FX自動交易程式自製方法｜即使是初學者也能理解的開發流程與成功秘訣

1. 前言

選擇自行製作 FX 自動交易程式

近年，即使在個人投資者之間，「FX 自動交易程式」的使用也在擴大。自動交易正如其名，並非由人類在看圖表時手動進行買賣，而是根據事先設定的規則，程式自動執行交易。

其中，「自行製作」的選擇具有更高的自由度與優秀的可自訂性。對於在市售 EA（專家顧問）或工具中感到不足，或想忠實再現特定交易策略的交易者而言，自行製作是一個極具吸引力的手段。

本文目的

本文將以「FX 自動交易程式自行製作」為關鍵字，針對初學者至中級者，詳細說明以下內容：

• FX 自動交易的機制與基礎知識
• 自行製作程式的優點與注意事項
• 實際上應如何進行開發
• 必要工具與技能介紹
• 從成功與失敗案例中學習的重點

即使是程式設計初學者，也能一步步理解，我們將為專業術語提供細緻說明。此外，文章最後還設有常見問題解答區塊，請務必閱讀至最後。

2. FX 自動交易是什麼？

自動交易的基本機制

FX 自動交易是根據事先設定的規則或演算法，自動進行貨幣買賣的交易方式。交易者不必親自查看圖表並手動判斷或操作，程式會全天候監控市場，當條件滿足時自動進行進場或結倉。

這種交易風格亦稱為「系統交易」，其優點在於能不受情緒影響持續交易。例如，將移動平均線或 RSI（相對強弱指標）等技術指標作為條件設定，可以邏輯且一致的方式執行買賣規則。

自動交易工具的種類

FX 自動交易主要有以下兩種形式。

• 現成的自動交易工具（EA） 可在 MetaTrader（MT4/MT5）等交易平台使用的完成程式。網路上有許多販售或分發，對初學者來說易於導入，但同時受限於依賴他人邏輯。
• 自行製作程式的自動交易 使用程式語言（MQL4/MQL5、Python 等）自行組合買賣邏輯。自由度高，可對策略進行細緻調整或驗證新手法。

自行製作程式與市售 EA 的差異

市售 EA 雖能「輕鬆上手」，但往往是黑盒，邏輯內容與過往績效不透明。相對地，自行製作程式則可自行決定買賣條件、邏輯與停損設計，並更易控制回測結果與實盤差距。

此外，現成 EA 難以應對市場環境變化，而自行製作程式可靈活更新策略，適合長期運營。

3. 自行製作程式的優點與缺點

自行製作的魅力是什麼？

自行製作 FX 自動交易程式的最大優點是「完全可實現自己的策略，擁有高度自由度」。市售 EA 或工具無法再現的細緻條件設定或獨特演算法，皆可在程式中反映，這是自行製作的獨特優勢。

此外，因為自己了解程式結構，若發現行為異常，亦能迅速定位原因並修正，這在黑盒市售 EA 中較難做到。

自行製作的優點

• 高度可自訂性 可將自己的買賣邏輯細部反映，並根據市場環境靈活改良。
• 成本效益 一旦製作完成，即可重複使用，降低 EA 購買或訂閱費用。
• 提升技能 透過實作程式與市場分析，能實務上提升程式設計與市場分析能力，對未來交易或系統開發皆有幫助。
• 透明性與可靠性 由於自行製作，能完全掌握內部邏輯，並擁有運作的證據。

自行製作的缺點

• 開發耗時 尤其對程式設計初學者而言，需花一定時間學習語言與工具。
• 學習成本高 除了市場知識，還需學習程式寫法與除錯方法等，需掌握較多內容。
• 錯誤與邏輯失誤風險 初始程式若有錯誤，可能造成意外損失，故測試至關重要。
• 過度自信導致運營失誤 「自行製作必定能贏」的過度自信是禁忌。需不斷驗證，驗證，驗證。

適合自行製作的人是誰？

• 想將自身裁量邏輯自動化的中級以上交易者
• 對程式設計感興趣或想學習的初學者
• 感受到市售工具局限的人
• 喜歡資料分析與驗證的人

相反，若「想立刻獲利」或「不想花時間開發」的人，使用現成 EA 可能更合適。

4. 自行製作所需的技能與工具

自行製作 FX 自動交易程式所需之項目

為自行製作 FX 自動交易程式，除了交易策略知識外，還需要將其實作為程式的技術技能與工具。以下將介紹最低限度必備的技能與代表性工具。

必備技能①：程式設計基礎

自行製作自動交易需先具備寫程式的技能。以下為代表性語言。

• MQL4/MQL5（MetaTrader 專用） 專為 MetaTrader 4/5 設計的語言，廣受交易者使用。易於與現有平台整合，語法簡單，適合專注於交易開發。
• Python 為分析與驗證而受歡迎的語言。擅長 API 連結與資料前處理，使用 Jupyter Notebook 可進行視覺化分析。與證券公司提供的 API 相容性佳，近年來以 Python 進行自動交易亦日益普及。

🔰補充：對於初學者，先從「變數」「if 條件」「迴圈」等基本語法學起較為有效。

必備技能②：邏輯設計與驗證能力

比程式設計更重要的是交易策略設計。為獲利，必須擁有明確且一致的規則邏輯。需考慮以下結構。

• 進場條件（買入或賣出觸發）
• 出場條件（獲利與停損規則）
• 交易手數與資金管理規則

此外，為檢查實作邏輯的功能程度，亦不可或缺「回測」。

自行製作的便利開發工具

• MetaEditor（MT4/MT5 標準） MQL 開發 EA 時的整合開發環境（IDE）。具備程式碼補完、除錯功能、內建回測功能等。
• Visual Studio Code（VSCode） 若使用 Python 等其他語言開發，則推薦。擁有豐富擴充功能，程式碼補完與 Lint 功能亦易用。
• Python 套件範例

* `pandas` ：時系列資料的處理便利
* `backtrader` ：回測與策略驗證用庫
* `ccxt` ：加密貨幣或部分 FX 經紀商之 API 連結用

• VPS（虛擬專用伺服器） 為使自行製作的自動交易程式 24 小時運行，需將 PC 常時開機或安裝於 VPS。亦有多家提供 FX 專用 VPS 服務。

便利的輔助技能

• Excel 或 Google 試算表 進行資料整理
• Git（版本管理） 以安全管理程式碼
• 英語基礎閱讀力（因錯誤訊息與官方文件多為英文）

「看起來很難…」或許會這樣想，但最初只需模仿現有範本開始製作即可。邏輯理解的同時，逐步逼近自身策略的階段式方式最為實際。

5. 自行製作程式的開發步驟

FX 自動交易程式如何被製作？

在此，我們將以步驟式、易於理解的方式，說明如何自行製作 FX 自動交易程式。即使是初學者，也能依照順序執行，請參考。

1. 步驟 1：設計交易策略（邏輯）

首先要做的，是「什麼時候進行買賣」的交易策略設計。這是程式的核心。

例如：

• RSI 低於 30 時買入
• 5 日移動平均線突破 25 日移動平均線時買入
• 當價格突破布林帶 ±2σ 時做空

將這些邏輯以「條件」的形式語言化，並思考如何落實到程式碼中。

2. 步驟 2：透過回測確認有效性

構思完成後，先不要直接投入實盤，而是先進行回測（歷史資料驗證）。使用 MetaTrader 或 Python 套件，可用歷史價格資料驗證「此策略有多有效」。

檢驗重點：

• 勝率、盈虧比、最大回撤
• 進場頻率與時機
• 長期資產曲線（Equity Curve）

若此時發現期望值低，應考慮改良或棄用。

3. 步驟 3：實作程式

邏輯確定後，即可進入程式碼實作。

• 若使用 MQL4/MQL5，請使用 MetaEditor
• 若使用 Python，請先確認 API 規格，再進行構建

此時要注意：

• 準確重現交易條件
• 加入錯誤處理（例外處理）

建議先從簡單邏輯開始，逐步擴充。

4. 步驟 4：於模擬帳戶測試運營

完成程式後，切勿直接投入真實帳戶。先於模擬帳戶試運行，確認進場/離場是否如預期。

檢查項目：

• 進場時機是否正確
• 止盈/止損是否正確下單
• 是否有錯誤發生（可透過日誌確認）

特別是不同時間框架（M1、H1 等）或點差變動，可能會影響行為，請在接近實盤的條件下測試。

5. 步驟 5：於真實帳戶小額運營

若模擬測試無問題，則可在真實帳戶進行小額運營。初期應控制資金，謹慎觀察。

真實交易中會新增以下變數：

• 真實點差波動
• 約定延遲與滑點
• VPS 環境的穩定性

逐步提升投入金額，最終達到全自動交易運營。

6. 補充：PDCA 循環的重要性

自製自動交易程式並非一次完成即結束。運營期間需持續分析結果，並重複「改善 → 測試 → 再運營」的循環，才能取得更穩定的績效。

7. 注意事項與風險管理

7.1 常見陷阱

在開發與運營各階段，初學者易犯的錯誤與風險管理技巧如下。

7.1.1 過度優化（Overfitting）的危險

過度優化會使程式在歷史資料上表現優異，但實盤卻失效。

• 症狀：年度勝率波動大、只在特定貨幣對/期間有效、資產曲線看似完美卻實盤急跌
• 對策
• 測試期間至少 5 年以上
• 進行前向測試（future data）
• 避免過度複雜化，重視通用性

7.1.2 無法應對市場環境變化的程式

若程式過度專注於單一市場環境，市場變動時會失效。

• 實例
• 趨勢型策略在區間市場頻繁止損
• 破位策略被假突破擊敗
• 對策
• 加入市場狀態識別過濾器
• 結合多種策略提升穩定性
• 定期更新以配合市場變化

7.1.3 損失設定過於寬鬆

「自製程式就不需要止損」或「長期會回復」的想法會導致資金瞬間消失。

• 對策
• 引入移動止損或時間限制自動平倉
• 每筆交易設定 1–2% 的風險容忍度
• 強制止損機制

7.1.4 伺服器與網路不穩定

即使程式優秀，執行環境不穩定也會失敗。24 小時運行的 EA 需要可靠的網路與伺服器。

• 對策
• 使用國內或海外 VPS（確認 MT4/5 相容）
• 若自行運行 PC，備妥停電或重啟風險
• 實作斷線與滑點對策（恢復邏輯）

7.1.5 心理風險：過度放任 EA

「自動交易＝完全放任」是錯誤觀念。運營期間必須持續監控與日誌確認。

• 對策
• 定期檢查（至少每日一次）
• 失誤或大幅虧損時即時停機
• 記錄日誌與證據，制定再發防範措施

7.1.6 安全運營的三大風險

• 技術風險
• 市場風險
• 人為風險

三者同時管理，才能確保安全運營。

8. 成功案例與失敗案例

8.1 成功案例：簡單邏輯穩定運營

案例：A 先生（公司員工，30 歲）
以 RSI 與移動平均線為基礎的順勢策略，使用 MQL4 自製。回測勝率 55%，PF 1.4，實盤一年後每月維持 3–5% 的收益。成功關鍵在於：

• 避免過度優化
• 模擬測試超過 1 個月
• VPS 24 小時監控與日誌

8.2 成功案例：Python+API 自動化裁量交易

案例：B 先生（個人投資者，40 歲）
將個人破位策略用 Python 自動化，僅於早上特定時間交易。年利超過 40%。重點：

• 將裁量交易「癥結」轉化為邏輯
• 嚴格的 API 錯誤處理
• 實時監控 + Slack 通知

8.3 失敗案例：過度複雜邏輯與驗證不足

案例：C 先生（學生，20 歲）
模仿網路 EA，加入複雜邏輯。回測表現優異，但實盤數週內失去 30% 以上資金。原因：

• 未考慮點差變動與約定延遲
• 止損設定過於寬鬆

以上即為自製 FX 自動交易程式的完整流程、注意事項與實際案例。祝你順利開發並安全運營！

• 省略 demo 運營，直接在實盤運行
• 為追求「能贏的邏輯」而過度擬合
• 未實作錯誤處理或日誌輸出

失敗案例：程式錯誤導致的暴走進場

案例：D先生（自由職業者，30多歲）
使用 MQL5 開發的 EA 在 VPS 上開始運營。然而，程式條件式有錯誤，原本應該只進場一次的情況下，每秒大量下單。保證金維持率急劇下跌，導致被強制止損。

失敗教訓：

• 測試不足（尤其是「意外行為」的預測）
• 「最大持倉數量」控制缺失
• 未導入錯誤警報機制

成敗分別的「差異」是什麼？

成功者與失敗者的差異一句話說，就是「是否有檢驗與管理的習慣」。

成功的人共通點：

• 從小規模開始
• 不忽略測試與分析
• 盡量降低風險的措施

一方，失敗的人多數：

• 立即在實盤帳戶運營
• 在理解不足的情況下直接套用程式碼
• 「想賺錢」優先，缺乏冷靜

自製 EA 的運營，僅僅是「投資」，而非「賭博」。因此，從經驗者的成功與失敗中學習極為重要。

8. 總結

自製 FX 自動交易程式的魅力與現實

自製 FX 自動交易程式乍看之下似乎門檻很高。但實際上，只要踏實學習並循序進行，就能 將屬於自己的交易邏輯程式化，並自動追求收益的環境。

透過本文，我們介紹了以下重點：

• 自動交易的機制，以及自製的優缺點
• 所需的程式設計技能與開發環境
• 從策略設計到測試、實盤運營的具體流程
• 從常見失敗與成功案例中得到的教訓
• 為安全運營所需的風險管理觀念

這些都表明「僅僅寫程式並不能取勝」。關鍵在於 面對市場、預測風險、持續檢驗的態度。

自製 EA 是「技術」與「思考」的結合

自製的自動交易程式不僅僅是程式碼的集合。它反映了你自己的交易哲學、對風險的看法，以及不斷改進的態度。

• 想將自己擅長的市場自動化
• 想在副業或本業之間高效運營
• 想將資產運營機制化

對於擁有這類目的的人來說，自製 EA 擁有巨大的潛力。

讓我們踏出第一步

與其追求完美程式，不如先製作一個「能運作」的程式作為起點。不要過度思考，從簡單邏輯開始吧。

最初的小成功經驗將帶領你持續成長並獲得收益。

常見問題（FAQ）

Q1. 即使是程式設計初學者，也能自製 FX 自動交易程式嗎？

A1. 是的，可能。
起初可能會覺得困難，但 MQL4 或 Python 擁有豐富的初學者學習資源。建議先從「僅用移動平均線進行買賣」等簡單邏輯開始。網路上也有許多範本，您可以先複製並自訂，進一步加深理解。

Q2. MQL 與 Python，該選擇哪一個？

A2. 取決於目的。

• 若想在 MetaTrader 完成 → 建議使用 MQL4 或 MQL5。可直接在 MT4/MT5 上以 EA 方式執行。
• 若想進行靈活的資料分析或 API 連結 → 建議使用 Python。易於與外部服務或資料庫連結，且可寫出高重用性的程式碼。

Q3. 自製程式的運營需要 VPS 嗎？

A3. 若要長時間穩定運營，建議使用 VPS。
即使在家用電腦上也能運營，但存在突發重啟或通訊障礙的風險。若想 24 小時 365 天運行，使用 FX 業者提供的 VPS 服務可獲得穩定性與安心感。

Q4. 如何在自製 EA 中穩定獲利？

A4. 一致性、驗證與風險管理是關鍵。

• 運營時保持邏輯簡單
• 定期進行回測與前測
• 以最大回撤為目標設定止損
• 隨市場環境變化靈活調整

持續執行上述，可更易取得穩定成績。

Q5. 為什麼即使在回測中表現優異，實盤交易仍會輸？

A5. 大多數情況下，原因是「過度優化」或「實際環境與差距」。
在實盤環境中，點差、成交速度、滑點、伺服器負載等多種因素會影響結果。僅靠回測並不安心，必須從模擬帳戶→少量實盤逐步驗證。

參考網站

Amazon:世界一カンタンなFX自動売買EAプログラミングの教科書