「市場分析理論」カテゴリーでは、金融市場におけるトレンドやサイクルの予測に役立つ理論と手法を幅広く取り扱います。ダウ理論、サイクル理論、エリオット波動理論など、歴史的に確立された分析手法から最新のテクニカル分析まで、投資判断に必要な知識を網羅的に提供します。これらの理論を活用することで、トレードの精度を高め、市場の動向をより的確に捉えることが可能になります。
回測的重要性與基本概念 在自動交易的世界裡，稱為 EA（Expert Advisor，專家顧問）的自動交易系統已成為許多交易者不可或缺的工具。這些系統會自動下單、根據策略找出交易機會，並處理風險管理。然而，在將 EA 投入真實市場之前，透過「回測」這一程序驗證其表現是極為重要的。 回測是一種利用歷史市場資料評估特定策略過去表現的方法。透過此程序，交易者可以深入了解 EA 的有效性、弱點與潛在風險， […]
FX 回測是什麼？EA 與裁量交易的差異 EA（自動交易）回測概述 EA 回測是利用過去的 FX 市場數據，驗證自動交易程式（EA）績效的過程。透過模擬特定期間內 EA 的交易歷史，評估該 EA 產生的利潤或虧損。EA 回測的主要目的在於評估 EA 的潛在收益性、風險與整體穩定性。這包括分析 EA 在不同市場條件下的行為，並尋找最佳參數設定。透過回測，交易者能夠了解 EA 的優勢與劣勢，在實際交易 […]
投資中策略的重要性是大家都承認的。然而，僅僅制定策略是不夠的。作為投資者要真正成功，必須事先驗證策略並確認其效果。因此備受關注的是「回測」這一方法。本部落格將從回測的基本概念到具體實施方法，詳細說明。內容對初學者也易於理解，請將其作為提升投資精度的幫助。 1. 回測是什麼？為初學者易於理解的說明 回測是利用過去市場資料來驗證投資策略或買賣規則效果的方法。透過此流程，投資者可以模擬各種交易情境，確認 […]
什麼是巨無霸指數？ 巨無霸指數的基本機制 巨無霸指數是由英國經濟專業雜誌《經濟學人》於 1986 年提出的指標。它將各國巨無霸的價格換算成美元，並根據價格差異測量各國貨幣相對於適當匯率的偏離程度。該指數基於購買力平價的概念，理論上如果是同一商品，無論在哪個國家購買，價格應該相同。 這個指標被廣泛用作理解國際經濟的簡便工具，並在新聞和經濟分析中頻繁引用。巨無霸的價格成為反映該國經濟狀況和物價水平的風 […]
經濟活動不斷在上升與下降之間循環演進。特別是從長期觀察經濟動向的角度來說，有一個概念叫做「康德拉切夫波」。這個理論說明了約半個世紀的週期性經濟上升與下降，並且在歷史上以及現在都是理解經濟狀況的重要框架。本文將探討康德拉切夫波是什麼、其特徵、上升期與下降期的機制，以及透過歷史波動的具體例子，來思考現代經濟的前景。了解康德拉切夫波，或許能協助我們從長期視角更深入理解經濟的變動。 1. 康德拉切夫波是什 […]
隱藏背離基礎 什麼是隱藏背離？ 隱藏背離是在趨勢延續期間出現的關鍵技術訊號。 此訊號可透過稱為振盪器的技術指標確認。 振盪器是根據價格波動和過去價格走勢顯示市場過度買入或過度賣出的指標。 常見的振盪器包括 RSI（相對強弱指標）、隨機指標和 MACD（移動平均收斂發散指標）。 隱藏背離發生於價格創出新高（或新低）而振盪器未能創出新高（或新低）時。 這是一個關鍵跡象，表明價格很可能會繼續其現有趨勢。 […]
了解索羅斯圖表 什麼是索羅斯圖表？ 索羅斯圖表是一種技術分析方法，據信是由著名投資者喬治·索羅斯使用，以分析市場趨勢。它被視為一種透過直觀呈現複雜經濟指標和市場數據，協助投資決策的工具。索羅斯圖表有潛力成為把握趨勢反轉與市場過熱的關鍵指標，並協助制定投資策略。 索羅斯圖表的歷史 索羅斯圖表的起源尚未明確界定。雖不確定喬治·索羅斯本人是否實際使用過此方法，但人們認為他的投資策略與市場分析技巧被後來的 […]
1. 什麼是歷史數據？ 歷史數據是指過去金融市場價格波動的記錄。在外匯交易中，它詳細說明貨幣對價格隨時間的變化。通過利用歷史數據，交易者可以分析過去的市場條件並進行「回測」，以評估其交易策略的有效性。回測是一種根據過去價格數據驗證特定交易策略有效性的方法，對 MetaTrader 4 (MT4) 用戶尤為重要。 歷史數據的質量越高，回測結果就越接近實際交易條件，能更準確評估策略的有效性。然而，如果 […]
這篇文章提供了對 Tick Data Suite 的詳細說明，這是一個回測工具。Tick Data Suite 是一個獨特的工具，能夠使用真實的 tick 數據進行回測。與普通 MT4 回測不同，它能讓你得到更準確、接近實際交易的結果。本文徹底說明了從 Tick Data Suite 的概覽到其功能、安裝和使用方法，若你有興趣，請閱讀。 1. Tick Data Suite 是什麼？ Tick D […]
隨機漫步理論基礎 什麼是隨機漫步理論？ 隨機漫步理論主張價格變動是隨機且與過去價格無關。這意味著預測未來市場走勢是不可能的，任何基於過去模式來預測未來價格的嘗試都是徒勞的。隨機漫步理論可應用於各種金融市場，包括股票市場、債券市場和外匯市場。 隨機漫步理論的歷史 隨機漫步理論的起源可追溯至1900年代初，源於路易斯·巴舍利爾（Louis Bachelier）的博士論文。巴舍利爾開發了一個數學模型，證 […]
Basic Overview of Cycle Theory How Cycle Theory Works 週期理論是一種技術分析方法，基於市場價格波動會在特定週期內重複的觀念。這些週期被認為會跨越不同時間框架，從幾小時到數年不等。週期理論可以幫助從過去的價格數據預測未來的價格走勢。 History of Cycle Theory 週期理論的起源可追溯至19世紀經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯（Wil […]
金融工程在日常生活和企業活動的許多方面都有實踐。本部落格將解釋金融工程的定義、角色、歷史發展、關鍵理論以及實際應用。這裡充滿了提升您金融素養的寶貴資訊，請花點時間閱讀。 1. 金融工程的定義與角色 什麼是金融工程？ 金融工程是一個跨學科領域，利用工程方法解決與金融市場及產品相關的問題。它將金融理論與數學技術結合，定量評估複雜金融工具的風險與回報。該領域透過構建數學模型並運用資料分析與統計方法來處理 […]
近年，自動交易EA的普及正在推進。讓我們來探討其魅力、角色以及相關的問題點。 前言 什麼是自動交易EA？ 自動交易EA（Expert Advisor）是一種根據特定演算法自動執行交易的程式。作為實現高效交易的工具，已被眾多交易者使用。 過度擬合（過度最佳化）的比喻說明 雖然「過度擬合」這個詞可能會讓人感到有點難以理解，但請想像一位把過去的試驗問題完美背誦的學生。這位學生對過去的題目很強，但對新題目 […]