MT5自動交易 EA 技術範例徹底解說｜從回測到運營建議

1. 前言

自動交易 EA（專家顧問）是實現 FX 交易自動化的非常有用工具。即使在手動交易中可能錯過的細微訊號或容易受情緒影響的判斷，透過 EA 的使用也能基於一定的邏輯穩定執行。本文將介紹我本人獨立開發的 MT5 用自動交易 EA 技術範例。EA 已經完成，未來將進行前向測試（實時運營驗證），但目前將以回測（使用歷史數據驗證）結果為主進行說明。

此外，本文所介紹的 EA 以技術範例形式公開，基本上不進行銷售。目的僅是為將來考慮 EA 開發或運營的人士提供「自動交易機制與開發理念」以及「回測結果的閱讀方式」等參考資訊。

同時，投資始終伴隨風險。所列回測成績基於過去市場數據，並不保證未來的運營成果。投資決策請自行承擔責任。

2. EA 的概念與設計理念

本文所介紹的自動交易 EA 以長期實踐經驗及對市場環境變化的應對能力為重點設計。最初以「Beatrice 系列」為名，長期在多樣市場中進行開發與改良。然而，對 EA 業界本身產生疑問的情況越來越多，我本人於某個時期決定完全斷絕與業界的關係。此舉亦包含以「非合作」的方式對問題存在的既有業者進行「攻擊」，即對市場進行靜默抵抗。即使僅失去一位合作夥伴，對他們而言也會是重大打擊，最終可能導致整個業界質量下降與停滯。

然而，隨著時代變遷，對 EA 的需求與技術本身仍在持續進化。約一年前重新啟動開發，積極驗證新手法與演算法。起初坦率地說，失敗作品頗多，且難以達到穩定表現的時期也不少。但在不斷嘗試與錯誤中，終於感受到能獲得令人滿意的成果與穩定性。

EA 的設計理念採取相當保守的方式。避免承擔不必要風險，並設計以具備對突發市場急變的耐受力。尤其近來，我深感需謹慎對待被稱為「TACO 市場」的極度不穩定美國市場波動——即第47任特朗普總統的言論與貿易政策對市場變動的巨大影響。
（TACO 為「Trump Always Chickens Out」之縮寫，指市場在高關稅等政策公布後短暫大幅波動，隨後因特朗普的言論或政策轉變即刻回落的連續朝令暮改現象。近年美國市場中此影響尤為顯著，投資者需更加謹慎。）

在此類政治與經濟高度不確定的環境中，EA 的設計本身必須具備「保守性」與「靈活風險管理」。我們更注重於如何承受大幅下跌與突發價值波動，而非單純追求回報——以此為基礎確立開發與運營方針。

3. 回測概覽（模擬數據展示）

在 EA 的開發與評估中，回測是不可或缺的流程。回測是以過去的匯率與交易數據為基礎，虛擬執行 EA 的邏輯，驗證其實際表現的方法。它在進行前向測試（實盤或模擬帳戶運營）之前，旨在掌握 EA 的性能、風險容忍度與邏輯特性。

本文所介紹的 EA 運行於 MetaTrader 5（MT5）平台，並使用 Ava Trade Ltd. 的歷史數據進行回測。回測環境條件如下。

測試期間
Beatrice Zenon、Shamir、Elion：2015 年 1 月 1 日〜2025 年 6 月 14 日
Beatrice Ariel：2010 年 1 月 1 日〜2025 年 6 月 14 日
目標貨幣對
Zenon、Elion、Ariel：USDJPY
Shamir：EURUSD
使用時間軸
皆為 M1（1 分鐘）數據
初始證券金與槓桿
1,000,000 日元，槓桿 1:50
手數與風險管理
各 EA 的詳細設定（例：固定手數、馬丁格爾控制等）各不相同，但皆以風險抑制為共通目標。
歷史品質
全部 99% 歷史品質已驗證。

回測有助於在 EA 運營前可視化邏輯的「大致趨勢」與「預期風險」。然而，回測結果僅代表「過去數據上的表現」，並不保證未來的運營成績。尤其在近來的「TACO 市場」等因政治因素導致頻繁劇烈波動的情況下，實際表現往往不符合回測成績。

因此，所列回測成績僅作為「模擬」參考。未來將在其他文章或社群媒體等即時報告前向測試進度與實時運營變化。

4. 各 EA 的回測結果（模擬數據比較）

此處將以摘要形式介紹自研各 EA（Beatrice Zenon、Shamir、Elion、Ariel）的主要回測成績。每個 EA 擁有不同的邏輯與風險管理方針，目標貨幣對與參數亦各異。透過表格與主要指標，彙整其特徵與表現趨勢，讓您一目了然。

■ 回測主要指標比較（2015〜2025，Ariel 只 2010〜）

EA名	通貨對	總損益	獲利因子	最大回撤	勝率	交易數
Zenon	USDJPY	488,217	1.94	32,529 (2%)	66.19%	562
Shamir	EURUSD	1,943,780	2.19	34,731 (1%)	61.40%	1,518
Elion	USDJPY	664,556	1.66	79,191 (5%)	73.81%	1,012
Ariel	USDJPY	461,139	1.54	27,936 (3%)	72.86%	2,782

● Beatrice Zenon

Beatrice Zenon 以 USDJPY 為目標，採用相對中等風險・中等回報型邏輯。勝率 66.19%，最大回撤亦控制於 2% 內，整體行為穩定。回測中大連敗較少，恢復力亦較佳。

● Beatrice Shamir

Beatrice Shamir 為 EURUSD 專用 EA。勝率超 60%，交易次數亦多，獲利因子 2.19，表現平衡。最大回撤亦控制於 1% 內，行為較為保守，印象深刻。

● Beatrice Elion

Beatrice Elion 針對 USDJPY 設計，亦可選擇較為進取的設定。最大回撤 5%，略大，但勝率 73.81% 高。短期連勝連敗模式亦可見，易於乘勢，但急變時亦需留意管理。

● Beatrice Ariel

Beatrice Ariel 為長期（2010 年起）USDJPY 專用 EA。勝率 72.86%，最大回撤 3%。交易次數多，單筆損益雖保守，但累積表現穩健。

※注意

上述成績僅為 基於過去數據的回測結果（模擬）。近來市場環境或因政治因素引發的「TACO 市場」等，實際運營中可能出現意外波動。請勿僅依賴回測數據，運營時務必關注最新風險資訊。

5. 技術性改進與運營建議

我所開發的 EA 群皆以「不承擔過度風險、重視穩定運營」為前提設計。雖然買賣邏輯細節各異，但共通重視以下技術性改進與安全措施。

● 技術性改進與安全性確保

滑點與點差管理 在不穩定的市場環境或突發性價格波動時，為避免過度不利的成交，已明確設定滑點與點差上限。由此可降低意外成本增加的風險。
手數控制與資金管理 支援固定手數、風險百分比設定，並可依需求使用馬丁格爾等多種模式。透過嚴格控制 最大手數與保證金維持率，已實作自動避免過度風險的演算法。
回撤控制 當最大回撤超過設定值時，系統會自動停止交易、縮減手數並發送警示，內建「自動安全機制」。此設計可在意外連續失敗或大額資產減少時，將風險降至最低。
在回測階段的邏輯優化 對回測資料的「優化」保持謹慎，避免「曲線擬合」（過度適配歷史資料而在實際運營中無效）的情況，盡量避免實作邏輯過度複雜化。

● 實際運營時的建議

目前僅為「技術樣本」 本 EA 不是為銷售而設，且目前無任何發佈或授權計畫。未來亦無商業銷售意圖，重點在於技術驗證、個人資產運營與知識累積。
對於訊號傳送與邏輯提供有興趣 在遵守日本國內規範的前提下，如有需求，我對 訊號傳送、部分邏輯提供及技術說明持一定興趣。這與「銷售 EA 完整品」不同，我更願意以投資建議或策略分享的方式進行溝通。
前瞻測試進度報告 目前已公開回測結果，未來亦將定期公布實際前瞻（示範或實盤）運營報告。將持續發佈 EA 在真實市場中的表現資訊。

EA 的使用請勿被「營收或績效數字」所迷惑，應以 安全性、透明度、使用者自身的信心 為首要，這是長期累積利潤的本質。