)….

→ Nguyên nhân thất bại là “quá tin tưởng vào kết quả backtest”.

■ Làm thế nào để cải thiện?

Anh A đã thực hiện các biện pháp cải thiện sau dựa trên thất bại này.

1. Thực hiện forward test để xác nhận hiệu suất trên thị trường thực tế
   → Thực hiện forward test trong 1 tháng trên tài khoản demo để kiểm tra xem kết quả có tương tự trong vận hành thực không.
2. Xem xét ảnh hưởng của biến động và áp dụng chiến lược thích ứng với môi trường thị trường
   → Ngoài EA theo xu hướng trước đây, giới thiệu EA dành cho thị trường sideway và thay đổi để sử dụng khác nhau tùy theo thị trường.

Kết quả: Nhờ đó, vốn bắt đầu ổn định, sau 6 tháng thu hồi được phần lỗ. Sau đó, có thể đạt lợi nhuận ổn định suốt năm.

4-2. Trường hợp 2: Bỏ qua quản lý vốn dẫn đến thất bại lớn

■ Tóm tắt ví dụ

• Nhân vật: Anh B (40 tuổi, tự kinh doanh)
• Bắt đầu vận hành: 2023
• Vốn ban đầu: 1.000.000 yên
• Phương pháp sử dụng: EA scalping với đòn bẩy cao
• Vấn đề: Đặt lot quá lớn trong một lần giao dịch, vốn bị mất sạch một lúc

■ Vấn đề là gì?

Anh B với suy nghĩ “muốn nhân đôi vốn trong thời gian ngắn!”, đã tận dụng tối đa đòn bẩy và vận hành với rủi ro 10% vốn trong một lần giao dịch.

Tháng đầu tăng vốn suôn sẻ, nhưng một ngày, biến động thị trường đột ngột xảy ra. Liên tục lỗ, chỉ trong 2 tuần mất 90% vốn (900.000 yên)…

→ Nguyên nhân thất bại là “coi nhẹ quản lý rủi ro”.

■ Làm thế nào để cải thiện?

Anh B học được từ thất bại này và quyết tâm thực hiện triệt để 3 điểm sau.

1. Đặt mức lỗ cho phép trong một lần giao dịch là “dưới 1% vốn”
   → Với vốn 1.000.000 yên, giới hạn lỗ tối đa một lần ở 10.000 yên.
2. Quyết định trước drawdown tối đa (mức lỗ lớn nhất) và dừng hệ thống nếu vượt quá giới hạn cho phép
   → Quy tắc hóa trước “nếu lỗ vượt 10% thì xem xét lại vận hành”.
3. Đặt đòn bẩy thấp và thực hiện vận hành chắc chắn
   → Giảm lot cho mỗi lần giao dịch xuống một nửa.

Kết quả: Nhờ tuân thủ quy tắc này, một lần thua không còn chí mạng, có thể vận hành ổn định dài hạn. Sau đó, dần dần phục hồi vốn, sau 1 năm đạt lợi nhuận tổng thể dương.

4-3. Trường hợp 3: Can thiệp thủ công phá hủy lợi thế của hệ thống

■ Tóm tắt ví dụ

• Nhân vật: Anh C (20 tuổi, sinh viên)
• Bắt đầu vận hành: 2021
• Vốn ban đầu: 300.000 yên
• Phương pháp sử dụng: EA scalping ngắn hạn
• Vấn đề: Mỗi khi lỗ thì điều chỉnh giao dịch thủ công, làm lỗ lớn hơn

■ Vấn đề là gì?

Anh C không thể giao phó hoàn toàn cho hệ thống, khi lỗ thì tăng lot thủ công hoặc thay đổi điểm vào lệnh.

Kết quả là, logic của hệ thống không hoạt động, dẫn đến lỗ vượt dự kiến.

■ Làm thế nào để cải thiện?

1. Quyết định quy tắc “không can thiệp thủ công chút nào”
   → Quyết tâm “dù lỗ bao nhiêu cũng tuân theo quy tắc hệ thống”.
2. Không xem màn hình trong lúc vận hành
   → Chuyển sang vận hành trên VPS và kiểm tra kết quả một lần mỗi tuần.

Kết quả: Nhờ đó, hệ thống có thể phát huy sức mạnh thực sự, sau nửa năm có thể duy trì lợi nhuận dương ổn định.

【Tóm tắt】Các điểm chung giúp người thua trong giao dịch hệ thống trở nên thắng lợi

1. Không chỉ backtest mà còn sử dụng forward test
2. Điều chỉnh chiến lược theo môi trường thị trường
3. Thực hiện triệt để quản lý vốn, giữ lỗ một lần ở mức nhỏ
4. Không can thiệp thủ công do cảm xúc

Nếu thực hành những điều này, có thể nâng cao tỷ lệ thắng của giao dịch hệ thống và nhắm đến lợi nhuận ổn định.

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu các câu hỏi thường gặp của người mới bắt đầu sys trade và giải pháp (FAQ).

5. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các thắc mắc và lo ngại liên quan đến giao dịch hệ thống (sys trade) là điều mà nhiều nhà giao dịch đang gặp phải. Ở đây, chúng tôi sẽ trả lời các điểm mà nhiều người, bất kể người mới hay có kinh nghiệm, đều thắc mắc.

C1. Giao dịch hệ thống có thực sự có thể thắng lợi không?

T1: Có thể thắng lợi, nhưng cần có vận hành phù hợp .

Giao dịch hệ thống vượt trội hơn giao dịch tùy ý ở điểm “loại bỏ cảm xúc và giao dịch theo quy tắc” . Tuy nhiên, để thắng lợi liên tục bằng giao dịch hệ thống, cần đáp ứng các điều kiện sau.

✅ Áp dụng chiến lược phù hợp với môi trường thị trường (xem xét sự khác biệt giữa thị trường xu hướng và thị trường sideway)
✅ Thực hiện backtest và forward test một cách thích hợp
✅ Quản lý vốn chặt chẽ, giữ mức lỗ cho mỗi giao dịch ở mức nhỏ

Quan niệm “giới thiệu giao dịch hệ thống thì ai cũng có thể thắng tự động” là sai lầm. Chỉ khi có điều chỉnh phù hợp và quản lý rủi ro, mới có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.

C2. EA (công cụ giao dịch tự động) nào được khuyến nghị?

T2: Nên nghĩ rằng “không tồn tại EA vạn năng” .

Đây là câu hỏi phổ biến, nhưng “EA mạnh nhất” hay “EA thắng 100%” không tồn tại. Bởi vì, thị trường luôn thay đổi, và bất kỳ EA nào cũng chỉ hoạt động trong môi trường thị trường cụ thể .

✅ EA mạnh ở thị trường xu hướng (loại đường trung bình động – breakout)
✅ EA mạnh ở thị trường sideway (loại Bollinger Bands – RSI đảo chiều)
✅ EA thích ứng với biến động (loại thích ứng – phân tích AI)

Trước hết, việc chọn EA phù hợp với môi trường thị trường muốn vận hành và kiểm tra trên tài khoản demo là rất quan trọng.

C3. Có được can thiệp thủ công vào giao dịch hệ thống không?

T3: Nguyên tắc là không. Can thiệp thủ công hầu như luôn làm giảm tỷ lệ thắng .

Lợi ích lớn nhất của giao dịch hệ thống là “loại bỏ cảm xúc và giao dịch theo quy tắc” . Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch “sợ sẽ thua nếu cứ thế này?” và lo lắng, dẫn đến việc đóng lệnh thủ công hoặc thay đổi cài đặt.

✅ Ví dụ thất bại do can thiệp thủ công

• Sợ lỗ mà đóng thủ công → Sau đó giá di chuyển theo hướng lợi nhuận và hối hận
• Bỏ qua quy tắc mà tăng vị thế → Thua liên tiếp, lỗ lớn hơn
• Dừng EA giữa chừng → Kết quả tổng thể âm

Nếu thường xuyên xem màn hình vận hành, sẽ dễ dàng muốn can thiệp. Vì vậy, việc vận hành trên VPS (máy chủ ảo) và kiểm tra hàng ngày ở mức tối thiểu là tốt nhất.

C4. Nên bắt đầu với bao nhiêu tiền?

T4: Khuyến nghị ít nhất 100.000 yên vốn dư thừa .

Trong giao dịch hệ thống, việc thiết lập kích thước lot phù hợp với vốn vận hành là rất quan trọng . Hãy tham khảo các chỉ dẫn sau.

✅ Vận hành bằng “vốn dư thừa”, không động đến vốn sinh hoạt
✅ Giữ mức lỗ cho phép cho mỗi giao dịch dưới 1% vốn

Nếu giao dịch với lot lớn một cách cưỡng ép, có khả năng vốn bay hơi chỉ sau vài lần thua . Ban đầu nên bắt đầu với lot nhỏ, và chỉ tăng lot sau khi có thể tạo lợi nhuận ổn định là khôn ngoan.

C5. Làm thế nào để có lợi nhuận ổn định từ giao dịch hệ thống?

T5: “Cải thiện liên tục” và “tầm nhìn dài hạn” là chìa khóa .

Có thể tạo lợi nhuận tạm thời bằng giao dịch hệ thống, nhưng để tạo lợi nhuận ổn định liên tục, cần chú ý các điểm sau.

✅ Xem xét lại hệ thống định kỳ
→ Hàng tháng một lần, nhìn lại kết quả vận hành và điều chỉnh chiến lược một chút

✅ Có tính linh hoạt thích ứng với môi trường thị trường
→ Nắm bắt sự khác biệt giữa thị trường xu hướng và sideway, chọn hệ thống phù hợp

✅ Không bận tâm đến thua lỗ ngắn hạn, vận hành với tầm nhìn dài hạn
→ Đánh giá kết quả theo đơn vị 3 tháng – 6 tháng thay vì 1 tháng

✅ Tuân thủ quy tắc lỗ nhỏ lợi lớn
→ Không cố thắng lớn ở một giao dịch, mà tích lũy lỗ nhỏ và kéo dài lợi nhuận

Giao dịch hệ thống không phải là “công cụ phép màu thắng nếu bỏ mặc”. Tuy nhiên, nếu nắm vững phương pháp vận hành phù hợp, có thể đạt được lợi nhuận ổn định dài hạn.

【Tóm tắt】Các điểm chính của FAQ

1. Giao dịch hệ thống có thể thắng nếu có chiến lược phù hợp và quản lý vốn
2. Không tồn tại EA vạn năng, việc chọn cái phù hợp với môi trường thị trường là quan trọng
3. Can thiệp thủ công nguyên tắc là không. Loại bỏ cảm xúc là điểm mạnh của giao dịch hệ thống
4. Bắt đầu với ít nhất 100.000 yên vốn dư thừa, thiết lập kích thước lot phù hợp
5. Vận hành với tầm nhìn dài hạn và xem xét lại hệ thống liên tục là quan trọng

Chương tiếp theo sẽ giải thích tổng hợp “Những việc cần làm để thắng bằng giao dịch hệ thống” . Chúng tôi sẽ sắp xếp nội dung đến đây và trình bày kế hoạch hành động cụ thể mà độc giả có thể thực hành.

6. Tóm tắt: Những việc nên làm để thắng trong giao dịch hệ thống

Đến đây, chúng ta đã giải thích chi tiết lý do “không thể thắng” trong giao dịch hệ thống (Systre) và các giải pháp khắc phục. Trong chương này, chúng ta sẽ tổng hợp “Những việc cần làm để thắng ổn định trong Systre” như một bản tóm tắt.

6-1. 4 điểm quan trọng để thắng trong giao dịch hệ thống

1. Không chỉ dựa vào backtest, mà thực hiện forward test
   • Dù kết quả backtest tốt, nhưng trong thị trường thực tế có thể không hiệu quả
   • Thực hiện ít nhất 1 tháng demo vận hành (forward test) để xác nhận hiệu quả của hệ thống
2. Thích ứng với môi trường thị trường, linh hoạt thay đổi chiến lược
   • Trong thị trường xu hướng và thị trường dao động, chiến lược tối ưu khác nhau
   • Không nên cố chấp với một hệ thống, hãy sử dụng nhiều EA hoặc logic khác nhau tùy theo thị trường
3. Quản lý vốn nghiêm ngặt, kiểm soát rủi ro
   • Giới hạn tổn thất ở mức dưới 1% vốn cho mỗi giao dịch
   • Đặt trước mức drawdown tối đa (mức tổn thất lớn nhất) và xem xét lại hệ thống nếu vượt quá mức tổn thất nhất định
4. Loại bỏ cảm xúc, tránh can thiệp thủ công hết mức có thể
   • Tin tưởng và vận hành EA (hệ thống giao dịch tự động), không thay đổi logic giữa chừng
   • Tránh kiểm tra màn hình vận hành thường xuyên, và xem xét sử dụng VPS để hoàn toàn bỏ mặc

6-2. Kế hoạch hành động cụ thể: Những việc có thể làm từ hôm nay

Để thành công trong Systre, điều quan trọng không chỉ là “biết lý thuyết” mà còn phải “thực hành”. Hãy tham khảo kế hoạch hành động sau và bắt đầu hành động cụ thể từ hôm nay.

✅ 【Bước 1】Kiểm tra tình hình vận hành của hệ thống hiện tại

• Xác nhận xem EA hoặc hệ thống bạn đang sử dụng phù hợp với thị trường xu hướng hay thị trường dao động
• Nhìn lại kết quả quá khứ và phân tích xem “kết quả có xấu đi trong môi trường thị trường cụ thể không”

✅ 【Bước 2】Bắt đầu forward test

• Khi thử EA hoặc chiến lược mới, đừng vận hành ngay trên tài khoản thực, hãy test trên tài khoản demo trước
• Thực hiện forward test ít nhất 1 tháng để xác nhận hành vi trên thị trường thực

✅ 【Bước 3】Làm rõ quy tắc quản lý vốn

• Đặt mức rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức “dưới 1% vốn”
• Xác định mức tổn thất tối đa (drawdown tối đa) và tạo quy tắc dừng lại nếu vượt quá mức tổn thất nhất định

✅ 【Bước 4】Làm cho việc phân tích môi trường thị trường thành thói quen

• Mỗi tháng 1 lần, phán đoán xem thị trường hiện tại là xu hướng hay dao động và điều chỉnh hệ thống tương ứng
• Sử dụng các chỉ báo như ADX hoặc ATR để nắm bắt sự thay đổi của thị trường

✅ 【Bước 5】Loại bỏ cảm xúc, thực hiện vận hành tự động triệt để

• Giới thiệu VPS để vận hành EA và ngăn chặn can thiệp thủ công không cần thiết
• Không kiểm tra kết quả hàng ngày, tạo thói quen kiểm tra kết quả theo tuần hoặc tháng

6-3. Cuối cùng: “Cải thiện liên tục” là chìa khóa của Systre

Systre không phải là “thiết lập một lần rồi bỏ mặc là thắng”. Điều quan trọng là vận hành trong khi điều chỉnh hệ thống và chiến lược phù hợp với sự thay đổi của môi trường thị trường.

✅ “EA này là vạn năng nên không cần làm gì cũng thắng” → ❌ Sai
✅ “Điều chỉnh phù hợp tùy theo thị trường” → ✅ Đúng

Điểm quan trọng nhất để thành công trong Systre là thực hiện “cải thiện liên tục”.

Hãy tham khảo nội dung học được từ bài viết này để xem lại giao dịch của bạn và nhắm đến lợi nhuận ổn định trong Systre!

Liên kết tham khảo

株探

FX自動売買はおすすめしない理由とは？現実的に利益は狙えるのか徹底解説 - 株探

記事のまとめ FX自動売買はおすすめしない人、する人がはっきり分かれる 利益を狙えるFX自動売買も存在する 海外FXの自…

note（ノート）

システムトレードなんかに手を出すな - 統計的手法の罠と、勝てない理由の話｜シロイ

一見すると「データと根拠に基づいた手法」に思えるシステムトレードの落とし穴について。専業でシステムの自作まで突き詰めた(…