1. 自行製作系統交易的優點是什麼？
系統交易是什麼？
系統交易是指根據事先設定的規則自動執行交易的交易手法。這些規則包含進場與出場（買賣時機）的條件。與主觀交易不同，其特點是能夠不受情緒影響，穩定運作。
系統交易主要透過使用程式自動化交易，減輕交易者的負擔。特別是利用 MetaTrader 等平台，即使是初學者也能相對容易地開始。
為什麼要自行製作系統交易
自行製作系統交易能帶來多方面的優點。以下將說明其主要理由。
能夠實現屬於自己的策略
市售的自動交易工具或 EA（專家顧問）雖然方便，但因為是為大眾設計，並不一定完全符合您的交易風格或目標。透過自行製作，您可以將自己的交易規則和對市場的理解反映在程式中，打造獨一無二的策略。
能夠降低成本
購買市售的系統交易工具或 EA 時，往往需要支付高額費用。相對地，若自行製作，主要成本是程式設計所需的時間與勞力，金錢負擔可被降低。尤其是利用免費的 MetaTrader 等平台，便能在降低初期投資的同時開始。
擁有彈性與控制力
在自行製作的系統中，您可以即時更改或優化規則。即使市場情況變化，您也能自行修正程式碼以應對，無需像市售工具那樣「等待更新」的限制。此外，交易的詳細資料更易於管理，分析的自由度也提升。
也要注意自行製作系統交易的缺點
儘管優點多多，自行製作也存在一些缺點。例如，可能需要程式設計技能，對初學者而言門檻較高。此外，自製系統並不一定能成功，必須透過回測與實盤交易進行充分驗證。
總結
透過自行製作系統交易，您可以實現原創策略，並享有彈性與成本上的優勢。然而，成功需要技能與知識，且適當的準備與驗證是不可或缺的。下一節將詳細說明自行製作系統交易所需的準備。
參考網站
MetaTrader 5は、外国為替及び為替市場におけるテクニカル分析及び取引業務を行うトレーダー向けの無料アプリケーシ…
2. 自行製作系統交易所需的準備
必要的技能
自行製作系統交易需要一定的知識與技能。然而，即使是首次挑戰的人，只要在學習基礎的同時進行，也能充分實現。以下列出最低限度所需的技能。
程式設計基礎知識
要構建自動交易系統，需要了解 MetaTrader 所使用的 MQL（MetaQuotes Language） 基礎。具體而言，以下技能將有所幫助。
- 條件分支（if 語句）與迴圈（for 語句、while 語句）的控制
- 變數宣告與資料操作
- 函式的建立與呼叫
掌握這些知識，即使是簡單的系統也能順利運作。利用針對程式設計初學者的線上學習資源也是不錯的選擇。
1. 前言 MQL 程式設計是什麼？ MQL（MetaQuotes Language）是一種專門用於 MetaTrader 交易平台的程式語言。MetaTrader 可自動化金融市場交易，並廣泛用於執行分析工具和交易策略。學習 MQL […]
交易策略知識
需要具備構建程式基礎的交易策略能力。這包括以下內容。
- 明確化進場與出場條件
- 風險管理基礎（手數、止損與止盈點）
- 在了解趨勢市場與區間市場差異的基礎上設計策略
必要的工具
自行製作系統交易必須準備適當的工具。以下整理了最低限度所需的工具。
MetaTrader（MT4/MT5）
MetaTrader 是全球廣泛使用的交易平台，最適於構建自動交易系統（EA）。由於可免費使用，對初學者而言門檻低。安裝方法與基本操作可在官方網站或初學者指南中查閱。
回測用資料
為驗證自行製作的系統是否正確運作，需要進行回測。回測必須使用過去的價格資料。MetaTrader 內建歷史資料下載功能，可利用此功能進行測試。
程式碼編輯器
MetaEditor 是 MetaTrader 附帶的程式碼編輯器，適合用於 EA 的開發。其簡潔介面即使對初學者也易於操作，並專注於 MQL 開發。從程式編寫到錯誤修正皆可一併完成，十分方便。
初期費用與導入的麻煩
在自行製作系統交易時，亦可降低初期費用。然而，需考慮以下幾點。
利用免費資源
MetaTrader 本身可免費使用，網路上亦有大量免費範例程式碼與學習資源。利用這些資源即可在不花費金錢的情況下學習並進行。
外包時的費用感覺
若缺乏程式設計技能，可選擇委託專家製作 EA。外包費用視內容與複雜度而定，通常在數萬至數十萬日圓左右。若將來想自行修正，外包時需留意程式碼可讀性與註解是否完整。
總結
自行製作系統交易需準備最低限的技能與工具。掌握程式設計與交易策略相關知識，並利用免費工具，即使是初學者也能相對輕鬆開始。下一節將說明實際自行製作系統交易的具體流程。
3. 自行製作系統交易的具體步驟
步驟1：交易策略設計
自行製作系統交易時，第一步是設計交易策略。此步驟構成整個系統的基礎，需謹慎規劃。
設定明確目標
- 利潤目標：每月或每年想要達到的利潤量，需明確設定。
- 風險管理：單筆交易可容忍的損失額與回撤目標值。
定義進場與出場條件
- 進場條件 :
- 例：RSI 30以下時買入進場，70以上時賣出進場。
- 當價格突破移動平均線上方時買入進場。
- 出場條件 :
- 設定固定止損與止盈點（例：10點止損、20點止盈）。
- 使用追蹤停損以擴大利潤。
時間軸與目標市場選擇
短期交易（剝頭皮）、中期交易（日內交易）、長期交易（波段交易）等，根據交易風格決定時間軸。此外，明確目標市場，如貨幣對或商品市場。
步驟2：程式設計基礎
接下來，將交易策略實作為程式。若要製作 MetaTrader 的 EA（專家顧問），請依照以下步驟進行。
使用 MetaEditor 進行程式設計
MetaEditor 是 MetaTrader 附帶的專用程式碼編輯器。要建立新的 EA，請執行以下步驟：
- 建立新檔案：開啟 MetaEditor，使用「新建 EA 向導」生成基本結構。
- 進場條件的記述：在「OnTick」函式內，將進場條件寫入程式碼。
if (iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, 0) < 30) { OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 2, 0, 0, "Buy Order", 0, 0, clrBlue); } - 出場條件的記述：設定止盈與止損條件。
if (Bid >= TakeProfitLevel) { OrderClose(ticket, lotSize, Bid, 2, clrRed); }
建立簡易測試 EA
最初建構複雜系統之前，建議先以簡單邏輯確認運作。舉例來說，製作以「移動平均線交叉」為條件的簡易系統，並了解其基本運作。
步驟3：回測與優化
為了驗證自製系統是否如預期運作，請進行回測。
執行回測
- 選擇測試策略：使用 MetaTrader 的「策略測試器」測試所製作的 EA。
- 使用歷史資料：以過去資料檢視系統表現。
- 分析結果：wp:list /wp:list
- 評估勝率、最大回撤、風險報酬比等。
- 計算期望值（平均利潤 – 平均損失）。
執行優化
根據回測結果，調整策略參數（例如 RSI 期間或移動平均線類型）以提升表現。但需注意避免過度優化。若過度依賴歷史資料，實時交易可能無法取得成果。
步驟4：實際運營
最後，將完成的系統投入真實市場運作。
在模擬交易中測試
在投入真實資金前，於模擬帳戶進行充分期間測試。此舉可降低系統出現意外行為的風險。
轉向實盤交易
若模擬交易取得穩定結果，便可開始真實帳戶運營。但請注意以下事項：
- 以少量資金起步，確認系統行為。
- 定期監控系統，必要時進行調整。
總結
自製系統交易需涵蓋從策略設計、程式編寫、回測到實際運營的一連串流程。細心推進每一步，可打造屬於自己的交易系統。
4. 自製系統交易成功的祕訣
成功案例介紹
透過自製系統交易取得成功的交易者，皆實踐共通的關鍵要素。以下列舉具體案例與成功因素。
案例1：以簡單策略取得穩定利潤
某位交易者將「移動平均線交叉」作為基礎，實作於 EA。此策略重視以下要點：
- 以長期移動平均線（50日）與短期移動平均線（10日）交叉作為進場條件。
- 設定固定止損（10點）與止盈（20點）。
- 專注於趨勢市場的運營。
成功因素：
- 策略簡單，避免過度優化。
- 選擇適合市場環境（趨勢市場）的策略。
案例2：高頻交易以分散風險
另一位交易者自行開發高頻交易的剝皮策略。此策略執行以下項目：
- 針對短期價格波動，於數秒至數分鐘內完成交易。
- 為將損失降至最低，單筆交易風險限制於資金的 1% 以下。
- 同時於多個貨幣對交易，分散風險。
成功因素：
- 風險管理徹底。
- 透過高頻交易累積微小利潤。
導向成功的要點
重視簡單策略
過於複雜的系統會提升過度優化風險，且在實時市場可能無法正常運作。許多成功交易者採用忠於基礎的簡單策略。
徹底風險管理
在自製系統交易中，風險管理是成功關鍵。透過徹底以下措施，可防止重大損失：
- 設定損失容忍額：單筆交易損失限制於資金的 1–2%。
- 調整手數：依資金量選擇適當手數。
持續改進與適應
市場環境不斷變化。因此，成功的系統交易需具備以下流程：
- 定期績效評估：分析系統交易結果，找出問題。
- 更新：依市場變化調整系統參數。
同時進行回測與前測
即使回測取得良好結果，也不一定能在實時市場通用。透過前測，可評估系統實際表現。
防止失敗的要點
避免過度優化
為取得最佳回測結果，若過度調整參數，實時交易可能失效。為防此情況，請注意以下：
- 設定簡單規則。
- 將測試資料與未使用資料分開驗證。
不受情緒左右的運營
自動交易最大的優點是能排除情緒。然而，若系統短暫出現損失，交易者可能情緒化，停用系統等判斷失誤。遵守規則，從長遠角度運營至關重要。
總結
為在自製系統交易中取得成功，需設計簡單且穩健的策略，並徹底風險管理。同時不忽視持續改進，具備適應市場變化的彈性。下一節將詳細說明系統交易的風險與對策。
5. 自製系統交易的風險與對策
系統交易的主要風險
在自行製作系統交易時，雖有許多優點，但亦存在各種風險。以下說明主要風險及其具體內容。
1. 市場波動風險
市場不斷變化，過去有效的策略未必在未來仍適用。尤其以下因素會影響系統表現：
- 經濟指標或政策變動造成的大幅價格波動。
- 流動性下降導致滑點或訂單拒絕。
- 新市場趨勢的出現。
2. 程式錯誤或錯誤
自製系統可能隱藏程式編寫錯誤或邏輯錯誤，導致意外交易執行的風險。
- 止損未正確設定。
- 進場條件多次觸發，產生多餘訂單。
3. 過度優化風險
為取得良好回測結果而過度調整系統，實時市場可能失效，稱為「過度擬合」。
4. 技術風險
系統交易完全自動化，若發生技術問題，整體系統可能停擺。例如：
- 網路連線問題。
- 伺服器故障或平台停機。
- 使用之 PC 或 VPS 故障。
對風險的具體對策
對應市場波動的方法
運用多種策略
* 以特定市場條件為主的策略多備，能靈活應對變化。定期績效評估
* 定期分析交易紀錄，若績效下降則調整系統。控制倉位大小
* 在波動劇烈市場，為抑制風險，將倉位設定為較小。
防止程式錯誤的方法
徹底測試系統
* 反覆進行回測與前測，將錯誤降至最低。利用錯誤日誌
* 在程式中實作日誌功能，記錄錯誤發生情況。利用範例程式碼
* 初學者可以現有範例為基礎，減少錯誤。
避免過度優化的方法
採用簡單規則
* 避免複雜條件，設計簡潔明確之策略。資料分割測試
* 回測時不使用全部資料，留部分作驗證。確認通用性
* 透過不同市場與期間測試，評估策略通用性。
對技術風險的備援
使用穩定 VPS
* 高品質 VPS 以確保系統持續運行。備份備份
* 經常備份程式與設定檔。緊急應對計畫
* 建立緊急情況下的操作流程與聯絡方式。
- 在系統停止時，事先準備快速恢復的步驟。
總結
自製系統交易伴隨許多風險，但透過對每項風險採取對策，可將風險降至最低。市場波動、程式錯誤、過度優化、技術問題等各種挑戰，請預先想好並設計能靈活應對的系統。
6. 常見問題（FAQ）
自製系統交易需要程式設計知識嗎？
答案:
是的，基本的程式設計知識是必要的。若在 MetaTrader 上構建系統，會使用名為 MQL（MetaQuotes Language）的程式語言。不過不需要複雜技巧，只要理解條件分支、迴圈等基本語法即可。再者，利用範例程式碼或範本，即使是初學者也能順利學習。
有沒有推薦 MetaTrader 以外的平台？
答案:
MetaTrader 是廣泛使用的平台，但以下選項也很受歡迎。
- cTrader : 簡單直覺的操作，並可使用 C# 開發策略。
- NinjaTrader : 專注於衍生品市場與期貨交易，並配備高級分析工具。每個平台都有其特色，建議依照交易風格與目的選擇。
為什麼即使回測結果良好，實際運營仍會產生損失？
答案:
回測結果與實際運營之間可能出現以下差距：
- 滑點 : 在實際市場中，訂單價格與成交價格可能會產生差距。
- 過度優化 : 為了在回測中取得好結果而過度調整策略，可能在實際市場條件下無法通用。
- 即時變動 : 回測中未預料到的急劇市場波動可能會產生影響。
為了防止這種情況，進行前向測試或在模擬帳戶中實驗，確認系統穩定性非常重要。
自製系統的維護頻率大約是多少？
答案:
根據系統運營狀況與市場環境，建議至少每月進行一次以下檢查。
- 交易結果分析 : 確認系統是否達到預期績效。
- 市場條件再評估 : 評估目前市場是否適合系統。
- 程式錯誤修正 : 檢查日誌，確認是否有錯誤發生。 另外，在重大經濟事件前後，為防止績效下降，可能需要進行調整。
是否可以將系統交易與裁量交易結合？
答案:
是的，可能。以系統交易為基礎，並在特定時機加入裁量判斷的方式稱為「混合策略」。此方法具有以下優點。
- 確保自動化帶來的穩定性與效率。
- 能靈活應對特定市場變動。例如，僅在自動交易系統滿足進場條件時，透過裁量判斷調整退出時機，這樣的運營方式。
有免費可用的回測工具或資源嗎？
答案:
是的，您可以利用以下免費工具與資源。
- MetaTrader 的策略測試器 : 提供免費的回測功能。
- Forex Tester（免費版） : 可使用過去市場數據測試系統。
- TradingView : 基於網頁的圖表工具，可視覺化測試策略。利用這些工具，您可以驗證系統運作並發現改進點。
總結
在此 FAQ 區段，我們回答了自製系統交易時常見的問題。即使是初學者，也能在解決疑問的同時進行操作，並具體介紹了所需知識與工具。
7. 總結
自製系統交易的魅力
透過自製系統交易，交易者可實現屬於自己的交易策略，並在市場中追求成功。自製的最大魅力在於能解決裁量交易難以做到的以下幾點：
- 不受情緒左右的運營 : 透過自動化，實現冷靜且一致的交易。
- 節省時間 : 減輕交易監控負擔，能與日常生活兼顧。
- 獨特的策略 : 可設計符合市場的原創系統。
此外，利用程式設計知識可擴大交易範圍，並獲得對新策略與市場條件的靈活應對能力。
成功自製系統的要點
根據前述各節內容，以下總結成功的關鍵要點：
設計簡單的策略
* 避免過度複雜的規則，並以易於適應市場的設計為目標。徹底進行回測與前向測試
* 以過去數據與真實市場驗證系統是否按預期運作。徹底風險管理
* 明確設定止損與手數，將資金保護作為首要策略。持續改進
* 隨市場變化持續更新系統。
下一步
當您已準備好自製系統交易時，請執行以下步驟：
- 明確化策略 : 根據您的目標與交易風格，設計基本規則。
- 程式開發 : 使用 MetaTrader 或其他平台，構建簡單系統。
- 測試與調整 : 透過回測與模擬交易確認系統性能，並根據需要進行改進。
- 正式運營開始 : 在真實市場以小額起步，確認系統穩定性。
自製系統的價值與挑戰意義
自製系統交易需要學習與試錯，但這一過程本身即為巨大的成長機會。當您的策略在市場中產生成果時，所帶來的成就感極大，並成為在交易世界開啟新可能性的契機。
透過本文，您應已學習到自製系統交易所需的基本知識與實務步驟。請以此為參考，打造屬於自己的系統。持續努力將為您開啟成功之路！
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