為什麼在系統交易中無法贏？90% 失敗的原因與成為勝者的策略

1. はじめに：システムトレード（シストレ）で勝てないのはなぜ？

システムトレード（シストレ）とは、あらかじめ決められた売買ルールに基づいて、自動で取引を行う手法です。感情に左右されず、ルール通りに取引を行うため、多くのトレーダーが「安定して勝てるのでは？」と考えてシストレを導入します。

しかし、実際に運用を始めてみると、期待とは裏腹に 「思ったように勝てない」 という悩みに直面する人が非常に多いのが現実です。

シストレを導入したのに勝てないトレーダーが多い理由

多くのシストレ初心者が抱える疑問は、「なぜ勝てないのか？」という点です。
一般的に、シストレを使っている人の 約90%は利益を出せていない とも言われています。
では、なぜシステムトレードで勝てないトレーダーが多いのでしょうか？

その理由は、大きく分けて以下の4つに集約されます。

1. バックテストの結果を過信しすぎている
2. 市場環境の変化に対応できていない
3. 資金管理が甘く、大損してしまう
4. システムに手動で介入してしまう

このような問題を理解し、適切に対策を講じることで、シストレのパフォーマンスを大きく改善できます。

本記事で解説すること

この記事では、システムトレードで「勝てない」と感じている人に向けて、以下のポイントを詳しく解説します。

• シストレで勝てない主な原因
• 勝てるトレーダーが実践している戦略
• 負け続けていたトレーダーが改善した成功事例
• よくある疑問とその解決策（FAQ）
• 勝ち組になるための重要ポイント

この記事を読むことで、シストレで 「なぜ勝てないのか？」 という疑問を解消し、勝てるトレーダーになるための知識と戦略を得ることができます。次の章では、システムトレードで勝てない主な理由について詳しく掘り下げていきます。

2. 【事実】シストレの90%が勝てない？その理由とは

システムトレード（シストレ）を始めたものの、多くのトレーダーが「なぜか勝てない」と感じています。実際に、シストレを運用するトレーダーの約90%は、 継続的な利益を得ることができずに撤退している と言われています。

では、なぜシストレで勝てないトレーダーがこれほど多いのでしょうか？ここでは、その主な原因を4つに分けて解説します。

2-1. 過去のデータに依存しすぎている（バックテストの罠）

多くのトレーダーは、システムトレードのバックテスト（過去のデータを使ったシミュレーション）を重視します。バックテストの結果が良好ならば、「このシステムは勝てる」と考え、安心して運用を始めるのです。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。バックテストの結果が良い＝未来でも勝てるとは限らない ということです。

■ バックテストの罠とは？

• 過去の相場に最適化されただけのシステム wp:list /wp:list
  • バックテストでは、過去データに基づいて最適なパラメータを調整します。しかし、実際の相場は日々変化しており、同じ条件が未来に再現される保証はありません。
• カーブフィッティング（過剰最適化）の問題 wp:list /wp:list
  • 「バックテストの勝率が90%を超えている！」と喜んでいたシステムが、実際の運用では全く機能しないこともあります。これは、過去データにピッタリ合わせすぎた結果、汎用性がなくなってしまったためです。

■ どうすれば回避できる？

• バックテストだけでなく、フォワードテスト（リアル運用テスト）を実施する wp:list /wp:list
  • 過去のデータだけではなく、現在の相場でどれくらい機能するのかを検証することが重要です。最低1ヶ月以上のデモ運用を行い、システムの実力を見極める必要があります。

2-2. 市場環境の変化に対応できていない

シストレで勝てないもう一つの大きな理由は、市場環境の変化です。

システムトレードのアルゴリズムは、特定の市場環境で効果を発揮するように設計されています。しかし、市場環境は常に変化しており、昨日まで有効だったルールが、今日から通用しなくなることもあります。

■ 市場環境が変化するとどうなる？

• トレンド相場とレンジ相場の違い wp:list /wp:list
  • 例えば、トレンド相場向けのシステムは、相場が一方向に動いているときに強いですが、レンジ相場になると負けやすくなります。
  • 逆に、レンジ相場向けのシステムは、一定の値幅で動く相場には強いですが、トレンドが発生すると大きな損失を出すことがあります。
• ボラティリティ（値動きの大きさ）の変化 wp:list /wp:list
  • 例えば、コロナショックのように、突然ボラティリティが急上昇すると、それまで安定していたシステムが一気に機能しなくなることもあります。

■ どうすれば回避できる？

• トレンドフォロー型とレンジ型、複数のシステムを併用する wp:list /wp:list
  • 市場環境に合わせて、トレンド相場用とレンジ相場用のシステムを使い分けることで、安定した成績を維持しやすくなります。
• 市場環境の分析を定期的に行い、システムの有効性を見直す wp:list /wp:list
  • 毎月1回は、シストレの運用成績を振り返り、現在の相場環境とマッチしているかをチェックする習慣をつけるとよいでしょう。

2-3. 資金管理が甘く、大損してしまう

システムトレードを行う上で、資金管理の重要性を理解していないトレーダーも多くいます。どれだけ優れたシステムを使っていても、適切な資金管理ができなければ、最終的に破産する可能性が高くなります。

■ よくある資金管理のミス

• 1回のトレードで大きな資金を賭ける（オーバーレバレッジ） wp:list /wp:list
  • 「このシステムは勝率が高いから大きく張ろう！」と考え、1回の取引で資金の10%以上を賭けてしまう。
  • 数回の連敗で資金が一気に減り、立ち直れなくなる。
• 損切りルールを設定していない wp:list /wp:list
  • 損切りをしないことで、含み損がどんどん膨らみ、最終的に強制ロスカットされる。

■ どうすれば回避できる？

• 1回のトレードで許容する損失は、資金の1%以内に抑える
• 最大ドローダウン（最大損失額）を事前に把握し、資金計画を立てる

2-4. システムに手動で介入してしまう

シストレの魅力は、「感情に左右されず、ルール通りに取引できること」です。しかし、多くのトレーダーが途中で手動介入し、システムの本来の力を発揮できずに負けてしまう というケースが後を絶ちません。

■ 手動介入が失敗を招く理由

• 一時的な損失を見て、感情的に取引を止めてしまう wp:list /wp:list
  • 「このまま負け続けるかもしれない」と不安になり、システムを途中で停止。
• 裁量トレードと混ぜてしまい、ルールが崩れる wp:list /wp:list
  • 「今の相場なら手動で買ったほうがいい」と思い、ルール外のトレードを行い、損失を増やしてしまう。

■ どうすれば回避できる？

• シストレを運用する前に、自分のリスク許容度を決めておく
• 一定期間は完全自動で運用し、統計データを取ることを徹底する

【まとめ】シストレで勝てない4つの理由

1. バックテストの罠（過去データへの依存）
2. 市場環境の変化に対応できない
3. 資金管理が甘く、リスクが高すぎる
4. 感情的な手動介入でシステムの優位性を崩してしまう

次の章では、シストレで勝てる人が実践している3つの戦略 について詳しく解説します。

3. 【実践】シストレで勝てる人がやっている3つの戦略

前の章では、システムトレード（シストレ）で「勝てない」主な理由を解説しました。では、逆に 「勝てるトレーダーは何をしているのか？」 という疑問に答えていきます。

ここでは、シストレで利益を出し続けているトレーダーが実践している3つの戦略 を紹介します。

3-1. バックテスト + フォワードテストのバランスを取る

シストレで勝ち続けるトレーダーは、 バックテストだけに頼らず、フォワードテスト（リアル相場でのテスト運用）も重視 しています。

■ なぜフォワードテストが重要なのか？

回測是基於過去市場數據的模擬。因此，即使回測結果良好，也無法保證在未來市場中同樣能運作。

例：雖然回測中能贏，但實際運營中會輸的原因

• 過度優化於過去市場（曲線擬合）
• 實際的點差或成交滑點未被考慮
• 市場波動率變化，導致不再適用

■ 如何避免？

• 回測後至少進行一個月以上的前向測試
• 在模擬帳戶而非實盤帳戶進行前向測試
• 若交易次數較少，則進行更長期間的測試

透過進行前向測試，可以判斷「此系統在目前市場中是否仍適用」。

3-2. 根據市場環境切換策略

「只要持續使用同一套系統交易，就能一直贏」 這樣想嗎？

實際上，根據市場環境，最適的系統交易策略會改變。 因此，持續獲勝的交易者會 分析市場環境，並切換適當的策略。

■ 根據市場環境分別使用系統

1. 適用於趨勢市場的系統 wp:list /wp:list * 在單向強勁運動的市場中有效 * 例：「使用移動平均線交叉的順勢系統」
2. 適用於區間市場的系統 wp:list /wp:list * 在一定範圍內波動的市場中有效 * 例：「使用RSI或布林帶的逆勢系統」
3. 根據波動率（價格變動幅度）調整 wp:list /wp:list * 當波動率大時：採用風險抑制設定 * 當波動率小時：採用剝頭皮交易系統

■ 如何判斷市場環境？

• 判斷趨勢市場或區間市場 wp:list /wp:list * 使用「ADX（平均方向性指數）」測量趨勢強度 * 確認移動平均線斜率
• 檢查波動率變化 wp:list /wp:list * 用ATR（平均真實波幅）測量最近的波動率 * 確認新聞或經濟指標發布時的價格波動

能贏的交易者會 根據市場環境調整系統的應用，並靈活應對。

3-3. 徹底資金管理並排除情緒

在系統交易中持續獲勝最重要的是 徹底的資金管理與排除情緒。

■ 能贏的交易者執行的資金管理規則

1. 單筆交易允許的損失應控制在資金的1%以內 wp:list /wp:list * 例：資金100萬日圓，單筆最大損失為1萬日圓
2. 事先計算最大回撤（最大損失額） wp:list /wp:list * 決定「何時停止或調整系統」
3. 明確化利潤確定規則 wp:list /wp:list * 決定「何時獲利了結」以避免無計畫的利潤確定

■ 為排除情緒應做的事

• 不要對交易結果起伏不安
• 忠實遵守系統規則，避免手動介入
• 不監控運行EA的電腦或VPS，保持放置

【總結】系統交易中能贏的人實踐的三項策略

1. 平衡回測 + 前向測試 → 在實盤市場進行測試運營，確認系統可靠性
2. 根據市場環境切換策略 → 根據趨勢市場或區間市場選擇適合的系統
3. 徹底資金管理並排除情緒 → 遵守風險管理規則，冷靜運營

實踐這三項策略，可大幅提升系統交易的勝率。

接下來的章節將實際介紹 「曾在系統交易中連續輸贏的人如何變得能贏」。以具體案例為基礎，詳細說明如何改善才能贏得勝利。

4. 【案例】系統交易中連續輸贏的人如何變得能贏的方法

至今，我們已解釋了系統交易（系統交易）中「無法贏」的原因以及「如何贏」的策略。然而，可能仍有人對「實際上如何改善才能贏」的具體想像不清。

因此，本章將以實際案例為基礎，說明 「曾在系統交易中連續輸贏的人究竟如何變得能贏」。

4-1. 案例1：僅相信回測結果，導致大損

■ 案例概述

• 登場人物：A先生（30歲，職員）
• 運營開始：2022年
• 初始資金：50萬日圓
• 使用手法：使用移動平均線的簡單趨勢跟隨型EA
• 問題：雖選擇了回測結果良好的系統，但實際運營中連續輸贏

A先生在開始系統交易時，購買了在回測中 近五年勝率80% 的優秀EA。

然而，實際在實盤帳戶運營時，連續三個月出現負盈餘，最終結果是 資金減半（25萬日圓）。

→ 失敗原因是「過度信任回測結果」。

■ 如何改善？

A先生以此失敗為契機，執行了以下改善措施。

1. 進行前向測試，確認實盤市場表現 → 在模擬帳戶進行一個月的前向測試，檢查實際運營是否能得到相同結果。
2. 考慮波動率影響，採用適應市場環境的策略 → 在原有趨勢跟隨型EA之外，加入區間市場型EA，並根據市場情況分別使用。

結果： 透過此舉，資金開始穩定，六個月後已回收損失。之後全年能產生穩定收益。

4-2. 案例2：忽視資金管理，導致大失敗

■ 案例概述

• 登場人物：B先生（40歲，自營業者）
• 運營開始：2023年
• 初始資金：100萬日圓
• 使用手法：高槓桿剝頭皮EA
• 問題：單筆交易過度使用大手續，資金瞬間消耗

B先生因為想在短期內將資金翻倍，採用最大槓桿，單筆交易將 資金的10% 作為風險。

最初一個月資金順利增長，但某日突發市場變動，連續虧損，僅兩週內失去資金90%（90萬日圓）。

→ 失敗原因是「忽視風險管理」。

■ 如何改善？

B先生從此失敗中學習，決定徹底執行以下三項重點。

1. 將單筆交易允許損失設定為「資金的1%以下」 → 若資金100萬日圓，單筆最大損失限制為1萬日圓。
2. 事先決定最大回撤（最大損失額），超出容忍範圍即停止系統 → 事先規定「超過10%損失即調整運營」的規則。
3. 降低槓桿，堅實運營 → 將單筆交易手續量減半。

結果： 遵守此規則後，單次失敗不致命，長期可維持穩定運營。之後逐步回復資金，一年後總體呈現正盈餘。

4-3. 案例3：手動介入破壞系統優勢

■ 案例概述

• 登場人物：C先生（20歲，學生）
• 運營開始：2021年
• 初始資金：30萬日圓
• 使用手法：短期剝頭皮EA

• 問題：每次虧損時手動調整交易，擴大失敗

• 什麼是問題？

C 先生無法完全交給系統，當出現損失時，會 手動增加手數或改變進場點。

結果，系統邏輯失效，損失超出預期。

■ 如何改善？

1. 「完全不手動介入」規則 → 決心「無論損失多大，都遵守系統規則」。
2. 運營時不查看畫面 → 改為在 VPS 上運營，並改為每週檢查一次結果。

結果: 這樣即可發揮系統本身的實力，半年後即可維持穩定的正收益。

【總結】在系統交易中輸的人能夠贏的共通要點

1. 不僅使用回測，還要利用前測
2. 根據市場環境調整策略
3. 徹底資金管理，將單次損失控制得小
4. 完全不進行情緒化手動介入

實踐上述，即可提升系統交易的勝率，並朝著穩定收益前進。

下一章將介紹 系統交易初學者常有的疑問及其解決方案（FAQ）。

5. 常見問題（FAQ）

關於系統交易（系統交易）的疑問與煩惱，許多交易者都在面對。此處將針對初學者與經驗者皆可，回答許多人所關心的重點。

Q1. 系統交易真的能贏嗎？

A1: 能贏，但需要適當的運營。

系統交易在 「排除情緒，按規則交易」 方面優於主觀交易。然而，要在系統交易中持續獲勝，必須滿足以下條件。

✅ 採用符合市場環境的策略（趨勢市場與區間市場的差異考慮）
✅ 適當執行回測與前測
✅ 徹底資金管理，將單次交易損失控制得小

「導入系統交易就能自動贏」的觀念是錯誤的。只有適當調整與風險管理，才能產生穩定收益。

Q2. 哪個 EA（自動交易工具）推薦？

A2: 應該認為「沒有萬能 EA」。

這是常見問題，但「最強 EA」或「100% 能贏 EA」並不存在。因為 市場總在變化，任何 EA 只在特定市場環境下才有效。

✅ 趨勢市場強勢 EA（移動平均線・突破系）
✅ 區間市場強勢 EA（布林帶・RSI 逆勢系）
✅ 波動率適應 EA（自適應型・AI 分析型）

首先，選擇適合想要運營的市場環境的 EA，並在模擬帳戶測試。

Q3. 在系統交易中可以手動介入嗎？

A3: 原則上不行。手動介入往往會降低勝率。

系統交易最大的優點是 「排除情緒，按規則交易」。然而，許多交易者會因為 「現在這樣可能會輸？」 而感到不安，進而手動結算或改變設定。

✅ 手動介入的失敗例子

• 損失恐懼手動結算 → 隨後利潤方向移動後悔
• 無視規則擴大倉位 → 連敗，損失擴大
• 停止 EA → 最終總體虧損

若頻繁查看運營畫面，會不自覺想加手。因而，在 VPS（虛擬伺服器）上運營，將每日檢查降至最低 是最佳做法。

Q4. 應從多少金額開始？

A4: 建議至少有 10 萬日圓以上的閒置資金。

在系統交易中，根據運營資金設定適當手數 很重要。請參考以下指標。

運營資金	推薦手數（USD/JPY）
10萬日圓	0.01手（1,000貨幣）
50萬日圓	0.05手（5,000貨幣）
100萬日圓	0.1手（10,000貨幣）

✅ 以「閒置資金」運營，避免動用生活資金
✅ 單次交易損失控制在資金的 1% 以下

若強行以大手數交易，僅數次失敗就可能資金被消耗。建議先以小手數開始，等能穩定獲利後再增大手數。

Q5. 如何在系統交易中獲得穩定收益？

A5: 「持續改進」與「長期視角」是關鍵。

雖能在系統交易中短期獲利，但若要持續穩定獲利，需注意以下重點。

✅ 定期檢視系統
→ 每月一次回顧運營成績，微調策略

✅ 具備適應市場環境的彈性
→ 了解趨勢市場與區間市場的差異，選擇適當系統

✅ 不必過於關注短期失敗，以長期視角運營
→ 以 3 個月、6 個月為單位評估成績，而非每月

✅ 徹底「小損大利」規則
→ 不試圖一次大贏，而是累積小損，逐步擴大利潤

系統交易並非「放任即可贏的魔法工具」。但若掌握適當運營方式，可在長期內獲得穩定收益。

【總結】FAQ 要點

1. 系統交易若有適當策略與資金管理，能贏
2. 沒有萬能 EA，選擇符合市場環境的工具很重要
3. 手動介入原則上不行，排除情緒是系統交易的優勢
4. 至少 10 萬日圓以上的閒置資金，設定適當手數
5. 以長期視角運營，持續檢視系統

下一章將以 「在系統交易中贏的必做事項」 為總結進行說明。整理至此內容，並以可實踐的具體行動計畫呈現給讀者。

6. 總結：在系統交易中贏的必做事項

至此，我們已詳細說明系統交易（系統交易）中「無法贏」的原因與解決方案。本章將以 「在系統交易中穩定贏的必做事項」 為總結進行整理。

6-1. 在系統交易中贏的四大關鍵要點

1. 不僅依賴回測，還要進行前測 wp:list /wp:list * 即使回測結果良好，實際市場可能不適用
   * 至少一個月以上的模擬運營（前測）以確認系統有效性

2. 適應市場環境，靈活調整策略 wp:list /wp:list * 趨勢市場與區間市場的最佳策略不同
   * 不固執於單一系統，根據市場 使用多個 EA 或邏輯分別運用

3. 徹底資金管理，降低風險 wp:list /wp:list * 單次交易損失控制在資金的 1% 以下
   * 事先設定最大回撤（最大損失額），若超過一定損失則重新檢視系統

4. 排除情緒，盡量避免手動介入 wp:list /wp:list * 相信 EA（自動交易系統）並運營，途中不改變邏輯
   * 避免頻繁檢查運營畫面，考慮在 VPS 上完全放置

6-2. 具體行動計畫：從今天開始可行之事

要在系統交易中成功，不僅要了解理論，還要實踐。請參考以下行動計畫，從今天開始具體行動。

✅ 【步驟1】檢查目前系統的運營狀況

• 確認自己使用的 EA 或系統是 趨勢市場向還是區間市場向
• 回顧過去成績，分析「是否在特定市場環境下成績惡化」

✅ 【步驟2】開始前測

• 若要試用新 EA 或策略，不要直接在實盤運營，先在模擬帳戶測試
• 至少進行一個月的前測，確認實際市場行為

✅ 【步驟3】明確資金管理規則

• 將每筆交易風險金額設定為「資金的1%以下」
• 設定最大損失額（最大回撤），並在超過一定損失時停止的規則

✅ 【步驟4】將市場環境分析習慣化

• 每個月一次，判斷目前市場是趨勢市場還是區間市場，並根據結果調整系統
• 利用 ADX、ATR 等指標，掌握市場變化

✅ 【步驟5】排除情緒，徹底自動化運營

• 導入運行 EA 的 VPS，防止不必要的手動介入
• 不每日檢查運營結果，養成每週、每月檢視績效的習慣

6-3. 最後：系統交易的關鍵是「持續改進」

系統交易並非「設定一次後就能放手取勝」。隨著市場環境變化，適時調整系統與策略並持續運營至關重要。

✅ 「這個 EA 是萬能的，什麼都不做也能贏」 → ❌ 錯誤
✅ 「根據市場調整適當的策略」 → ✅ 正確

系統交易成功的最大關鍵是「持續改進」。

參考本文學到的內容，檢視自己的交易，並以系統交易為目標，追求穩定收益！

參考連結